（证券代码：000166）
二○一六年十月二十六日
2016年第三季度报告正文第一节重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
三、本季度报告经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
四、公司本季度财务会计报表未经审计。
五、公司法定代表人、总经理陈亮先生，财务总监阳昌云先生，计划财务部总经理张延强先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据及财务指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期末比上年度末||
|项目|本报告期末||上年度末|||||
|||||||增减||
|总资产|251,340,111,428.81||333,569,469,451.56|||-24.65%||
|归属于上市公司股东的净资产|50,605,932,529.72||50,234,291,322.64|||0.74%||
|||本报告期比上年|||||年初至报告期末|
|项目|本报告期|||年初至报告期末||||
|||同期增减|||||比上年同期增减|
|营业收入|4,073,443,906.64|-11.67%||10,163,704,599.56|||-53.09%|
|归属于上市公司股东的净利润|1,744,937,355.02|67.99%||3,849,049,954.18|||-50.80%|
|归属于上市公司股东的扣除||||||||
||1,744,284,519.11|71.67%||3,804,019,606.15|||-51.20%|
|非经常性损益的净利润||||||||
|经营活动产生的现金流量净额|--|--||-52,114,593,551.98|||-198.13%|
|基本每股收益（元/股）|0.09|80.00%||0.19|||-51.28%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|80.00%||0.19|||-51.28%|
|加权平均净资产收益率（%）|3.51|68.97%||7.62|||减少11.11个百分点|
|非经常性损益项目||年初至报告期期末金额|||说明|||
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准||||||||
|||-823,459.56|||主要是固定资产处置损益|||
|备的冲销部分）||||||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相||55,148,452.00|||主要是财政奖励和专项补助|||

2016年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府|||
|补助除外）|||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|13,257,840.70|主要是逾期债权收回|
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|2,281,370.46|--|
|减：所得税影响额|16,992,477.24|--|
|少数股东权益影响额（税后）|7,841,378.33|--|
|合计：|45,030,348.03|--|

截止披露前一交易日的公司总股本
||
|-|
|20,056,605,718|
|0.19|

二、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东总数|329,930位||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例%|持股总数|持有非流通股数量||质押或冻结的股份数量|
|中国建银投资有限责任公司|国有法人|32.89|6,596,306,947|6,596,306,947|||
|中央汇金投资有限责任公司|国有法人|25.03|5,020,606,527|5,020,606,527|||
|上海久事（集团）有限公司|国有法人|6.05|1,212,810,389||||
|中国光大集团股份公司|国有法人|4.98|999,000,000|999,000,000||67,500,000|
|中国证券金融股份有限公司|境内一般法人|2.06|413,170,343||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.98|197,390,385||||
|赣州壹申投资合伙企业（有限合伙）|境内一般法人|0.67|135,000,000|135,000,000|||
|浙江中国小商品城集团股份有限公司|国有法人|0.63|125,427,338||||
|新疆凯迪投资有限责任公司|国有法人|0.59|117,450,000||||
|华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品|其他|0.57|114,368,442||||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|股东名称|||持有流通股数量||股份种类||
|上海久事（集团）有限公司|||1,212,810,389||人民币普通股||
|中国证券金融股份有限公司|||413,170,343||人民币普通股||
|中央汇金资产管理有限责任公司|||197,390,385||人民币普通股||
|浙江中国小商品城集团股份有限公司|||125,427,338||人民币普通股||
|新疆凯迪投资有限责任公司|||117,450,000||人民币普通股||

2016年第三季度报告正文
||||
|-|-|-|
|华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品|114,368,442|人民币普通股|
|中国银行股份有限公司－招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金|104,255,679|人民币普通股|
|上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司|82,032,106|人民币普通股|
|上海石化城市建设综合开发公司|79,372,263|人民币普通股|
|上海汽车资产经营有限公司|75,210,695|人民币普通股|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|中央汇金投资有限责任公司持有中国建银投资有限责任公司100%股权，持有中央汇金资产管理有限责任公司100%股权，持有中国光大集团股份公司55.67%股权。||
|参与融资融券业务股东情况说明|无||

第三节重要事项
一、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减幅度|||
||项目||本报告期末||上年度末||||变动原因|
||||||||(%)|||
|货币资金||84,990,024,372.27||140,737,336,856.23||-39.61||经纪客户交易结算资金减少||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产||39,023,132,925.87||57,451,652,344.62||-32.08||自营投资规模减少||
|买入返售金融资产||14,861,069,129.15||2,827,492,515.19||425.59||债券回购业务规模增加||
|持有至到期投资||-||72,000,000.00||-100.00||持有至到期债权到期||
|递延所得税资产||1,413,281,405.53||732,084,684.85||93.05||可抵扣暂时性差异增加||
|其他资产||966,045,162.28||1,738,394,760.33||-44.43||应收款项类投资规模减少||
|短期借款||313,661,693.17||640,566,910.40||-51.03||短期对外融资减少||
|应付短期融资款||4,773,622,000.00||24,356,791,851.10||-80.40||短期公司债及收益凭证到期偿付||
|拆入资金||1,000,000,000.00||-||不适用||使用拆入资金方式融资||
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债||498,662,500.00||-||不适用||开展债券沽空及卖出租入黄金业务||
|卖出回购金融资产款||36,784,235,121.35||65,141,179,937.97||-43.53||场外协议回购交易减少||
|代理买卖证券款||84,155,980,044.46||132,780,661,676.30||-36.62||经纪客户交易结算资金减少||
|应交税费||428,524,589.03||4,091,816,178.73||-89.53||营业收入下降影响||
|应付款项||839,978,977.04||312,202,982.64||169.05||主要为证券清算款增加||
|应付利息||817,107,886.20||1,643,880,971.94||-50.29||债券到期兑付||
|长期借款||300,000,000.00||-||不适用||所属子公司借入信托贷款||

2016年第三季度报告正文
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||45,972,396,351.25||26,188,192,492.22||75.55||||
|股本||20,056,605,718.00||14,856,744,977.00||35.00||公司实施2015年分红方案||
|其他综合收益||-793,129,196.99||455,767,803.56||-274.02||可供出售金融资产公允价值变动||
||||||||增减幅度|||
||项目||年初至报告期末||上年同期||||变动原因|
||||||||(%)|||
|手续费及佣金净收入||7,264,865,740.99||15,242,327,542.96||-52.34||经纪业务手续费净收入减少||
|投资收益||1,840,357,665.38||4,909,931,028.61||-62.52||自营业务投资收益减少||
|公允价值变动收益||-754,322,724.58||-208,819,062.90||不适用||交易性金融资产公允价值下降||
|营业税金及附加||362,641,192.76||1,441,733,511.15||-74.85||营业收入下降及营改增影响||
|业务及管理费||5,388,486,093.99||8,427,526,739.63||-36.06||职工薪酬减少||
|所得税费用||522,912,020.34||3,717,989,030.32||-85.94||利润总额减少，相应应纳税所得额减少||
|归属于母公司股东的净利润||3,849,049,954.18||7,823,981,983.08||-50.80||受市场环境影响，营业收入下降||
|基本每股收益||0.19||0.39||-51.28||归属于母公司股东的净利润下降||
|稀释每股收益||0.19||0.39||-51.28||归属于母公司股东的净利润下降||

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）为进一步支持公司业务发展，充实资本实力，应对证券行业发展及行业竞争，实现稳健经营，提高风险抵御能力，促进公司更好地发展，为全体股东带来更丰厚的回报，公司拟向特定对象非公开发行 A股股票（以下简称“非公开发行”）。
2016年7月15日，公司收到中国证监会《关于核准申万宏源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1045号），核准公司非公开发行不超过1,507,074,800股新股等。公司将根据上述核准批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。（详细情况请见公司2016年4月27日、2016年7月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《申万宏源集团2015年年度报告》和《关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准的公告》）
（二）公司于2016年4月18日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]813号文核准公开发行面值不超过125亿元的公司债券，采取分期发行的方式。
第一期发行规模50亿元，债券简称为“16申宏01”，债券代码为112386，已于 2016年4月27日完成发行工作，并于2016年6月15日在深圳证券交易所上市交易。
第二期发行规模为75亿元，分为两个品种：品种一为3年期，债券简称为“16申宏02”，债券代码为112445，发行规模为人民币20亿元；品种二为5年期，债券简称为“16申宏03”，债券代码为112446，发行规模为人民币55亿元。本期发行工作已于2016年9月12日完成，将于2016年10月27日在深圳证券交易所上市交易。
（详细情况请见公司2016年4月19日、4月22日、4月26日、6月13日、6月28日、9月7日、10月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn关于公司此次债券的相关公告）
三、公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
（一）申银万国证券股份有限公司以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司相关
2016年第三季度报告正文承诺情况：
1.中央汇金投资有限责任公司正在履行承诺情况：
（1）《关于避免同业竞争的承诺函》
此项承诺于2014年7月22日作出，正在履行中。
（2）《关于业务、资产、人员、财务和机构“五分开”的承诺函》
此项承诺于2014年7月22日作出，正在履行中。
（3）《关于持有申银万国证券股份有限公司股份锁定期限的承诺》
此项承诺于2014年6月24日作出，正在履行中。
2.中国建银投资有限责任公司正在履行承诺情况：
（1）《关于避免同业竞争的承诺函》
此项承诺于2014年7月18日作出，正在履行中。
（2）《关于业务、资产、人员、财务和机构“五分开”的承诺函》
此项承诺于2014年7月18日作出，正在履行中。
（3）《关于减少和规范关联交易的承诺函》
此项承诺于2014年7月18日作出，正在履行中。
（4）《关于持有申银万国证券股份有限公司股份锁定期限的承诺》
此项承诺于2014年10月17日作出，正在履行中。
以上承诺事项详见2015年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《申万宏源集团股份有限公司 2014年年度报告》“第五节重要事项”之“六、公司及持股5％以上股东在报告期内及持续到报告期内的承诺事项”。
（二）申银万国证券换股吸收合并宏源证券股份有限公司后相关承诺情况及股份限售情况：
申万宏源集团股份有限公司控股股东中国建银投资有限责任公司、实际控制人中央汇金投资有限责任公司及本次发行前的其他股东已按照相关法律、法规的规定，承诺在一定的期间内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的申万宏源的股份，也不由申万宏源回购该部分股份。各股东承诺及股份限售情况详见 2015年1月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《申万宏源集团股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司上市公告书》“第二节股票上市情况”之“二、公司股票上市概况”。
(三)报告期内，相关股东承诺履行完毕情况：
报告期内，各位股东严格履行其承诺。报告期内，公司相关股东承诺履行完毕情况如下：
2016年 9月 22日，公司 2位股东持有的 12,986,225股股份解除限售上市流通，本次解除限售的股份总数占公司股份总数的0.0647%。本次申请解除股份限售的股东严格履行了相关承诺。详见2016年9月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分限售股份解除限售的提示性公告》。
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
目前，申万宏源集团股份有限公司通过所属子公司申万宏源证券有限公司及其下属申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司开展证券业务。由于
2016年第三季度报告正文证券业务受市场影响较大，因此无法对公司下一报告期业绩进行准确预测。公司将在下一报告期结束后，及时进行披露。
五、证券投资情况
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初||期末|||||
|证券|证券|证券|最初投资成|期初持股数|持股|期末持股数|持股|期末账面值|报告期损|会计核|股份|
|品种|代码|简称|本（元）|量（股）|比例|量（股）|比例|（元）|益（元）|算科目|来源|
||||||%||%|||||
|||收益互换||||||||可供出售||
|其他投资|ZJGSTZ||8,554,160,000.00|8,554,160,000.00|-|8,554,160,000.00|-|7,743,225,132.94|-||购买|
|||产品||||||||金融资产||
|||国联证券||||||||||
|||汇盈7号||||||||可供出售||
|资管产品|DZ0001||1,870,000,000.00|1,870,000,000.00|100.00|1,870,000,000.00|100.00|1,870,000,000.00|-||购买|
|||定向资产||||||||金融资产||
|||管理计划||||||||||
|||广发货币||||||||交易性金融||
|基金|270014||501,682,892.42|501,682,892.42|0.29|1,101,380,800.17|1.29|1,101,380,800.17|15,773,987.24||购买|
|||B||||||||资产||
|||华宝兴业||||||||||
|||||||||||交易性金融||
|基金|001893|现金添益|-|-|-|1,000,071,753.65|21.20|1,000,071,753.65|71,753.65||购买|
|||||||||||资产||
|||B||||||||||
|||博时现金||||||||交易性金融||
|基金|000665||-|-|-|1,000,000,000.00|1.13|1,000,000,000.00|16,063,948.92||购买|
|||收益B||||||||资产||
|||16浦发||||||||交易性金融||
|债券|111609374||-|-|-|10,000,000.00|0.09|970,970,000.00|415,202.74||购买|
|||CD374||||||||资产||
|||||||||||可供出售||
|股票|601211|国泰君安|1,487,477,384.24|53,500,000.00|0.70|53,500,000.00|0.70|949,090,000.00|27,820,000.00||购买|
|||||||||||金融资产||
|||||||||||可供出售||
|股票|600649|城投控股|98,516,443.52|53,998,466.00|1.81|53,998,466.00|1.81|775,417,971.76|-||购买|
|||||||||||金融资产||
|||||||||||可供出售金融||
|股票|600030|中信证券|1,258,532,392.45|55,929,927.00|0.46|44,743,927.00|0.37|721,272,103.24|-109,265,730.81||购买|
|||||||||||资产||
|||||||||||可供出售||
|股票|600837|海通证券|874,876,509.73|48,300,000.00|0.50|43,470,000.00|0.38|691,607,700.00|14,989,350.97||购买|
|||||||||||金融资产||
|期末持有的其他证||||||||||||
||||70,773,148,044.18|20,879,087,131.92|--|25,272,713,292.79|--|54,675,712,303.24|1,120,166,428.09|--|--|
|券投资||||||||||||
|合计|||85,418,393,666.54|32,016,658,417.34|--|39,004,038,239.61|--|71,498,747,765.00|1,086,034,940.80|--|--|

六、衍生品投资情况
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||衍生品投资初始投资金额||||||计提减值准备金额（如有）||期末投资||||
|||||||||||||金额占公||||
|衍生品投资||是否关联|衍生品投||||期初投资|报告期内|报告期内||期末投资||报||告期实际|
||关联关系||||起始日期|终止日期||||||司报告期||||
|操作方名称||交易|资类型||||金额|购入金额|售出金额||金额|||损益金额||
|||||||||||||末净资产||||
|||||||||||||比例||||
|公开市场|不适用|否|利率衍生工具|136,592.24|2016/6/29|2021/9/30|136,592.24|5,417,907.76|752,900.00|-|4,801,600.00|94.88%|-1,509.33|||

2016年第三季度报告正文
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公开市场、银行、||||||||||||||
||不适用|否|其他衍生工具|32,253.18|2016/4/15|2017/3/30|32,253.18|307,783.58|306,662.33|-|33,374.43|0.66%|-1,964.70|
|贸易公司等||||||||||||||
|银行、私募基金、||||||||||||||
||不适用|否|权益衍生工具|132,084.21|2016/4/18|2016/12/16|132,084.21|262,414.88|389,672.23|-|4,826.86|0.10%|-1,749.40|
|公开市场||||||||||||||
|合计||||300,929.63|--|--|300,929.63|5,988,106.22|1,449,234.56|-|4,839,801.29|95.64%|-5,223.43|
|衍生品投资资金来源||||自有资金||||||||||
|涉诉情况（如适用）||||--||||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披||||||||||||||
|||||--||||||||||
|露日期（如有)||||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披||||||||||||||
|||||--||||||||||
|露日期（如有)||||||||||||||
|||||公司所属子公司具有开展相关业务的资格。衍生产品自营业务目前主要涉及||||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析||||股指期货及国债期货套利、套期保值、投机等自营业务和券商OTC柜台业务。||||||||||
|及控制措施说明（包括但不限于||||报告期内公司所属子公司进行衍生产品投资业务时完全按照中国证监会、中||||||||||
|||||国证券业协会及中金所的要求，规范运作，风险可控，不存在违法、违规操||||||||||
|市场风险、流动性风险、信用风||||||||||||||
|||||作。为保证衍生品自营业务规范运作，防范业务风险，公司以相关业务管理||||||||||
|险、操作风险、法律风险等）||||办法等规章制度为准则，依照业务方案，在分析及控制市场风险、流动性风||||||||||
|||||险、信用风险、操作风险、法律风险等情况下开展此项业务。||||||||||
|已投资衍生品报告期内市场价||||||||||||||
|||||公司持有的用于非套期的未到期国债期货合约的公允价值净浮亏人民币||||||||||
|格或产品公允价值变动的情况，||||||||||||||
|||||6,296,400.00元；持有的用于非套期的未到期股指期货合约的公允价值分别净||||||||||
|对衍生品公允价值的分析应披||||浮亏人民币 278,765.00 元；持有的用于非套期的未到期利率互换合约的公允||||||||||
|露具体使用的方法及相关假设||||价值净浮亏人民币 14,152,671.80 元。持有的用于非套期的未到期贵金属期货||||||||||
|||||合约的公允价值净浮亏人民币5,096,720.00元。||||||||||
|与参数的设定||||||||||||||
|报告期公司衍生品的会计政策||||||||||||||
|及会计核算具体原则与上一报||||||||||||||
|||||衍生品政策不变，从市场直接获取报价。||||||||||
|告期相比是否发生重大变化的||||||||||||||
|说明||||||||||||||
|||||公司所属子公司已获得相关业务资格，可以开展相关业务。截至报告期末，||||||||||
|||||利率衍生工具持仓合约价值4,801,600.00万元，占公司报告期末净资产94.88%；||||||||||
|独立董事对公司衍生品投资及||||商品衍生工具持仓合约价值33,374.43万元，占公司报告期末净资产0.66%；权||||||||||
|风险控制情况的专项意见||||益衍生工具持仓合约价值4,826.86万元，占公司报告期末净资产的0.10%。风||||||||||
|||||险可控。同时，符合监管部门相关监管指标要求。||||||||||
|||||此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。||||||||||

七、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
□适用√不适用
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
2016年第三季度报告正文（此页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2016年第三季度报告》签字页）
董事长：储晓明
申万宏源集团股份有限公司董事会二○一六年十月二十六日