国元证券股份有限公司2016年第三季度报告正文证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016－090国元证券股份有限公司 2016年第三季度报告正文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长蔡咏先生、总裁俞仕新先生、总会计师高民和先生及财务会计部总经理司开铭先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
国元证券股份有限公司2016年第三季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减||
|总资产（元）|67,310,375,108.7||4 72,550,643,047.07||-7.22%||
|归属于上市公司股东的净资产|20,339,471,071.3||2 19,933,654,220.92||||
||||||2.04%||
|（元）|||||||
|||本报告期比上年同期||||年初至报告期末比上|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||增减||||年同期增减|
|营业收入（元）|999,609,682.03|5.30%||2,402,436,924.34||-47.41%|
|归属于上市公司股东的净利润|442,990,503.32|||953,552,587.03|||
|||26.67%||||-57.37%|
|（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||||
||444,076,719.98|26.76%||947,861,361.15||-57.62%|
|常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额||||-5,885,585,228.21|||
||--|--||||-165.51%|
|（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.23|27.78%||0.49||-57.02%|
|稀释每股收益（元/股）|0.23|27.78%||0.49||-57.02%|
|加权平均净资产收益率|2.10%|增加0.20个百分点||4.64%||减少7.56个百分点|

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）|-163,346.71||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统|||
||22,660,818.37||
|一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-12,710,043.07||
|减：所得税影响额|2,730,514.08||
|少数股东权益影响额（税后）|1,365,688.63||
|合计|5,691,225.88|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
国元证券股份有限公司2016年第三季度报告正文√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|项目|涉及金额（元）|原因|
|||根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的|
|||公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益[2008]》第14条|
|||规定：除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有|
|||交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以|
|||及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取|
|除同公司正常经营业务相关|||
|||得的投资收益，视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行|
|的有效套期保值业务外，持|||
|||业中的证券业，主要的业务经营范围为：证券经纪；证券投资咨|
|有交易性金融资产、交易性|||
|||询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保|
|金融负债产生的公允价值变|||
||619,224,628.07|荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；|
|动损益，以及处置交易性金|||
|||为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；保险兼业代理。|
|融资产、交易性金融负债和|||
|||因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点将持有交易性金|
|可供出售金融资产取得的投|||
|||融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交|
|资收益|||
|||易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资|
|||收益作为经常性损益项目，不在非经常性损益计算表中列示。其|
|||中：处置交易性金融资产、可供出售金融资产等取得的投资收益|
|||943,184,243.60元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动|
|||损益-323,959,615.53元。|

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
||||||||||||||
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||||||||||报告期末表决权恢复的优||||
||报告期末普通股股东总数|||97,366|||||||||
||||||||||先股股东总数（如有）||||
||前10名股东持股情况||||||||||||
|||||||||||持有有限|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质|||持股比例||持股数量||售条件的|||
||||||||||||股份状态|数量|
|||||||||||股份数量|||
|安徽国元控股（集团）有限责任公司||国有法人|||21.99%||432,000,000||||||
|安徽国元信托有限责任公司||国有法人|||15.47%||303,804,975||||||
|安徽省粮油食品进出口（集团）公司||国有法人|||6.05%||118,763,732||||质押|35,000,000|
|安徽省皖能股份有限公司||国有法人|||4.89%||96,032,800||||||
|安徽皖维高新材料股份有限公司||国有法人|||3.10%||60,975,369||||||
|安徽全柴集团有限公司||国有法人|||2.46%||48,395,000||||||
|安徽国海投资发展有限公司||境内一般法人|||2.36%||46,386,214||||||
|中国证券金融股份有限公司||境内一般|||2.15%||42,154,077||||||

国元证券股份有限公司2016年第三季度报告正文
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||法人||||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人|1.81%||35,621,900|||
|国元证券股份有限公司－第1期员工持股计划||基金、理财产品等|1.15%||22,560,963|||
||前10名无限售条件股东持股情况|||||||
|||||||股份种类||
||股东名称|||持有无限售条件股份数量||||
|||||||股份种类|数量|
|安徽国元控股（集团）有限责任公司|||432,000,000|||人民币普通股|432,000,000|
|安徽国元信托有限责任公司|||303,804,975|||人民币普通股|303,804,975|
|安徽省粮油食品进出口（集团）公司|||118,763,732|||人民币普通股|118,763,732|
|安徽省皖能股份有限公司|||96,032,800|||人民币普通股|96,032,800|
|安徽皖维高新材料股份有限公司|||60,975,369|||人民币普通股|60,975,369|
|安徽全柴集团有限公司|||48,395,000|||人民币普通股|48,395,000|
|安徽国海投资发展有限公司|||46,386,214|||人民币普通股|46,386,214|
|中国证券金融股份有限公司|||42,154,077|||人民币普通股|42,154,077|
|中央汇金资产管理有限责任公司|||35,621,900|||人民币普通股|35,621,900|
|国元证券股份有限公司－第1期员工持股计划|||22,560,963|||人民币普通股|22,560,963|
|||||安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为||||
||上述股东关联关系或一致行动的说明|||一致行动人，未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收||||
|||||购管理办法》规定的一致行动人。||||
||前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明|||||||
|||||无||||
||（如有）|||||||

注：根据《公司员工持股计划（二次修订稿）》，公司第一期员工持股计划锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔股票过户至员工持股资产管理计划名下之日起计算。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
国元证券股份有限公司2016年第三季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
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|项目|2016年9月30日|2015年12月31日|增减百分比%|主要原因|
|结算备付金|2,421,512,997.43|4,230,390,726.83|-42.76%|存放结算机构的客户交易结算资金大幅减少所致|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|2,065,328,602.37|1,431,646,841.77|44.26%|交易性投资规模增加所致|
|买入返售金融资产|6,619,536,453.70|4,663,126,510.96|41.95%|约定购回与股票质押业务规模增加所致|
|应收款项|689,607,937.74|470,575,241.74|46.55%|应收证券清算款增加所致|
|存出保证金|131,978,453.55|49,253,072.36|167.96%|存放结算机构的交易结算保证金增加所致|
|长期股权投资|2,070,337,953.46|888,470,739.82|133.02%|投资安元基金与中电科产业基金所致|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|7,187,902,006.54|5,213,209,945.66|37.88%|合并结构化主体中第三方享有权益增加所致|
|应交税费|127,322,984.17|430,137,660.03|-70.40%|利润总额大幅减少导致应纳税所得额减少所致|
|递延所得税负债|264,702,484.99|199,301,306.32|32.82%|金融资产公允价值上升所致|
|项目|2016年1-9月|2015年1-9月|增减百分比%|主要原因|
|手续费及佣金净收入|1,167,355,661.50|2,443,294,448.32|-52.22%|主要为交易量大幅减少导致经纪业务净收入下降所致|
|投资收益|985,254,288.63|1,669,442,721.48|-40.98%|处置金融产品投资收益大幅减少所致|
|汇兑收益|10,517,620.27|2,827,808.27|271.94%|子公司货币兑换汇差收益增加所致|
|营业税金及附加|73,299,277.25|246,557,478.41|-70.27%|应税营业收入大幅减少以及营改增所致|
|资产减值损失|-6,469,457.69|56,251,330.55|-111.50%|本报告期融资类业务减值准备冲回所致|
|其他业务成本|2,407,269.61|5,847,333.38|-58.83%|开户费大幅减少所致|
|营业外收入|23,501,196.22|2,795,278.24|740.75%|政府补助增加所致|
|营业外支出|13,713,767.63|2,220,156.73|517.69%|对外捐赠增加所致|
|所得税费用|222,584,727.69|696,373,386.15|-68.04%|利润总额大幅减少导致应纳企业所得税减少所致|
|其他综合收益|204,354,266.55|-274,220,678.26|----|去年同期处置浮赢金融资产所致|
|综合收益总额|1,165,582,870.61|1,962,621,369.15|-40.61%|实现净利润大幅减少所致|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,885,585,228.21|8,984,335,596.46|-165.51%|主要为客户证券交易结算资金大幅流出所致|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,209,782,236.14|-487,357,875.78|---|投资安元基金与中电科产业基金所致|

国元证券股份有限公司2016年第三季度报告正文
||||||
|-|-|-|-|-|
|筹资活动产生的现金流量净额|-1,698,122,424.89|3,032,629,359.53|-156.00%|融入资金较去年同期大幅减少所致|
|现金及现金等价物净增加额|-8,752,420,686.72|11,568,991,027.32|-175.65%|经营活动与筹资活动现金流量净额大幅减少所致|

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于公司发行短期公司债的议案》、《关于设立公司员工持股计划（草案）的议案》和《关于公司回购股份的议案》，具体公告见2015年9月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
截至2016年3月13日，本次回购期满。回购期间，公司采用集中竞价交易方式累计回购股份29,561,484股，占公司总股本的比例为1.5051%，支付的总金额约为4.7亿元（含交易费用），符合公司回购部分A股股份方案的要求，具体公告见2016年3月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2016年7月8日，公司收到深交所《关于国元证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函﹝2016﹞465号），根据该无异议函，深交所对公司申请确认发行额度不超过75亿元的2016年证券公司短期公司债券符合其转让条件无异议。有效期为自无异议函出具之日起12个月。2016年8月25日,公司完成2016年证券公司短期公司债券（第一期）发行工作，发行规模为人民币30亿元，期限为365天，票面利率为3.09%。
2016年7月8日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于<公司员工持股计划（修订稿）>的议案》，具体公告见2016年7月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；2016年8月3日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于<公司员工持股计划（二次修订稿）>的议案》，具体公告见2016年8月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。2016年8月19日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司员工持股计划（二次修订稿）>的议案》，具体公告见2016年8月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
根据《公司员工持股计划（二次修订稿）》，员工持股计划的参加范围为公司及下属子公司的全体员工，参加对象为截至2016年6月30日在公司及下属子公司工作，并签署劳动合同、领取薪酬，同时在最后缴款日未离职的员工。员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。2016年8月26日，公司按照相关规定完成了员工持股计划的股票过户手续。公司第一期员工持股计划证券账户持有公司股票为22,560,963股,参与人数共1521人；第二期员工持股计划证券账户持有公司股票为7,000,521股，参与人数共255人；员工持股计划证券帐户持有的公司股票合计占公司股本总额的1.5051%，
具体公告见2016年8月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、公司第七届董事会第三十五次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公
国元证券股份有限公司2016年第三季度报告正文开发行A股股票条件的议案》、《关于非公开发行Ａ股股票方案的议案》等议案，公司拟向安徽国元控股（集团）有限责任公司、建安投资控股集团有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽全柴集团有限公司、嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）等特定对象非公开发行A股股票数量不超过294,220,000股（含294,220,000股），发行价格为人民币14.57元/股，募集资金总额不超过42.87亿元，具体公告见2016年7月8日和2016年7月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2016年8月31日，公司2015年度利润分配实施完成，发行价格相应调整为14.32元/股，发行股票数量调整为不超过299,356,520股；2016年9月21日，公司2016年半年度利润分配实施完成，发行价格相应调整为14.17元/股，发行股票数量调整为不超过302,525,429股，具体公告见2016年9月1日和2016年9月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2016年9月22日，公司取得中国证监会证券基金机构监管部《关于国元证券股份有限公司非公开发行股票的监管意见书》（机构部函〔2016〕2287号），对公司申请非公开发行股票无异议，并同意公司因此次非公开发行股票涉及的变更注册资本事项。2016年9月30日,公司取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162817号)，中国证监会依法对公司提交的《国元证券股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
3、公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于出资参与中电科国元产业投资基金（有限合伙）（暂定名）的议案》、《关于增资安徽省股权托管交易中心有限责任公司的议案》，具体公告见2015年12月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。2015年12月29日，公司向安徽省股交中心拨付增资款10,320.7万元。2016年3月15日，安徽省股交中心完成工商变更登记，注册资本变更为2亿元。2016年3月16日，中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司完成工商登记，注册资本1500万元，经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。2016年7月21日，合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）完成工商登记，经营范围：股权投资、投资管理及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。2016年7月28日，国元直投出资3亿元参与合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）。
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|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司国元股权投资有限公司参股国元农村人寿保险有限公司（筹）的议案》，同意公司全资子公司国元股权投资有限公司与安徽国元控股（集团）有限公司及国元农业保险股份有限公司联合其他六家法人单位共同发起设立|||
|||具体公告见2014年8月29日的《中国|
||2014年08月29日|证券报》、《上海证券报》、《证券时报》|
|||和巨潮资讯网，公告编号：2014－048|

国元证券股份有限公司2016年第三季度报告正文
||
|-|
|国元农村人寿保险股份有限公司（筹）。|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|股改承诺|||||||
|收购报告书|||||||
|或权益变动|||||||
|报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||安徽国元控股（集团）有限责||||||
||任公司、安徽国元信托投资有||||||
||限责任公司（已更名为“安徽||将按照法律、法规及公司章程依法行使||||
||国元信托有限责任公司”）、安||股东权利，不利用股东身份影响上市公|||正在履行|
|||其他承诺||2007年3月13日|长期||
||徽国元实业投资有限责任公||司的独立性，保持上市公司在资产、人|||中|
||司，安徽省粮油食品进出口||员、财务、业务和机构等方面的独立性||||
||（集团）公司，安徽省皖能股||||||
||份有限公司||||||
||安徽国元控股（集团）有限责||国元集团及国元信托、国元实业不从事、||||
||任公司、安徽国元信托投资有|关于同业|且国元集团将通过法律程序确保国元集||||
||限责任公司（已更名为“安徽|竞争、关联|团之其他全资、控股子公司均不从事任|||正在履行|
|||||2007年3月13日|长期||
||国元信托有限责任公司”）、安|交易、资金|何在商业上与公司经营的业务有直接竞|||中|
||徽国元实业投资有限责任公|占用方面|争的业务，规范关联交易，不会进行有||||
||司|的承诺|损本公司及其他股东利益的关联交易||||
|||关于同业|||||
|资产重组时|||||||
||安徽省粮油食品进出口（集|竞争、关联|不从事与公司构成竞争的业务，规范关||||
|所作承诺||||||正在履行|
||团）公司、安徽省皖能股份有|交易、资金|联交易，不会进行有损本公司及其他股|2007年3月13日|长期||
|||||||中|
||限公司|占用方面|东利益的关联交易||||
|||的承诺|||||
||||1、公司上市以后，将严格遵守有关法律||||
||||法规关于信息披露的各项规定，诚信地||||
||||履行上市公司的信息披露义务；同时，||||
||||还将结合证券公司的特点，在定期报告||||
||||中充分披露客户资产保护状况，以及由||||
||||证券公司业务特点所决定的相关风险及|||正在履行|
||公司|其他承诺||2007年5月10日|长期||
||||风险控制、风险管理情况、公司合规检|||中|
||||查、创新业务开展等信息。公司将进一||||
||||步采取切实措施，强化对投资者的风险||||
||||揭示和风险教育。||||
||||2、公司上市以后，将进一步严格按照《证||||
||||券公司风险控制指标管理办法》规定，||||

国元证券股份有限公司2016年第三季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||完善风险管理制度，健全风险监控机制，||||
||||发挥风险实时监控系统的重要作用，建||||
||||立以净资本为核心的风险控制指标体||||
||||系，加强对风险的动态监控，增强识别、||||
||||度量、控制风险的能力，提高风险管理||||
||||水平。||||
|首次公开发|||||||
|行或再融资|||||||
|时所作承诺|||||||
|股权激励承|||||||
|诺|||||||
|其他对公司|||||||
||||公司承诺未来 6 个月不筹划到香港发Ｈ||||
|中小股东所|公司|其他承诺||2016年3月23日|6个月|已完成|
||||股事宜。||||
|作承诺|||||||
|承诺是否按|||||||
||是||||||
|时履行|||||||
|如承诺超期|||||||
|未履行完毕|||||||
|的，应当详|||||||
|细说明未完|上述北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司时所作承诺，系长||||||
|成履行的具|期承诺||||||
|体原因及下|||||||
|一步的工作|||||||
|计划|||||||

四、对 2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券|证券代||最初投资成本|期初持股数量|期初持|期末持股数量|期末持||报告期损益|会计核|股份|
|||证券简称||||||期末账面值（元）||||
|品种|码||（元）|（股）|股比例|（股）|股比例||（元）|算科目|来源|
|货 币||招商现金||||||||交易性金||
||217014||608,789,177.67|-||609,880,489.56||609,880,489.56|3,399,829.25||购买|
|基金||增值货币B||||||||融资产||
|||||||||||可供出售||
|债券|122067|南钢债|455,925,877.96|2,000,000.00|5%|4,500,000.00|16%|459,028,957.90|20,313,790.49||购买|
|||||||||||金融资产||
|||||||||||可供出售||
|债券|122357|浙证债|370,000,000.00|3,700,000.00|24%|3,700,000.00|24%|392,295,090.00|13,169,905.62||购买|
|||||||||||金融资产||

国元证券股份有限公司2016年第三季度报告正文
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||可供出售||
|债券|122355|齐鲁债|300,000,000.00|3,000,000.00|10%|3,000,000.00|10%|317,045,700.00|10,828,301.90||购买|
|||||||||||金融资产||
|理 财||交通银行||||||||交易性金||
||||300,000,000.00|||300,000,000.00||300,000,000.00|||购买|
|产品||金太阳C||||||||融资产||
|||||||||||可供出售||
|债券|122304|兴业03|200,550,859.06|2,000,000.00|8%|2,000,000.00|8%|203,772,600.00|7,307,273.52||购买|
|||||||||||金融资产||
|集 合||月月赢1年||||||||可供出售||
||851126||200,000,000.00|||200,000,000.00||201,680,000.00|1,680,000.00||购买|
|理财||期6号||||||||金融资产||
|企 业||16 奇 瑞||||||||交易性金||
||011698||200,000,000.00|||2,000,000.00|20%|200,280,000.00|280,000.00||购买|
|债||SCP005||||||||融资产||
|||||||||||可供出售||
|债券|122163|鄂资债|151,085,996.59|500,000.00|1%|1,500,000.00|3%|151,754,366.75|2,392,764.45||购买|
|||||||||||金融资产||
|货 币||上海国际||||||||交易性金||
||SH0006||150,000,000.00|||150,007,408.73||150,190,333.84|190,333.84||购买|
|基金||现金丰利||-||||||融资产||
|期末持有的其他证券投||||||||||||
||||12,850,552,616.98||--||--|13,008,445,722.10|117,058,619.06|--|--|
|资||||||||||||
|合计|||15,786,904,528.26||--||--|15,994,373,260.15|176,620,818.13|--|--|
|证券投资审批董事会公||||||||||||
||||2016年3月26日|||||||||
|告披露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公||||||||||||
|告披露日期（如有)||||||||||||

六、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
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|||||||||||||期末投资金额占公司报告期末净资产比例||
|||||||||||计提减||||
|衍生品投||||衍生品投||||||值准备||||
||关联|是否关|衍生品投||起始|终止|期初投资金|报告期内|报告期内||期末投资||报告期实际|
|资操作方||||资初始投||||||金额||||
||关系|联交易|资类型||日期|日期|额|购入金额|售出金额||金额||损益金额|
|名称||||资金额||||||（如||||
|||||||||||有）||||
|股指期货|--|否|股指期货|158,133.26|--|--|14,207.95|158,133.26|138,358.57|--|33,982.64|1.66%|-1,093.02|
|合计||||158,133.26|--|--|14,207.95|158,133.26|138,358.57|--|33,982.64|1.66%|-1,093.02|
|衍生品投资资金来源||||自有资金||||||||||
|涉诉情况（如适用）||||无||||||||||

国元证券股份有限公司2016年第三季度报告正文
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|衍生品投资审批董事会公告披露||
||2010年6月11日|
|日期（如有)||
|衍生品投资审批股东会公告披露||
||不适用|
|日期（如有)||
||股指期货套期保值业务涉及的风险点主要集中在保证金管理、套期保值比率、各合约资金分配比例、|
||强制减仓和强行平仓等方面。在日常风险管理中，公司运用金融工程技术，综合考虑相关因素，确|
|报告期衍生品持仓的风险分析及|定追加保证金金额、套期保值比率、各合约资金分配比例、强制减仓和强行平仓的应对措施等风险|
|控制措施说明（包括但不限于市场|控制指标。公司股指期货套期保值业务为空头套期保值，专为公司融券券源做风险对冲。自营业务|
|风险、流动性风险、信用风险、操|的股指期货投机业务涉及的风险点主要集中在：保证金管理、各合约资金分配比例、操作盈亏和强|
|作风险、法律风险等）|行平仓等方面。在日常风险管理中，公司运用金融工程技术，综合考虑相关因素，实行规模控制与|
||持仓盈亏限额控制，采取合理确定追加保证金规模、各合约资金分配比例、强制减仓和强行平仓的|
||应对措施等风险控制指标，控制股指期货投机业务风险敞口。|
|已投资衍生品报告期内市场价格||
|或产品公允价值变动的情况，对衍||
|生品公允价值的分析应披露具体|采用活跃市场中的报价来确定公允价值|
|使用的方法及相关假设与参数的||
|设定||
|报告期公司衍生品的会计政策及||
|会计核算具体原则与上一报告期|报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化|
|相比是否发生重大变化的说明||
|独立董事对公司衍生品投资及风||
||不适用|
|险控制情况的专项意见||

注：本表根据母公司衍生品投资情况填列。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
||||详见深交所互动易平台《国元证券：2016|
|2016年01月14日|实地调研|机构|年1月14日投资者关系活动记录表》，编|
||||号：2016-001|
||||详见深交所互动易平台《国元证券：2016|
|2016年01月20日|实地调研|机构|年1月20日投资者关系活动记录表》，编|
||||号：2016-002|
||||详见深交所互动易平台《国元证券：2016|
|2016年01月26日|实地调研|机构|年1月26日投资者关系活动记录表》，编|
||||号：2016-003|
||||详见深交所互动易平台《国元证券：2016|
|2016年5月12日|实地调研|机构|年5月12日投资者关系活动记录表》，编|
||||号：2016-004|
|2016年7月14日|实地调研|机构|详见深交所互动易平台《国元证券：2016|

国元证券股份有限公司2016年第三季度报告正文
|||||
|-|-|-|-|
||||年7月14日投资者关系活动记录表》，编|
||||号：2016-005|
||||详见深交所互动易平台《国元证券：2016|
|2016年7月22日|实地调研|机构|年7月22日投资者关系活动记录表》，编|
||||号：2016-006|

八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
国元证券股份有限公司
法定代表人：蔡咏
二〇一六年十月二十四日