海南矿业股份有限公司
期货套期保值交易管理制度
第一章总则
第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）境内外期货套期保值交易，有效防范风险，维护公司利益，依据《公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》及《海南矿业股份有限公司对外投资管理制度》等法律法规、规范性文件以及公司相关制度，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 期货套期保值交易品种包括铁矿、焦煤、焦炭、螺纹钢、热轧卷板的境内外商品期货交易所或银行制定的标准化合约及金融衍生品，以规避公司生产和进口的铁矿石价格波动风险为目的进行的交易。
公司采用对冲和实物交割的方式进行期货套期保值交易，不得进行投机交易。
第三条 公司以自身名义设立交易账户，不得使用其他账户操作期货套期保值交易。
第四条 公司以自有资金进行期货套期保值交易，不得直接或间接使用银行信贷资金及募集资金等不符合法律法规或中国证监会、上海证券交易所、境内外期货交易所以及相关监管规定所禁止的资金进行期货套期保值交易。
第六条 本制度适用于公司及下属子公司。
第二章 组织机构及职责
第七条 公司期货套期保值业务体系包括：套期保值交易决策小组（以下简称“决策小组”）、套期保值交易执行小组（以下简称“执行小组”）、套期保值交易结算小组（以下简称“结算小组”）、套期保值交易监督小组（以下简称“监督小组”）。
第八条 决策小组由公司董事长、总经理、财务负责人等公司高管及期货套期保值专业人士组成，主要职责为：
(一)建立健全公司期货套期保值交易相关制度，并贯彻实施；
(二)组建公司套期保值交易执行小组、结算小组、监督小组；
(三)制定公司期货套期保值交易决策，核准交易方案；
(四)向公司董事会汇报公司期套期保值交易工作情况；
(五)协调处理公司期货套期保值交易重大事项；
第九条 执行小组由交易员、档案管理员组成，主要职责为：
(一)交易员：根据市场走势结合公司实际情况，制定期货套期保值方案；
经决策小组审核方案后，组织落实套期保值方案；及时关注市场变化，提出期货套期保值方案调整建议；配合决策小组的监督和检查；
完成决策小组布置的其他工作事项；
(二)档案管理员：负责套期保值交易资料管理，包括套期保值交易计划、交易方案、交易原始资料、结算资料、账单、期货工作汇报等；负责市场信息、行业报告的收集、整理与定期发布。
(一)资金调拨员：负责根据决策小组审议通过的套期保值方案及订单、套期保值交易记录完成保证金收付核对工作，监控资金使用，确保资金安全。
(二)结算员：负责套期保值交易及交割的结算业务，核查套期保值交易纪录，通知资金调拨员办理保证金收付款业务，通知会计核算员进行相关账务处理。
第十一条 监督小组由风险控制员、会计核算员组成，主要职责为：
(一)风险控制员：监督套期保值业务有关人员执行风险管理制度和工作程序；审查期货经纪公司的日常资信情况；核查交易员的交易行为是否符合套期保值业务计划和交易方案；对套期保值交易头寸的风险状况进行监控和评估；发现、报告并按程序处理风险事故；评估、防范和化解公司套期保值交易的法律风险。
(二)会计核算员：负责套期保值交易和现货结算的相关账务处理、核算期末盈亏情况；负责沟通处理套期保值交易和交割（如有）中出现的各项税务问题。
第十二条 各岗位人员应有效分离，不得交叉或越权行使其职责，确保能够相互监督。
第三章审批授权
第十三条 套期保值交易保证金不超过总额人民币5000万元，不得影响公司正常生产经营。
定代表人或经法定代表人授权的人员签署。监督小组应在年度结束后一个月内，对期货经纪公司出具资信评估报告并上报决策小组，内容包括但不限于：期货经纪公司资产情况、交易系统（含通讯下单系统）是否稳定、账户信息保密情况、保证金账户管理情况、回单是否及时。
第十五条 公司对期货套期保值交易操作实行授权管理。交易授权书应列明有套期保值交易的人员名单、可从事套期保值交易的具体种类和限额、套期保值交易的程序和报告。套期保值交易授权书由公司董事长签署。
第十六条 被授权人员只有在取得书面授权后方可进行授权范围内的操作。
第十七条 如因各种原因造成被授权人的变动，应立即由授权人通知业务相关各方。被授权人自通知之时起，不再享有被授权的一切权利。
第四章套期保值交易流程
(一)执行小组根据决策小组提出的套期保值交易思路，制定具体业务方案，经决策小组批准后方可执行。
(二)结算员根据公司的保证金情况，确定套期保值交易头寸限额，并通知交易员。
(三)交易员根据具体业务方案选择合适的时机向期货经纪公司或交易所下达指令交易。
(四)交易员将与期货经纪公司或交易所初步确认的成交单传给结算员，结算员进行预结算处理。
(五)结算员将成交情况及结算情况信息传递给资金调拨员和会计核算员，资金调拨员依据公司相关制度进行相应的资金收付，会计核算员对交
易账户进行严格管理和账务处理，每个交易日后对持有头寸的价值进行分析，并对资金往来进行核对。
第五章风险管理
第十九条 实行套期保值交易日常报告制度
(一)交易员每日向风险控制员报告当天新建头寸情况、计划建仓、平仓头寸情况、最新市场信息状况、结算盈亏状况及保证金使用状况等信息。
(二)结算小组应加强对超限额交易和保证金给付的监控，一旦发现未按事先计划进行的交易，应及时反馈给公司决策小组及风险控制员。
第二十条 实行套期保值交易定期报告制度
(一)风险控制员核实交易情况和资金情况后，每日向决策小组报告当天新建头寸情况、计划建仓、平仓头寸情况、最新市场信息状况、结算盈亏状况及保证金使用状况等信息
(二)风险控制员应于每月终了十个工作日内，向公司决策小组提交相关报告，基本内容包括：套期保值业务的持仓规模、资金使用及效果等情况；相关人员对相关规章制度的执行情况；对套期保值业务风险控制的评价和建议等方面，并抄送相关领导。
(三)风险控制员协助决策小组完成期货套期保值业务年度总结报告，并由决策小组向公司董事会汇报。
(四)公司财务部指定专人对上述报告进行核实。如出现异常情况，公司财务负责人应及时向公司董事会汇报。
第二十一条实行套期保值交易风险报告制度
出现下列情况，风险控制员会同执行小组向决策小组汇报情况并出具分析报
告：
(一) 交易员的交易行为与套期保值交易具体方案有差异；
(二) 期货相关品种的价格出现与建仓方向相反的涨跌停；
(三) 期货账户存在被强制平仓的可能，需要补交保证金；
(四) 套保头寸对应的现货订单发生重大履约变化；
(五) 期货经纪商或掉期交易对手存在违约风险；
(六) 套期保值交易出现或将出现有关的法律风险；
(七) 公司投入期货交易保证金的资金总额的30%；
(八) 具体套期保值方案不符合有关规定；
(九) 期货业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
(十) 其他影响期货套期保值交易正常开展的情形
决策小组听取汇报后应及时审议分析报告，评估风险情况，商议应对措施，并对相关责任人作出处理决定。
夜盘套期保值交易中，必要时，风险控制员经总经理批准后，与董事长联系（通话过程录音）取得董事长应承，下令资金调拨员支付交易保证金。并于 24小时内，风险控制员应会同执行小组出具分析报告，向决策小组汇报。
第二十二条交易错单处理程序
(一)当发生属经纪公司或交易所过错的错单时：由交易员通知期货经纪公司或交易所，并由经纪公司或交易所及时采取相应错单处理措施，再向经纪公司或交易所追偿产生的直接损失；
(二)当发生属于公司交易员过错的错单时，须立即向风险控制员报告，再由交易员采取相应的指令，相应的交易指令要求能消除或尽可能减小
错单对公司造成的损失。
第二十三条套期保值交易的交易原始资料、结算资料等业务档案至少保存 5年，套期保值交易开户文件、授权文件等档案应至少保存 10年。
第二十四条从事套期保值交易的相关人员不得擅自泄露本公司的套期保值交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司套期保值交易有关的信息。
第二十五条公司应配备符合要求的计算机系统、通讯系统、交易系统及相关设施、设备，确保期货交易工作正常开展。
第六章风险应急处理
第二十六条执行期货套期保值交易方案时，如遇国家政策、市场发生重大变化等原因，导致继续进行该业务将造成风险显著增加、可能引发重大损失时，风险控制员应按权限及时主动报告，并在最短时间内平仓或锁仓。
第二十七条若遇地震、泥石流、滑坡、水灾、火灾、台风、暴乱、骚乱、战争等不可抗力原因导致的损失，按期货行业相关法律法规、期货合约及相关合同的规定处理。
第二十八条如本地发生停电、计算机及企业网络故障使交易不能正常进行的，公司应及时启用备用无线网络、笔记本电脑等设备或通过电话等方式委托期货经纪公司进行交易。
第二十九条因公司生产设备故障等原因导致不能按时进行交割的，公司应当采取必要措施及时平仓或组织货源交割。
第三十条 本制度规定所涉及的交易指令、资金拨付、下单、结算、风险控制等各有关人员，严格按照规定程序操作的，交易风险由公司承担。
超越权限进行的资金拨付、下单交易等行为的，由责任人对交易风险或者损失承担个人责任。
第三十一条公司相关人员违反本制度进行资金拨付、下单交易以及泄露公司商品衍生品交易信息，由此给公司造成损失的，公司有权采取扣留工资奖金、向人民法院起诉等合法方式，向其追讨损失。其行为构成犯罪的，由公司向人民法院提起诉讼，追究刑事责任。
第八章附则
第三十二条本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
第三十三条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效。