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user: 4. 商业银行经营效率实证分析 4.1. 研究样本及数据来源 本文在已有研究基础上，选取13家股份制商业银行运用AHP-DEA模型对其经营效率进行分析，选取的银行分别为交通银行、浦发银行、中信银行、招商银行、民生银行、兴业银行、光大银行、平安银行、华夏银行、广发银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行。为使评价结果能反映近年来商业银行经营效率的总体状况，又鉴于银监会于2012年制定新的《商业银行资本管理办法(试行)》，因而本文侧重考查了2013年~2016年我国股份制商业银行的经营效率情况。数据采集于同花顺、巨浪资讯网与商业银行官网的相关财务数据。运用AHP-DEA模型测度效率时，要求决策单元的样本数不低于投入、产出数之和的两倍 [ 17 ] 。13家银行四年经营数据总共得到52个决策单元。 4.2. 股份制商业银行相对效率分析 根据BCC-DEA方法，运用DEAP2.1对数据进行处理，得到各决策单元的相对效率值，结果如表11所示。 4.2.1. 综合技术效率分析 从综合技术效率来分析，我国13家股份制商业银行的综合技术效率在考察时间段内均较高，平均值达到了0.951。表明13家银行平均存在5%的投入资源浪费，这在侧面表明股权改革可以提高银行的经营效率。从表11中我们发现交通银行、招商银行与民生银行在2013年~2016年内均达到综合技术有效状态，同时发现三家银行在考察期年内一直处于规模报酬不变状态得出三家银行一直处于经营最优状态。从表11中发现中信银行、广发银行、光大银行的综合技术效率在考察时间段内呈现下降趋势，表明三家银行需要改进管理水平或控制好经营规模才能达到综合技术效率有效状态。同时发现浦发银行、兴业银 Table 1 1 Statistics on operating efficiency of 13 joint-stock commercial banks (2013-2016 效率 类型 年份 13家股份制银行 交通 银行 浦发 银行 中信 银行 招商 银行 民生 银行 兴业 银行 光大 银行 平安 银行 华夏 银行 广发 银行 恒丰 银行 浙商 银行 渤海 银行 平均 综合 技术 效率 (TE) 2013年 1.000 0.989 0.962 1.000 1.000 0.994 0.998 0.878 0.875 1.000 1.000 1.000 1.000 0.977 2014年 1.000 1.000 0.971 1.000 1.000 1.000 0.981 0.834 0.916 0.886 0.926 1.000 1.000 0.963 2015年 1.000 1.000 0.922 1.000 1.000 1.000 0.933 0.877 1.000 0.641 1.000 1.000 0.932 0.947 2016年 1.000 1.000 0.824 1.000 1.000 0.965 0.956 0.810 0.951 0.604 0.968 0.844 0.991 0.916 平均 1.000 0.997 0.920 1.000 1.000 0.990 0.967 0.850 0.936 0.783 0.974 0.961 0.981 0.951 纯技 术效 率 (PTE) 2013年 1.000 0.989 0.971 1.000 1.000 0.998 1.000 0.880 0.934 1.000 1.000 1.000 1.000 0.982 2014年 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.839 0.925 0.934 0.931 1.000 1.000 0.971 2015年 1.000 1.000 0.931 1.000 1.000 1.000 1.000 0.922 1.000 1.000 1.000 1.000 0.933 0.984 2016年 1.000 1.000 0.867 1.000 1.000 0.981 1.000 0.963 1.000 1.000 1.000 0.848 1.000 0.974 平均 1.000 0.997 0.942 1.000 1.000 0.995 1.000 0.901 0.965 0.984 0.983 0.962 0.983 0.978 规模 效率 (SE) 2013年 1.000 1.000 0.991 1.000 1.000 0.995 0.998 0.998 0.937 1.000 1.000 1.000 1.000 0.994 2014年 1.000 1.000 0.971 1.000 1.000 1.000 0.981 0.995 0.990 0.949 0，994 1.000 1.000 0.991 2015年 1.000 1.000 0.994 1.000 1.000 1.000 0.933 0.951 1.000 0.641 1.000 1.000 0.999 0.963 2016年 1.000 1.000 0.950 1.000 1.000 0.983 0.956 0.841 0.951 0.604 0.968 0.995 0.991 0.941 平均 1.000 1.000 0.977 1.000 1.000 0.995 0.967 0.946 0.970 0.799 0.989 0.999 0.998 0.972 规模 报酬 2013年 — — Irs — — irs drs drs irs — — — — 2014年 — — Irs — — — irs irs drs irs irs — — 2015年 — — Irs — — — irs irs — irs — — drs 2016年 — — Irs — — drs irs irs irs irs irs drs irs 表11. 13家股份制商业银行经营效率值统计(2013年~2016年) 注：统计来源：根据DEAP2.1计算结果整理。drs表示规模报酬递减；irs表示规模报酬递增；—表示规模报酬不变。 行、华夏银行由综合技术效率无效状态变为有效状态，表明三家银行在考察时间内经营发展良好，达到最优经营状态。同时发现渤海银行、浙商银行、恒丰银行在2013年~2016年度内综合技术效率由有效状态转变为无效状态，表明三家银行需要调整自己的经营策略与经营规模。 4.2.2 . 纯技术效率分析 从银行纯技术效率来分析，13家银行纯技术效率在2013年~2016年内一直处于递增状态，表明各银行都在不断地提高管理与技术水平促进银行不断壮大。从中发现交通银行、招商银行、民生银行、光大银行、浙商银行均达到纯技术效率有效状态，这表明五家银行具有较高的管理水平与较强的技术创新能力。同时发现浦发银行、中信银行、兴业银行、华夏银行四家银行在考察期间内纯技术效率由无效状态转变为有效状态，表明四家银行通过提高管理水平，提高科技创新能力使银行经营状况得到巨大改善。 4.2.3 . 规模效率与规模报酬分析 从银行规模效率来分析，从中发现交通银行、浦发银行、招商银行、民生银行在考察期间内均达到了规模有效状态，表明四家银行达到经营规模最优状态。从中发现光大银行、广发银行与恒丰银行三家银行在2013年~2016年度内，纯技术效率较高然而综合技术效率较低，表明导致三家股份制商业银行的综合技术效率较低的主要原因是规模效率偏低，规模效益不适当，银行应当适当调整经营规模。 从银行规模报酬分析，除交通银行、浦发银行、招商银行、民生银行处于规模报酬不变外，其他银行总体处于规模报酬递增状态，表明银行应当扩大经营规模，提高管理水平。 4.3. 非DEA有效的银行投入冗余与产出不足分析 对于非DEA有效的银行，利用DEAP2.1计算了2016年的投入冗余与产出不足情况，如表12所示。 从表12中，可以发现在2016年四家银行均存在不同程度的投入冗余或产出不足，中信银行的产出不足最为严重，需要在当前状态下提高63.932亿元的净利润、提高2.52%的净资产收益率以及14.28%的总资产增长率或者减少1046.758亿元的总资产以及降低0.282%资本充足率才能使银行在2016年达到最优经营状态。同时也发现兴业银行相较于其他银行，总资产的投入冗余值最大达到6518.174亿元，而平安银行在该指标下却不存在冗余值，平安银行经营效率偏低的主要原因是产出指标未达到合理状态。浙商银行需要对投入与产出两方面进行改进，才能达到经营效率前沿。