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user: 4. 实证结果与分析 本文拟采用平稳性检验、协整检验、格兰杰因果检验等方法对人力资本、技术创新能力与绿色经济增长的关系进行计量分析。为了降低数据的波动性，我们将人力资本、技术创新投入能力、技术扩散能力、技术创新产出能力、绿色GDP取自然对数，得到LNH、LNINPUT、LNDIFFUSION、LNOUTPUT、LNGDP。 4.1. 平稳性检验 本文选用的指标是时间序列，而时间序列数据往往存在非平稳的特征。若直接对非平稳数据进行计量分析，容易出现“伪回归”现象，为了避免伪回归现象的出现，本文使用Eviews 8.0计量软件在进行计量分析前对指标数据进行平稳性检验，结果见表3。 在5%的显著性水平下，LNH、LNINPUT、LNDIFFUSION、LNOUTPUT、LNGGDP均不能拒绝原假设，因此认为原指标数据是非平稳的时间序列。但是，对LNH、LNINPUT、LNDIFFUSION、LNOUTPUT、LNGGDP进行一阶差分，差分后的DLNH、DLNINPUT、DLNDIFFUSION、DLNOUTPUT、DLNGGDP在5%的显著性水平下均拒绝原假设，说明一阶差分序列都是平稳序列，即I(1)。 Table 3 ADF test results of indicator dat 变量 ADF 10%临界值 5%临界值 1%临界值 AIC 检验形式 平稳性 LNH −2.1 −4.8 −3.79 −3.34 −4.5 (C，T，0) 不平稳 DLNH −4.54 −4.89 −3.33 −3.36 −4.19 (C，T，0) 平稳 LNINPUT −3.27 −5.12 −3.93 −3.42 −1.84 (C，T，3) 不平稳 DLNINPUT −3.89 −4.06 −3.12 −2.7 −1.02 (C，0，0) 平稳 LNDIFFUSION −3.33 −4.12 −3.14 −2.71 −3.1 (C，0，2) 平稳 DLNDIFFUSION −3.47 −4.06 −3.12 −2.7 −2.58 (C，0，0) 平稳 LNOUTPUT −3.67 −4.89 −3.83 −3.62 −2.43 (C，T，1) 不平稳 DLNOUTPUT −4.6 −4.12 −3.14 −2.71 −1.96 (C，0，1) 平稳 LNGGDP −3.5 −4.2 −3.18 −2.73 −4.21 (C，0，3) 平稳 DLNGGDP −4.89 −4.89 −3.83 −3.36 −3.73 (C，T，0) 平稳 表3. 各指标数据ADF检验结果 注：表中(C， T， K)分别表示截距项、趋势项和滞后阶数。 4.2. 确定VAR模型的滞后阶数 进行完平稳性检验后，我们需要确定VAR模型的滞后阶数，Eviews 8.0给出了6个标准确定模型的最佳滞后期，结果见表4。 Table 4 Definition of lag order of VAR mode Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 81.77733 NA 1.19E−11 −10.96819 −10.73996 −10.98932 1 154.9026 83.57178 * 1.65e−14 * −17.84323 * −16.47383 * −17.97000 * 表4. VAR模型滞后阶数确定 表4给出了每个评价准则对应的最佳滞后期，本文采用AIC和SC相等准则，易知最佳滞后期为1，所以建立滞后期为1的VAR(1)模型。 4.3. 协整检验 由于平稳性检验的结果显示原始变量是非平稳的，所以我们选择Johansen协整检验对变量之间的长期均衡关系进行检验。Eviews 8.0运行检验结果见表5。 Table 5 Cointegration test results of LNGGDP， LNH， LNDIFFUSION， LNINPUT and LNOUTPU 原假设 特征根 迹统计量(5%临界值水平) λ − max 统计量(5%临界值水平) 0个协整向量 0.989745 193.7661 (69.81889) *** 114.5002 (33.87687) *** 至多一个协整向量 0.797430 79.26586 (47.85613) *** 39.91676 (27.58434) *** 至多两个协整向量 0.659168 39.34910 (29.79707) *** 26.90914 (21.13162) *** 至多三个协整向量 0.347845 12.43996 (15.49471) 10.68682 (14.26460) 至多四个协整向量 0.067723 1.753143 (3.841466) 1.753143 (3.841466) 表5. LNGGDP、LNH、LNDIFFUSION、LNINPUT与LNOUTPUT的协整检验结果 注：*、**、***分别表示在10%、5%和1%的显著性水平下显著。 由表5可知，迹统计量与最大特征值统计量的结果均表明在5%的显著性水平下存在3个协整关系，可以判定LNINPUT、LNOUTPUT、LNDIFFUSION、LNH与LNGGDP之间存在协整关系，即技术创新投入能力、扩散能力、产出能力、人力资本与绿色经济增长五者之间存在长期动态的均衡关系。 4.4. 格兰杰因果分析 为了探索人力资本、技术创新能力、绿色经济增长之间的因果关系，我们进一步进行格兰杰因果分析，检验结果见表6。 Table 6 Granger causality tes 原假设 P值 结论 LNH不是LNDIFFUSION的格兰杰原因 0.7824 不拒绝 LNH不是LNOUTPUT的格兰杰原因 0.4167 不拒绝 LNH不是LNINPUT的格兰杰原因 0.1908 不拒绝 LNDIFFUSION不是LNH的格兰杰原因 0.0713 拒绝 LNINPUT不是LNH的格兰杰原因 0.0493 拒绝 LNOUTPUT不是LNH的格兰杰原因 0.0428 拒绝 LNH不是LNGGDP的格兰杰原因 0.8074 不拒绝 LNDIFFUSION不是LNGGDP的格兰杰原因 0.0195 拒绝 LNINPUT不是LNGGDP的格兰杰原因 0.8588 不拒绝 LNOUTPUT不是LNGGDP的格兰杰原因 0.7048 不拒绝 LNGGDP不是LNH的格兰杰原因 0.6951 不拒绝 LNGGDP不是LNDIFFUSION的格兰杰原因 0.2687 不拒绝 LNGGDP不是LNINPUT的格兰杰原因 0.0085 拒绝 LNGGDP不是LNOUTPUT的格兰杰原因 0.3839 不拒绝 表6. 格兰杰因果检验 从表6可以得出，LNH、LNGGDP、LNINPUT、LNDIFFUSION和LNOUTPUT五者之间仅存在单向因果关系。就LNH和LNGGDP而言，LNH不是LNGGDP的格兰杰原因，LNGGDP也不是LNH的格兰杰原因，即LNH和LNGGDP互不存在格兰杰因果关系；就技术创新能力和LNH而言，LNINPUT、LNOUTPUT与LNDIFFUSION均是LNH的格兰杰原因，而LNH不是任何一种技术创新能力的格兰杰原因；就技术创新能力和LNGGDP来说，LNDIFFUSION是LNGGDP的格兰杰原因，LNGGDP是LNINPUT的格兰杰原因。 人力资本、技术创新能力和绿色经济增长之间之所以存在上述关系，一方面人力资本和绿色经济增长并不存在一个直接影响的关系，随着人力资本的提高，并不能给经济发展的绿色效应带来显著贡献，人们在追求经济效益的同时往往会忽略对环境的影响，这种状况在很长一段时间内很难改变；随着国家在技术创新能力和技术创新产出能力的提高，对提高人力资本有明显的影响，伴随国家政策对创新能力的重视，人的素质和能力会受到潜移默化的影响，而人力资本转化为技术创新产出能力需要一个很长的时间，因此其与技术创新产出能力的关系微弱，而对技术创新投入能力和技术扩散能力的贡献也微乎其微。技术创新投入能力依赖于绿色经济增长，科研项目需要投入巨额的资金，同时随着经济的快速发展和环境问题之间的矛盾日益尖锐，国家更加重视技术创新能力的提升，通过技术进步让经济增长方式由粗放式增长向集约型转变，从而以加大技术创新投入的方式来推动进步。技术进步的途径主要有两种，即国内自主创新和国际技术扩散，通过引入国际先进技术有利于我国经济快速增长，并且国外环保理念的影响对我国发展绿色经济也有着重大的意义，因此技术扩散能力有利于绿色经济增长。 4.5. 脉冲响应函数分析 格兰杰因果只检验了人力资本、技术创新投入能力、技术扩散能力、技术创新产出能力与绿色经济增长之间是否具有因果关系，但未具体描述该因果关系。由于VAR模型是一种非理论性模型，它不需要作任何关于变量的先验性约束。而脉冲响应分析指随机扰动项一个标准差的冲击对内生变量的影响。5个变量的脉冲响应如图1~5所示。 图1. 人力资本的脉冲响应 图1表示LNH对来自LNINPUT、LNDIFFUSION、LNOUTPUT、LNGGDP和LNH一个标准差变动的反映。其中LNH对其自身的标准差变动的反应是在当前时期具有0.0175的最大响应值，之后迅速衰减，在滞后第4期跌至谷底达−0.003，然后围绕−0.0025轻微波动，直至缓慢上升至−0.001并趋于稳定；给LNINPUT一个冲击，对LNH有正向效应且在滞后第2期达到峰值0.0075，而后又逐渐降低直至转变为负效应，表明技术创新投入能力对人力资本水平的作用只体现在短期，而在中长期会对人力资本产生制约作用；给LNOUTPUT一个冲击，对LNH有负效应，该效应在滞后第2期降至最小值−0.0038，然后缓慢上升趋近于零值，表明技术创新产出能力在短期内对人力资本有一定的抑制效应，长期作用不大；LNH对来自LNDIFFUSION的标准差变动的反映在初期较低，而后逐渐上升，在滞后第3期达到峰值0.0145，而后轻微下降，围绕0.01波动，该响应值始终大于零，不难看出技术扩散能力能有效提高人力资本水平；人力资本对来自绿色经济增长的标准差变动的反映比较低，围绕零值轻微波动，表明绿色经济增长对人力资本的影响不大。 图2表示LNGGDP对来自LNINPUT、LNOUTPUT、LNDIFFUSION、LNH与LNGGDP的一个标准差变动的反映。LNGGDP对其自身的标准差变动的反映在初期达到峰值0.02，之后呈缓慢下降趋势，在滞后第7期减为零；LNGGDP对来自LNINOUT的标准差变动的反应开始呈现为下降趋势，在滞后第7期减为最小值−0.017，之后出现回升，表明技术创新投入能力在短期对绿色经济增长有一定的制约，度过转化期后可以起到促进作用；LNGGDP对来自LNOUTPUT的标准差变动的反应基本围绕零值缓慢变化，整体而言技术创新产出能力对绿色经济增长并无显著作用；LNGGDP对来自LNDIFFUSION的标准差变动的反应在当前时期已达到0.04，随后缓慢上升，在滞后第5期达到峰值0.072，之后缓慢下降，维持在0.05以上，表明技术扩散能力是绿色经济增长的有效动力，增强技术扩散能力能显著推动绿色经济增长；LNGGDP对来自LNH的标准差变动的反应始终围绕零值缓慢变化，可以发现人力资本对绿色经济增长基本没有影响。 图2. 绿色经济增长的脉冲响应 图3. 技术创新产出能力的脉冲响应 图3表示LNOUTPUT对来自LNINPUT、LNDIFFUSION、LNH、LNGGDP及其自身的一个标准差变动的反应。其中，LNOUTPUT对其自身的标准差变动的反映为在当前时期具有0.04的最大响应值，之后迅速衰减，在滞后第5期跌至零值并继续以较缓慢的速度跌下零值至−0.005；LNOUTPUT对LNINPUT的标准差变动的反映在当前时期即达到0.04的最大响应值，之后以阶梯状持续衰减，在滞后第5期跌至零点并继续以较缓慢的速度跌下零值至−0.02；LNOUTPUT对LNDIFFUSION的标准差变动的反应在初期为0.06，之后迅速衰减至0.03，但又以缓慢的速度增长在滞后第8期达到峰值后缓慢降低，表明技术扩散能力对技术创新的作用只体现在中期，而在短期和长期都对技术创新产出有制约作用；LNOUTPUT对LNH的标准差变动的反映在初期较低，而后逐渐上升，在滞后第2期达到峰值0.03，随后递减，在滞后第6期跌至零值并继续以缓慢的速度跌下零值至−0.01；LNOUTPUT对LNGGDP的标准差变动的反映在初期较低，而后缓慢上升，在滞后第2期达到峰值0.03，而后以缓慢的速度衰减，在滞后第9期跌至零值并继续以缓慢的速度跌下零值。不难看出技术扩散能力是技术创新产出的不竭动力，技术扩散能力可以极大推动技术创新产出能力，而技术创新投入能力、人力资本与绿色经济增长只在短期促进技术创新产出能力。 图4. 技术创新投入能力的脉冲响应 图4表示LNINPUT对来自LNDIFFUSION、LNOUTPUT、LNH、LNGGDP与自身的一个标准差变动的反映。其中LNINPUT对其自身的标准差变动的反应为在当前时期具有0.08的最大响应值，之后以波动的形式围绕−0.02上下振荡，并在滞后第4期跌至谷值−0.04；LNINPUT对LNOUTPUT的标准差变动的反应在当前时期具有0.00的最大响应值，而后以极其缓慢的速度逐渐衰减，在滞后第10期跌至−0.01；LNINPUT对LNDIFFUSION的标准差变动的反应在初期为最低值−0.02，而后迅速增加在滞后第4期达到峰值0.1，之后以较缓慢的速度上下波动并从滞后第8期开始逐渐衰减，表明技术扩散能力只能在中期内刺激技术创新投入，而在短期和长期对技术创新投入有制约作用，并且在短期制约作用大，在长期制约作用小较小；LNINPUT对LNH的标准差变动的反应在当期具有0.025的最大响应值，而后逐渐衰减，在滞后第3期跌至零值并继续以缓慢的速度跌下零值至−0.01；LNOUTPUT对LNGGDP的标准差变动的反应在当前时期具有0.035的最大响应值，而后逐渐衰减，在滞后第6期跌至零值并继续以缓慢的速度跌下零值至−0.005。容易看出技术扩散能力是技术创新投入能力的不竭动力，技术扩散能力可以极大推动技术创新投入能力，而技术创新产出能力、人力资本与绿色经济增长只在短期可以促进技术创新投入能力。 图5. 技术扩散能力的脉冲响应 图5表示LNDIFFUSION对来自LNGGDP、LNH、LNINPUT、LNOUTPUT与自身的标准差变动的反应。LNDIFFUSION一个标准差的变动使其自身在很长一点时间内呈现下降的趋势，在第一期即达最大值0.54，然后逐渐递减；LNOUTPUT、LNGGDP和LNH一个标准差的变动对技术扩散能力的冲击效应在10个滞后期内均为负值，之后均有上升的趋势，但整体变动趋势不明显，表明整体上看，绿色GDP、人力资本、技术创新产出能力对技术扩散能力的增加并无显著影响；LNINPUT的一个标准差的变动使得技术扩散能力在长期内呈波动性增长，在初期达最低值−0.016，而后急速回升，在第三期即达−0.08，之后又快速下降，随后又有所回升，整体而言技术创新投入能力与技术扩散水平不具有明确的促进和抑制的关系。 由此可见，技术扩散能力能有效推动技术创新投入和产出、提升人力资本水平、促进绿色经济增长，而绿色GDP、人力资本、技术创新产出能力对技术扩散能力的增加并无显著影响，技术创新投入能力是技术扩散能力增加的基础，加大技术创新投入可明显增强技术扩散水平。此外，人力资本与绿色经济增长之间并不存在显著的直接作用。结果呈现出这种关系的主要原因与格兰杰因果检验的结果分析一致。 4.6. 方差分解分析 方差分解是通过分析对一个变量一个标准差的冲击对其他变量波动的贡献，从而分析一个变量受其他变量影响的程度。本文用方差分解对引起人力资本、技术创新投入能力、技术创新产出能力、技术扩散能力与绿色经济增长变化的各变量重要性进行量化分析。5个变量的方差分析结果如图6~10所示。 图6表示LNH的方差分解结果。LNH对自身的解释程度在当期最大，为100%，之后逐渐降低，至滞后第7期时减少至25%；LNINPUT对LNH的解释程度在初期为零，在滞后第3期上升至22%，而后基本稳定在该水平；LNOUTPUT对LNH变化的解释程度在初期很低，基本为零，最大值也仅为3%；LNDIFFUSION对LNH变化的解释程度在初期仅为零，而后逐渐上升，在滞后第8期达到60%，之后基本稳定；LNGGDP对LNH变化的解释程度一直紧贴零轴，几乎重合，基本为零。综合说明人力资本的增加主要来源于自身、技术创新投入和技术扩散，而技术创新产出和绿色经济增长对人力资本的贡献非常弱。 图6. 人力资本的方差分析 图7表示LNGGDP的方差分解结果。LNGGDP对自身的解释程度在当期最大，为20%，之后缓慢下降至稳定水平；技术创新投入对LNGGDP变化的解释程度在初期为零，而后以极其缓慢的速度上升，在滞后第6期达到4%，之后基本不变；技术创新产出和LNH对LNGGDP变化的解释程度呈现一致趋势，基本与零轴重合；LNDIFFUSION对LNGGDP变化的解释程度在当期已高达80%，之后缓慢上升至稳定水平95%。综合说明绿色经济增长除自身外，主要来自于技术扩散能力，且技术扩散能力能在长期内促进绿色经济增长。 图7. 绿色经济增长的方差分析 图8表示LNOUTPUT的方差分解结果。LNOUTPUT对自身的解释程度在第1期较大为20%，而后就一直呈下降态势，在第10期最低为5%；LNINPUT对LNOUTPUT的解释程度在第1期较大为20%，而后以缓慢的速度上升，在第3期达到峰值21%，而后又呈抛物线下降态势，在第10期达到谷值10%；LNDIFFUSION对LNOUTPUT的解释程度在第1期较大，达50%，之后逐渐下降，在第2期达到谷值40%，之后又呈抛物线上升态势，在第10期达到峰值80%；LNH对LNOUTPUT的解释程度在第1期最低为2%，而后逐渐上升，在第3期达到峰值10%，而后又呈下降态势，在第10期下降至5%；LNGDP对LNOUTPUT的解释程度在第1期较低为9%，而后逐渐上升，在第3期达到峰值12%，而后呈下降态势，在第10期达到谷值5%。综合说明技术创新产出能力的增加主要来自于技术扩散能力，技术创新投入能力、人力资本与绿色经济增长均不能在长期内促进人力资本产出能力的增加。 图8. 技术创新产出能力的方差分析 图9表示LNINPUT的方差分解结果。LNINPUT对自身的解释程度在第1期为峰值达75%，而后就一直呈下降态势，在第10期达到谷值为20%；LNOUTPUT对LNINPUT的解释程度在第1期较小，几乎为0%，而后以缓慢的速度上升，在第10期达到峰值1%；LNDIFFUSION对LNINPUT的解释程度在第1期最小为3%，而后呈对数式增长，在第10期达到峰值79%，可见LNDIFFUSION对LNINPUT的影响在中期最大，在长期趋于平稳；LNH对LNINPUT的解释程度在第1期最大为8%，而后以缓慢的速度逐渐衰减，在第10期达到谷值为3%；LNGDP对LNINPUT的解释程度在第1期最大为12%，而后以缓慢的速度逐渐衰退，在第10期达到谷值为3%。综合说明技术创新投入能力的增加主要来自于技术扩散能力，技术创新投入能力、人力资本与绿色经济增长在短期内能促进技术创新投入能力的增加，但均不能在长期内促进技术创新投入能力的增加。 图10表示技术扩散的方差分解结果，LNDIFFUSION对自身的解释程度在第一期高达100%，之后逐渐降低，LNGGDP、LNH、LNOUTPUT对LNDIFFUSION的贡献度则在很长时期内与零轴紧挨，几乎重合，LNINPUT对LNDIFFUSION的贡献度在第一期也是零值，之后逐渐上升，但上升的幅度不大。综合说明技术扩散能力主要还是来自于自身的影响，除了技术创新投入能力有一定贡献，其余变量对技术扩散能力的贡献微乎其微。 方差分解结果表明，技术扩散能力对技术创新投入能力、技术创新产出能力、人力资本以及绿色经济增长均有较高的促进作用，但是技术创新投入和产出、人力资本、绿色经济增长对技术扩散能力增加的贡献不大，提高技术扩散能力主要靠自身的推动作用。 图9. 技术创新投入能力的方差分析 图10. 技术扩散能力的方差分析