DreamBlooms/HansPub-15000-to-45000 huggingface dataset:
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user: 2. 理论概述及分析工具 批评语言学由Fowler等人在《语言与控制》(Language and Control)一书中首次提出，以Halliday的系统功能语法为理论基础 [ 2 ] ，丁建新等也指出“我们可以从Halliday等的系统功能语言思想中找到批评话语分析的语言学基石” [ 3 ] 。它旨在研究语言、权力和意识之间的关系，透过表面的语言形式揭示意识形态和话语如何源于社会结构和权势关系又是如何为之服务的。批评语言学为社会语言学和话语分析的发展提供了新视角和新方法。Fairclough在它的《语言与权力》(Language and Power)一书中，称该方法为批评性话语分析(Critical Discourse Analysis) [ 4 ] ，而且此后批评话语分析更为常用。“批评语言学家对大众语篇进行批评分析，揭示体现其中的社会意识形态，其主要分析工具是现代语言学，而Halliday的系统功能语法在其中占有主导地位” [ 5 ] 。批评语言学家分析语篇时通常运用情态、名物化、被动化、及物系统、语气、词汇选择、原话引述、间接引述等分析工具，将各种语言形式和Halliday的三个元功能(概念功能、人际功能、语篇功能)相联系。虽然语篇的各个层次和各种结构可能具有意识形态意义 [ 6 ] ，但对语篇做批评性分析时没有必要(也不可能)详细考查其中的每个语言成分。通常的做法是：在“对语篇的语境、功能和相关的社会关系具备丰富的直觉和准确理解的基础上，重点分析其中可能具有重要社会意义的某些语言结构和过程，然后就整个语篇的意识形态做出有意义的概况” [ 7 ] 。戴炜华指出“由于每个语篇都有其特定的特征，因此在分析具体语篇时，要突出其特有的特征，不求面面俱到” [ 8 ] 。本文选取及物性和转换作为分析工具，从历时和共时两个角度进行对比分析。 2.1. 及物性 Fowler (1991:70)指出元功能从理论上表明哪些语言结构类型对于批评语言学尤为有用，同时他也指出前两个元功能(概念功能和人际功能)更有价值。概念功能包括经验功能和逻辑功能两个部分。经验功能主要通过及物性和语态得到体现。及物性是一个语义系统，其作用是把人们在现实世界中的所见所闻、所作所为分成若干种过程。即将经验通过语法进行范畴化，并指明与各种过程有关的参与者和环境成分 [ 9 ] 。Fowler (1991:71)认为及物性系统使我们有不同的选择，我们总是压制这些可能性，因而我们所做的选择，最好是通过语篇做出的选择表明我们的认识具有很强地意识形态意味。 及物性系统将世界的经验分为不过的过程类型，包括物质过程、心理过程、关系过程、言语过程、行为过程以及存在过程6个过程 [ 10 ] 。表1是Halliday对过程类型、意义及主要参与者的总结： 2.2. 转换 转换包括被动化和名物化。名物化和被动化往往有相似的功能，说话者可以通过它们的交替使用，取得重要的意识形态效果。如前文所说，在系统功能语法中，语态和及物性共同实现概念功能，而语态又可分为中动语态和非中动语态。若某个过程只与一个参与者有关，则该过程的小句处于中动语态；若某个过程涉及两个或者两个以上的参与者，则该过程处于非中动语态。非中动语态又可分为主动语态和被动语态。Fowler (1991: pp. 76-78)将主动语态转化为被动语态的过程叫做被动化并强调采用被动语态，除了语篇功能，还有其他动机。“语篇中的被动结构……为掩饰因果关系和行为者提供了方便……能有效地减弱行为或过程的动作感” [ 11 ] 。被动化在新闻报道特别是其标题中十分常见，批评性语篇分析的任务是找出其中被删除的部分以及涉及成分的顺序从而研究其背后的动机。 Table 1 Process types， their meanings， and key participant Process type (过程类型) Category meaning (意义) Participants (参与者) Material (物质)： Action (行为) Event (事件) “doing”(做) “Doing”(做) “Happening”(发生) Actor (动作者)， Goal (目标) Behavioral (行为) “Behaving”(行为) Behaver (行为者) Mental (心理)： Perception (感觉) Affection (情感) Cognition (认知) “Sensing”(感知)) “Seeing”(看) “Feeling”(感觉) “Thinking”(思考) Senser (感知者)， Phenomenon (现象) Verbal (言语) “Saying”(说) Sayer (讲话者)，Target (讲话对象) Relational (关系)： Attribution (归属) Identification (识别) “Being”(是) “Attributing”(归属) “Identifying”(识别) Carrier (载体)，Attribute (属性) Identified (被识别者)，Identifier(识别者)，Token (标记)，Value (价值) Existential (存在) “Existing”(存在) Existent (存在物) 表1. 过程类型、意义及主要参与者 辛斌指出“名物化是指说话者本来可以用动词结构或句子表达某个意思，但却选择了名词短语”(2005: 79)。与此同时Fowler (1991: p. 80)认为名物化有两种潜能，一种是mystification (神秘化)，即在转化过程中有意删除某些因素如参与者、时态、情态等，特别出现在一些与权势相关、涉及作者或报道者态度的语篇中；另外一种是reification (具体化)，即过程和特质认定事物客观、无生命，可以像资本一样积累和计算，像所有物一样接受检查。Fairclough强调名物化将过程和活动转化为状态将具体事物变为抽象事物，通过删除情态成分、模糊时间概念和掩饰过程的参与者及因为关系等，创造一种非人格化的效果 [ 12 ] 。
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user: 3. 分析对象的选择 中美两国在文化、意识形态、社会制度等方面存在很大的不同，中美关系是外交关系中最重要也是比较特殊的双边关系之一，自建交以来中美关系受到国内外媒体越来越多的重视。与此同时美国是世界上报纸种类最多的国家，而《纽约时报》被认为是美国其他主要报纸、杂志和电视网络的“宣传板” [ 13 ] ，甚至被认为是美国最权威的报纸，对其他报纸有重要影响 [ 14 ] 。另一方面，《中国日报》被认为是“中国了解世界，世界了解中国的窗口”，是被国外媒体引用最多的报纸 [ 15 ] 。透过对中美关系报道的历时和共时的批评性话语分析，可以对表面真实无偏见的报道有更加清醒的认识，同时更好地揭示新闻中的语言是如何构建和反映意识形态和权势的。
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user: 5. 结语 为了阐释批评话语分析在分析新闻报道的价值以及探索《纽约时报》和《中国日报》不同时期报道中所隐含的意识形态和权势，本文以《纽约时报》和《中国日报》中对中美关系报道的4个新闻语篇作为语料，以批评话语分析和系统功能语法为理论和分析基础，进行对比分析，阐明意识形态、权势和语篇之间的关系。为了对所分析的新闻语篇有一个更全面的理解和分析，研究将从历时和共时两个角度进行。 通过研究结果，笔者得出以下三个结论：1) 批评话语分析是分析新闻报道的一个有效的分析方法；2) 新闻报道是由社会所构建的，因而总是承载着某些意识形态和权势，同时意识形态和权势塑造了新闻报道的构成，新闻报道中的语言结构又反过来反应意识形态和权势；3) 《纽约时报》和《中国日报》都努力维护自己国家的形象和利益，但是《纽约时报》更倾向于消极报道中国，虽然批评的口吻会随着中美关系的改善而有所改变。与此不同，《中国日报》对美国的报道却始终相对更为客观。
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user: 摘 要 为了弥补GRACE重力卫星无法在小流域上研究水储量问题，本文利用空间高分辨率的MERRA再分析数据分析1980~2014年长时间序伊犁河流域水储量变化特征。结果表明：在空间上，伊犁河流域水储量大部分地区处于亏损状态，最大亏损量为−40.08 mm。流域内水储量变化与降水变化均呈现下降趋势。在年内，流域内平均水储量的上呈现“U”型分布，10月到次年3月冬半年水储量为盈余状态，12月出现最高值(16.1 mm)。4~9月份夏季为处于亏损状态(−14.68 mm)。1980~2014年伊犁河流域国内区域水储量呈增长趋势，而国外区域呈下降趋势。 关键词 :MERRA，水储量，降水，蒸散发
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user: 1. 引言 经济的快速发展，水资源的需求量不断增加，导致局部地区水资源不足问题大量出现 [ 1 ] ，所以水资源成为国家经济和社会发展最关心的问题之一 [ 2 ] - [ 5 ] 。随着国家“一带一路”政策的出台，使得中国西北地区和中亚地区成为经济贸易枢纽地区。而这里地处欧亚大陆腹地，有大量戈壁沙漠，气候极端，仅在河流及地下水补给的绿洲和山区有人口定居，所以水资源成为该地区环境限制因子 [ 6 ] 。伊犁河是中亚地区主要河流之一，发源于中国境内天山，最终汇入哈萨克斯坦国境内巴尔喀什湖，所流经地区是农牧业等领域繁荣地区，同时也是区域水循环过程变化剧烈地区。水储量是水循环中可以综合衡量降水、蒸发、径流等部分作用结果。因此，研究伊犁河流域的水储量变化可以了解流域内水循环过程时空变化，为流域水资源管理提供依据。 目前针对水储量研究热点为利用GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment)重力卫星 [ 7 ] 和全球陆面数据同化系统(GLDAS)数据研究水储量变化 [ 8 ] 。在国内，GRACE卫星水储量反演结果已经在长江流域 [ 9 ] [ 10 ] 、黄河流域 [ 11 ] 、海河流域 [ 12 ] 等流域进行大量验证和应用；在国外，在拉普拉塔河流域 [ 13 ] 、咸海 [ 14 ] 、土耳其 [ 15 ] 等地区，GRACE结果能够反映水储量的变化趋势。然而这些建立在GRACE重力卫星数据源基础上的水储量研究限于GRACE卫星数据时间和空间分辨率，仅能在大尺度上进行研究。近些年来，再分析数据和陆面同化数据已经在模拟精度和空间分辨率上明显提高。其中，美国CFSR (Climate Forecast System Reanalysis)、MERRA (Modern-Era Retrospective Analysis For Research Applications) [ 16 ] [ 17 ] 再分析数据空间分辨率已经在0.5度以内，这为中小流域的水循环过程研究提供了新的途径。 本文针对GRACE重力卫星目前无法在小流域上研究小流域水储量问题，利用高分辨率的MERRA再分析数据弥补研究不足，分析长时间序列伊犁河流域水储量变化趋势，为区域水资源管理提供数据支持。
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user: 2. 研究区概况 伊犁河流域位于哈萨克斯坦东南部的伊犁-巴尔喀什湖盆地总面积为15.12 × 10 4 km 2 ，其中哈萨克斯坦境内面积为9.45 × 10 4 km 2 [ 18 ] 。伊犁河是亚洲中部的一条内陆河，发源于中国天山山脉西段，在中国境内河流长度超过400 km，最后注入哈萨克斯坦国的巴尔喀什湖(见图1，审图号：GS(2008)1390)。流域内河流纵横，其主要的补给源为中国境内的特克斯河，巩乃斯河，喀什河三条支流。流域全区属于温带大陆性气候，年平均气温10.4℃，年平均降水量为500 mm。
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user: 3. 数据处理和研究方法 3.1. 数据来源 (1) 格点观测数据：本文基础格点观测数据采用中国气象局由2400余站外推差值制作的1960~2013年CN05数据，该数据空间分辨率为0.25˚，时间分辨率为1天。在该数据的基础上，评估MERRA再分析数据在伊犁河上游地区的适用性。 (2) 高程数据：本文选取美国USGS制作的GTOP30s高程数据(空间分辨率1 km)，并将DEM数据重采样至0.3˚进行空间分析。 (3) NASA/MERRA再分析数据：MERRA数据美国航空航天局的新一代再分析数据。MERRA数据主要联系到GEOS模型和数据同化(DAS)系统。该数据已经在新疆进行了评估 [ 19 ] 。该数据空间分辨率为(2/3˚) × (1/2˚)，本文选用1980~2014年的MERRA再分析数据逐小时降水、气温、蒸发、径流数据用于空间分析。 3.2. 研究方法 (1) 本文利用MERRA降水、蒸发数据反演伊犁河流域水储量。因伊犁河是内陆河，水循环是闭合状态，无外流径流。计算水储量表达式为： 水储量 = 降水量 − 蒸发量 − 径流量 = 土壤变化 + 积雪变化 + 植被截留 (1) 蒸发是水循环的一个重要环节并且过程比较复杂，需要进一步的细分。蒸发计算公式为： 图1. 伊犁河流域位置图 (2) 上式L V 和L S 分别是汽化潜热和升华潜热，EVLAND为陆面蒸发量，EVPTRNS为植物蒸腾量，EVPSOIL为裸地蒸发量，EVPINTR为植被截留量，EVPSBLN为积雪升华量，L V = 2.4548 × 10 6 J·㎏ −1 ，L S = 2.8368 × 10 6 J·㎏ −1 。 (2) 变化趋势计算方法 一元回归模型来描述两个元素之间的关系，本文用此方法计算年际间趋势。用 来表示样本量为n的变量，用 来表示所对应的时间， 与 之间的一元回归模型为： (3) 式中a为回归常数，b为回归系数，i为年数，a和b可用最小二乘法来进行估计。利用最小二乘法，就可以得到参数a和b的拟合值 [ 20 ] ： (4)
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user: 5. 结论 (1) 伊犁河流域水储量在大部分区域处于亏损状态，与降水量空间分布有一定空间相似性。在35年时间中，水储量和降水量变化趋势基本一致。1980~2014年伊犁河流域水储量总体上呈下降趋势(0.4 mm/10 a)。 (2) 1980~2014年水储量年内变化4~9月为亏损状态，亏损水量范围为−14.68 mm~−1.58 mm，最小值出现在6月。10月到次年3月，伊犁河流域水储量变化为盈余状态，水储量变化范围为1.67 mm~16.05 mm，最大值出现在12月。6~7月亏损比较严重。 (3) 国内区域的降水、蒸发、水储量比伊犁河流域国外部分多，两者径流量变化趋势基本一致。从空间分布上看，伊犁河流域国外区域一直处于亏损状态，而国内区域处于盈余状态。
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user: 摘 要 操作过电压对某些设备的绝缘选择起着决定性作用，为了更好地进行电气设备的绝缘配合，指导生产运行和科学试验，事先就必须进行过电压的计算。本文以呼和浩特抽水蓄能电站-武川变电站500 KV输电线路为例，利用PSCAD软件对其进行合空线操作过电压和单相重合闸过电压仿真计算，创新性的定量分析了三相合闸同期性、不同期性、合闸相位、线路长度、避雷器和合闸电阻等影响过电压因素。为电气设备的绝缘水平、合闸电阻值和合闸相位的选取提供理论依据，为抑制操作过电压提供了的限制措施。对系统运行安全可靠性和工程试验具有指导意义。 关键词 :操作过电压，影响因素，PSCAD仿真
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user: 1. 引言 操作过电压是造成电网内高电压设备损坏的重要原因之一，它伴随着电网的正常操作过程、故障过程而生 [ 1 ] [ 2 ] 。过电压的水平不仅与具体的电网环境有关，而且与投切对象及装设的相关设备有关。特别对于500 KV输变电工程，必须进行过电压的计算，了解过电压情况，以便采取防护措施，指导生产运行和科学试验，防止过电压损坏设备 [ 3 ] [ 4 ] 。目前现有文献 [ 5 ] - [ 7 ] 大多采用EMTP仿真计算。本文利用PSCAD软件以呼和浩特抽水蓄能电站接入武川变电站输变电工程为例，结合BPA程序进行电网等值，对合空线操作过电压、单相重合闸过电压进行仿真计算。在统计过电压值时创新性的分析了采用单相序最大值统计与取三相序绝对值的最大值统计差异，表明三相合空线三相序相关性强，宜用三相绝对值的最大值统计，单相重合闸三相序相关性弱，宜用单相序绝对值的最大值统计。在影响合空线操作过电压因素中创新性的量化研究了不同合闸相位对三相同期合闸过电压的影响，同时也定性的分析了三相合闸同期性、不同期性、线路长度、避雷器和合闸电阻等其它影响因素，对电网系统绝缘水平、过电压值的统计、合闸初相角和合闸电阻值的选定提供了理论依据，对500 KV输电线路运行安全可靠性和工程的系统试验具有指导意义。
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user: 2. 仿真模型的建立 2.1. 工程简介 呼和浩特抽输变电工程新建500 kV抽水蓄能电站，抽水蓄能电站总装机容量为1200 MW (4 × 300 MW)，2台作为发电机使用，2台作为电动机使用；工程投产后，在电网中承担调峰、填谷、调频、调相以及事故备用任务。本论文仅研究抽水蓄能电站作为发电机时的情况。抽水蓄能电站经两台主变通过单回500 kV输电线路接入武川变电站，以下简称武蓄线。线路长21.72 km，500 KV线路导线型号4 × JLR1/F2A-360/40，变压器容量为360 MVA，变比为550/18，断路器无合闸电阻，金属氧化物避雷器额定电压线路侧为444 KV，母线侧为420 KV。为了满足工程系统调试的需要，现对呼和浩特抽水蓄能电站500 kV输变电工程进行操作过电压的计算分析，以便为工程实施提供理论依据，为运行提供参考。基于PSCAD500kV抽水蓄能电站接入武川变电站网架结构示意图见图1。 2.2. 发电机及其控制系统模型 此工程发电机为凸级机，发电机上部接口为励磁系统模型，下部接口为水轮机和水轮机调速模型。此励磁机励磁方式为自并励静止励磁，水轮机调速器为机械-液压控制。发电机容量334 MVA，出口电压为18 KV，电流10.71 KA。发电机模型如图2所示。 2.3. 500 KV输电线路参数模型 500 KV武蓄输电线路相关参数见表1。 2.4. 断路器参数模型 断路器额定电压550 kV，额定电流4 kA。断路器的开断由时序逻辑控制。图3页面显示了断路器合闸电阻400 Ω以及合闸电阻接入时间8 ms，可由断路器主页面自行设置。 2.5. 避雷器参数模型 避雷器分别加装在母线侧与线路侧，所加避雷器伏安特性曲线如图4所示，电流在1 mA到3 kA范围内，电压涨幅很小。
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user: 3. 操作过电压计算 3.1. 操作过电压计算基准值 500 KV操作过电压的基准值均为1.0 pu = 550 / = 449.05，以下计算结果都为标幺值，所测电压均为相对地电压，观测点为线路末端。 3.2. 操作方法：统计过电压计算的蒙特卡洛模型 蒙特卡洛法，又称统计模拟法或统计试验法，该方法的基本思想是在需要得到某随机事件的概率时，可通过某种随机抽样的试验来实现。当试验次数足够多时，就可把试验得到的统计结果作为问题的近似解答 [ 8 ] 。 图1. 500 kV抽水蓄能电站接入武川变电站网架结构示意图 图2. 发电机模型 图3. 断路器时序控制 针对抽水蓄能电站到武川这条线路进行合空线操作时，由于实际工程中三相合闸具有不同期性合闸 图4. 避雷器伏安特性曲线 Table 1 Parameters of transmission and transformation project of 500 KV pumped storage power statio 线路长度/km R 1 /(Ω∙km −1 ) X 1 /(Ω∙km −1 ) C 1 /(μF∙km − 1 ) R 0 /(Ω∙km −1 ) X 0 /(Ω∙km −1 ) C 0 /(μF∙km −1 ) 21.72 0.02012 0.27562 0.01290 0.30870 0.95890 0.00840 表1. 500 KV抽水蓄能电站输变工程武蓄线路参数 相位具有随机性，因此操作过电压具有一定的统计性。断路器的三相触头非同期合闸的概率模型，可用三相触头合闸的平均时间 及各相触头的实际合闸时间 对 的偏离 来表示： ， ，式中 由断路器的性能参数决定， 在 范围内按一定的概率分布规律随机变化， 由断路器的最大合闸不同期时间决定。Δt j 在区间 内服从正态分布。为了考虑初始合闸相位的随机性，引入参数 ，表征初始合闸相位，其取值在一个工频周期20 ms内，是一均匀分布的随机变量。考虑三相触头合闸的不同期性及初始合闸相位等随机因素，可用 4个随机变量构成断路器合闸过电压的概率模型 [ 9 ] - [ 11 ] 。 用蒙特卡洛法统计计算合闸过电压的步骤为: 1) 对 4个随机变量在给定的范围内按其分布规律进行随机抽样，每次抽样由4个值组成一组合闸时间的抽样序列。 2) 对该次抽样序列模拟计算或试验。取三相电压幅值最大值作为该次抽样试验的合闸过电压值。 3) 重复以上步骤n次(n ≥ 120)，得到n次抽样计算结果。 4) 对n次抽样试验结果，按如下公式计算得到样本均值umean、样本标准差S、最大过电压值U max 、最小过电压值U min ： (1) 5) 由样本均值和标准差推断2%过电压值。已有研究表明合空载线路过电压近似服从正态分布N (umean， S2)，故可推断2%统计过电压值：U2% = Umean+ 2.05S。 利用PSCAD软件中Multiple Run 组件模拟真实情况下超高压交流系统中断路器开合闸的三相不同期性和单相重合闸，形成记录有我们关心的各种输出数据的文件，包括过电压最大值、最小值、平均值、标准差以及U 2% 统计过电压值。操作模型如图5所示。
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user: 5. 结论 1) 本文利用PSCAD软件搭建呼和浩特抽水蓄能电站接入武川变电站模型，仿真计算了合空线操作过电压与单相重合闸过电压，在采用避雷器情况下，三相合闸过电压最大为1.695 p.u，单相重合闸过电压最大为1.76 p.u，均小于2 p.u。符合安全规程，为电气设备的绝缘水平提供理论依据，对系统运行安全可靠性和工程试验具有指导意义。 2) 在统计过电压值时通过对比单相序最大值统计与三相序绝对值的最大值统计差异，分析表明三相合空线三相序相关性强，宜用三相序绝对值的最大值统计。 3) 通过模型仿真一个工频周期不同合闸初相角的过电压情况，表明合理的选择初相角能有效的抑制操作过电压。单相重合闸三相序相关性弱，宜用单相序统计。 4) 本文对一定长度线路断路器合闸电阻值的选取，避雷器的选择提供了理论依据，为抑制操作过电压提供了限制措施。
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user: 摘 要 本文用修正的简单方程法对sine-Gordon方程和广义的变系数KdV-mKdV方程进行求解，并给出了它们的行波解，当给参数取特殊值时，便可以得到相应的精确行波解。 关键词 :修正的简单方程法，sine-Gordon方程，变系数KdV-mKdV方程，精确解
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user: 1. 引言 求解非线性发展方程是非线性理论的一个重要课题，迄今为止，学者们已经利用Painlevé分析法 [ 1 ] [ 2 ] 、Bäcklund变换法 [ 3 ] 、辅助方程法 [ 4 ] 、G'/G—展开法 [ 5 ] 等对非线性发展方程进行了求解。受G'\G—展开法的启发，近来学者们又提出“修正的简单方程法 [ 6 ] [ 7 ] ”并对Fitzhugh-Nagumo方程和Sharma-Tasso- Olver方程等许多常系数非线性发展方程进行精确求解。但目前为止未见用此方法来求解该方法无法直接运用的方程，如sine-Gordon方程 [ 8 ] [ 9 ] 以及变系数非线性发展方程。故本文旨在利用该方法给出sine- Gordon方程和广义的变系数KdV-mKdV方程 [ 10 ] 的精确行波解。 sine-Gordon方程在非线性光学、等离子物理、固体物理等自然科学领域中有着广泛的应用；在流体力学和等离子体中，广义变系数非等谱KdV-mKdV方程用来刻画弱非线性长波在KdV介质中传播，因此这两个方程都是有重要物理背景的模型方程。因此寻找sine-Gordon方程和广义的变系数KdV-mKdV方程的精确解在理论和实际应用中有着至关重要的意义。
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user: 2. sine-Gordon方程 下面考虑用修正的简单方程法求解sine–Gordon方程 (2.1) 的问题。为此作变换 ，则 (2.2) 则可将方程(2.1)转化为 (2.3) 再作行波变换 ， (2.4) 并将(2.4)代入(2.3)得到 (2.5) 利用齐次平衡原则，平衡(2.5)中的最高阶导数项v³和非线性项 和 ，知n = 2，故可设 ， (2.6) 把(2.6)代入(2.5)后比较 ， ， ， ， ， ， 的系数可得 (2.7) (2.8) (2.9) (2.10) (2.11) (2.12) (2.13) 由(2.7)可得： ；由(2.13)可得： 1) 当 时，(2.5)无(2.6)形式的解 2) 当 时，(2.8)~(2.12)化为常微分方程组 (2.14) (2.15) (2.16) (2.17) (2.18) 其中： ， 由(2.18)可得 ，则 (2.19) 把(2.19)代入(2.14)可得 ，则 (2.20) 把(2.20)代入(2.15)可得 ，则 ， (2.21) 把(2.21)代入(2.16)可得 ，则 (2.22) (2.23) 把(2.22)代入(2.17)可得 ， (2.24) 对 积分两次有 (2.25) (2.26) 因此 (2.27) 从而 (2.28) 取 ， ，得到sine-Gordon方程的精确孤波解 (2.29) (2.30) 3) 当 时，(2.8)~(2.12)化为常微分方程组 (2.31) (2.32) (2.33) (2.34) (2.35) 完全类似于方程组(2.14)~(2.18)的求解过程，我们得到 ， (2.36) ， (2.37) (2.38) 因此 (2.39) 从而 (2.40) 取 ， ，得到sine-Gordon方程的精确孤波解 (2.41) (2.42)
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user: 3. 广义变系数KdV-mKdV方程 广义变系数KdV-mKdV方程的形式为 (3.1) 利用齐次平衡原则，平衡(3.1)中的最高阶导数项和最高幂次的非线性项，得 。于是，(3.1)有如下形式的形式解 ， ， (3.2) 把(3.2)代入(3.1)，比较 ， ， ， ， ， ， 的系数得 (3.3) (3.4) (3.5) (3.6) (3.7) (3.8) (3.9) 由(3.3)可得： ，由(3.5)和(3.7)可得： 由(3.9)可得： 由(3.8)可得： (3.10) 把(3.10)代入(3.6)得到： (3.11) 把(3.11)代入(3.4)可得： (3.12) 其中： ， 给(3.12)的两端对 积分两次可得： (3.13) 从而： (3.14) 于是 (3.15) 若令 ， ，得到广义变系数KdV-mKdV方程的精确行波解如下 (3.16) (3.17) 本文把修正的简单方程法推广到求解sine-Gordon方程和变系数方程中，得到sine-Gordon方程和广义变系数KdV-mKdV方程的精确孤波解。鉴于修正的简单方程法是受G'/G展开法的启发产生的一种新方法，因此，如果能够类似于G'/G-展开法的推广将此方法进行推广就有可能给出非线性发展方程的其他类型的精确解。
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user: 摘 要 处理器流水线中的数据相关问题，通常会影响指令执行结果的正确性，并限制处理器性能的发挥。本文首先对流水线数据相关问题的本质及成因进行剖析，并提出解决数据相关的基本原理。依据此原理，并结合两种常用解决方法，流水线暂停法和数据前推法的优点，提出新的解决方案——“最小指令周期写回法”，该方法既灵活又充分节省了硬件资源的消耗，不失一般性，该方法可为解决用于嵌入式设备的RISC微处理器流水线中的数据相关提供参考。 关键词 :数据相关，RISC，CPU
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user: 1. 引言 流水线技术因其能够以相对较小的硬件资源消耗换取较高的运行效率已经被广泛应用于多种类型的微处理器中。然而，在流水线技术为微处理器降低成本并提升性能的同时，采用此项技术同样会引发一些不容忽视的问题。数据相关(Data Hazard)问题就是采用流水线技术所造成的主要问题之一，特别是随着流水线深度的增加以及流水线各级内部逻辑复杂度的增加，数据相关问题也将显得更加突出和严重，能否以及如何解决数据相关将直接决定微处理器是否能产生正确的运算结果，并在很大程度上影响其运算性能。 高性能微处理器大都采用Tomasulo动态指令调度算法 [ 1 ] 来解决数据相关问题，而对于专为嵌入式系统而设计的RISC微处理器来说，采用Tomasulo算法来解决数据相关的现实意义并不大 [ 2 ] 。一方面，Tomasulo算法并不完全适用于解决单指令流处理器的数据相关问题，另一方面，嵌入式系统及专用设备的微处理器往往在硬件资源的消耗方面有相对较高的要求，因此人们也很难为其提供大量的额外片上资源用于实现一个复杂的指令调度算法。通常，人们会采用流水线暂停法或数据前推法来解决此类微处理器的数据相关问题，但这两种解决方案其各自的缺点同样非常明显，并会从不同的方面影响处理器的性能，使其无法满足人们的实际需求。 为了能更好地解决RISC微处理器流水线数据相关问题，本文将对数据相关的形成原因及其本质进行讨论，并比较两种常用解决方案，即流水线暂停法及数据前推法的优劣。通过对此两种方案的分析与综合，我们将提出一种新的用于解决RISC微处理器流水线数据相关问题的技术——最小指令周期写回法，并以一款32位RISC微处理器Rewrite1060525的体系结构为例，讨论此种解决方案的特点及其实现。
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user: 2. 数据相关 在对RISC微处理器流水线数据相关问题进行讨论之前，我们以常见的RISC微处理器体系结构为例，对存在的问题进行简要分析。 图1是一个典型的RISC微处理器的概要模型，其采用了五级流水线结构，分别为IF取指令级、ID译码级、EX执行级、MEM存储器访问级和WB写回级，指令与数据分开存储 [ 3 ] 。所有的指令都将从IF 图1. 典型的RISC微处理器体系结构 级的指令存储器中取出并依次进入整条流水线的各级。值得注意的是，在该流水线的写回级与译码级之间存在一条反馈路径，也就是说，图中所示的通用寄存器堆既要在译码级被读取，又要在写回级被写入。实际上，正是由于这条反馈路径的存在，使得整条流水线不再保持绝对意义上的线性特征 [ 4 ] ，从而造成了数据相关问题。 从指令执行的角度看，假设有连续两条指令在上述RISC处理器中执行： 第k条指令完成将寄存器R5的值与R2的值相加，结果写入R3的操作，其后一条指令则完成寄存器R1与R3 (R5与R2之和)相减，结果写入R9的操作。如图2所示，根据其流水线结构可得知，第k条指令将在第五个时钟周期将指令执行的结果写入R3，而第k + 1条指令却在第3个时钟周期就已经进入流水线的译码级，并需要从寄存器堆中取出R3的值。显然，在不做任何处理的情况下，第k + 1条指令无法从R3取出正确的操作数，从而使整个程序无法得出正确的执行结果。此时所出现的问题就是“先写后读”(RAW)相关。 当然，实际应用中所遇到的数据相关问题除先写后读相关外，还有“先读后写”(WAR)相关和“先写后写”(WAW)相关。而对于多数RISC处理器来说，因其流水线结构相对简单，且流水线中各级的操作均在一个时钟周期内完成，也就避免了指令在流水线中的乱序流动，从而不会出现WAR和WAW相关。本文的后续内容也将重点对RISC处理器中的RAW相关问题展开讨论。事实上，WAR及WAW相关的解决方案均可由RAW相关的解决方案衍生而出。
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user: 3. RISC处理器中数据相关问题的常用解决方案 目前最常见的用于解决数据相关问题，特别是RISC微处理器中RAW相关的方法有两种，其中一种是“流水线暂停”法，另一种是“数据前推” [ 5 ] 。两种方法各有各的优点，但其各自的缺点同样非常明显，特别是当这两种方案用于解决嵌入式设备处理器的数据相关问题时，这些缺点将显得更为棘手。 3.1. 流水线暂停法 流水线暂停法是避免数据相关的最简单，也是最常用方法，其核心思想可以简述为，若流水线中的某一条指令与当前正要被执行的指令存在数据相关时，延迟当前指令的执行，直到相关被解除之后，该指令方可继续在流水线中执行。采用硬件方式来实现时则需要向处理器中添加专用的冲突检测，及流水线暂停部件。流水线暂停的过程如图3所示。 图2. 两条数据相关的指令 图3. 流水线暂停法 流水线暂停法的优点是实现简单，特别是当采用软件的方法来实现时，完全不需要硬件上做额外开销，同时，使用流水线暂停法来解决数据相关也并不会使流水线的控制别的更加复杂。这种方法的缺点则是流水线的吞吐率和效率低，毕竟，大量的处理器时钟周期都被NOP指令所占用。 3.2. 数据前推法 数据前推法的本质是，将流水线中已得出但尚未被写回的运算结果通过所建立的专用数据路径，直接反馈到所需要这个运算结果的功能段中。其基本原理是数据重定向，适用于解决采用顺序流动方式的处理机中所出现的RAW相关问题。图4表示了数据前推法解决数据相关的基本过程。 数据前推法必须通过硬件的方式来实现，除去专用数据路径外，其核心部件是冲突检测单元，通常是将流水线EX级中两个操作数SrcA、SrcB的源寄存器编号与MEM级和WB级中目的寄存器的编号进行比较，如果二者相等，并且寄存器堆写使能信号有效，则说明发生了RAW相关，需要进行数据前推。其算法描述如下所示： if ((EX.rs! = 0) AND (EX.rs == MEM. rd) AND MEM.registerWE) then SrcA = MEM.alur; else if ((EX.rs! = 0) AND (EX.rs == WB.rd) AND WB.registerWE) then SrcA = WB.alur; else SrcA = E.SrcA; 图4. 数据前推法 上述算法描述了采用数据前推法解决RAW相关时，ALU部件A操作数的前推逻辑，B操作数与其类似。 数据前推法的优点是解决数据相关问题，特别是对于ALU指令产生的RAW相关问题时不会影响整条流水线的效率。但实现数据前推法需要较大的硬件资源开销，另外还要注意的是，仅使用数据前推法是无法解决RISC处理器中某些数据相关问题的，例如由Load指令及其后续指令所产生的RAW相关等，若出现此类相关则必须暂停整条流水线，因此，依靠数据前推法来解决RISC处理器中的数据相关问题会使得对流水线的控制变得相对复杂。 3.3. 两种常用方法的总结 从上文的描述和对比中不难看出，实现流水线暂停法来解决数据相关，实际上是以处理器时钟周期的消耗来抵消硬件资源开销的过程，是一种以时间换空间的极端策略。相反，实现数据前推法来解决数据相关则是以较大的硬件资源开销来消除处理器时钟周期损失的过程，也就是以空间换时间的极端方案。尽管这两种方法都能有效地解决数据相关冲突，但对于那些专为嵌入式设备设计的RISC微处理器来说，因其本身受到较多的时空因素的制约，所以这两种方案的实现往往会在相当大的程度上受到限制。为此，人们有必要找到一种折衷方案，来解决那些专用设备上的RICS微处理器中的数据相关问题。
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user: 4. 造成流水线数据相关问题的本质原因 要找到一种能更好地解决RISC处理器中数据相关问题的方法，必须首先了解数据相关问题的本质及其成因。解决此问题可以从两个角度入手，一是从指令的角度，二是从处理机执行的角度。 从指令的角度来看，发生数据相关的两条指令，它们的源操作数和目的操作数之间一定存在某种关联 [ 4 ] ，图5抽象地描述了这种关联。 如图5所示，S和D分别表示指令的源操作数和目的操作数。假设按原定指令执行次序，指令i应限于指令j执行，那么采用顺序流动方式的处理机则会出现图5所示的“先写后读”相关。而出于某种原因，流水线中的指令出现乱序流动，j指令的执行超越了i指令，此时除“先写后读”相关外，还可能出现图5所示的“先读后写”相关和图5所示的“写—写”相关。发生此三种相关时，流水线中的指令i和指令j之间的关系可用下列关系式表达： (公式1) 图5. 存在数据相关问题的指令 图5描述了发生数据相关的必要条件，也就述说，当流水线中的两条指令i和j发生数据相关冲突时，这两条指令一定满足(公式1)三个关系式之一。但满足(公式1)所示关系的指令并不一定会发生冲突，因为数据相关问题的出现还与处理机流水线的结构，以及指令在流水线中实际的执行情况密切相关。 从处理机实际执行指令的角度看，由于受到流水线结构的制约，通常情况下，一条指令运算所得出的结果往往不能立即被写回到这条指令的目标存储单元中，而是要随着时钟节拍流动一段时间，直到被流水线中的写回部件完成写回操作，此时这条指令完整的指令周期正式结束。然而，由于流水线中的指令并行执行的特点，后续指令的读取操作数的操作往往又是先于前序指令的写回操作，特别是在指令之间的启动距离相对较短的情况下，这种读操作与写操作之间的时间差就很有可能导致数据相关问题的出现。 假设i和j是采用顺序流动方式的流水线中的两条指令，i于j前执行，T read 和T write 分别表示指令读取操作数以及写回运算结果的时刻，结合可得出以下结论： 当： 并且： (4.2) 时，流水线中将发生RAW相关。同理可得WAR相关发生的条件为： 且 (4.3) WAW相关发生的条件为： 且 (4.4) 以上3点结论可以看作是出现数据相关问题的根本原因，避免发生数据相关也应从削弱这三个条件入手。在实际应用中，通常程序员是无法修改已进入指令存储器中指令的顺序的，因此，避免数据相关的关键就在于如何削弱 所产生的影响。 实际上，无论是流水线暂停法还是数据前推法，其根本目标都是减小，甚至消除指令间访问操作数的时间差 。以最常出现的RAW相关为例，数据前推法实际上是通过建立专用数据路径，提前返回运算结果，从而减小 。此过程可作如下描述： 建立专用路径，提前i指令运算结果的反馈时间： 则有： ，即 如果采用流水线暂停法，实际上是通过推迟后续指令访问操作数的时间，从而减小 。过程描述为： 推迟j指令访问操作数的时刻： 则有： ，即 上面两个过程抽象地描述了流水线暂停法和数据前推法解决数据相关问题的实质，从中可知，当 足够小，以至于 时，即使指令间存在 这样的关系，也不会发生RAW相关。我们还应注意到，无论是流水线暂停法还是数据前推法，都是“单方面”地进行延迟后续指令或前推前序指令的操作，而正是这种单方面的策略使得两种方法走向了时空转换的两个极端，并制约了这两种方法在实际应用中的具体实现。
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user: 6. 结论 本文分析并总结了RISC微处理器流水线中数据相关问题的成因及其基本解决思路，对比了常用的两种解决方法，流水线暂停法和数据前推法的优劣，提出并设计了新的解决方案“最小指令周期写回法”。此方法具有实现灵活，硬件资源消耗小，对处理器性能影响小的特点，适用于解决嵌入式设备RISC微处理器流水线中的数据相关问题。
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user: 摘 要 本文主要采用动力系统方法对(2 + 1)维Kadmotsev and Petviashvili (KP)方程进行研究，通过引入行波变换，将原(2 + 1)维K-P方程转化为常微分方程组。之后，对这个方程组的奇点，对应的分支和相图进行分析。最后，运用Maple软件求得用原方程的解，包括尖波解，周期波解。 关键词 :动力系统，孤立波解，K-P方程
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user: 1. 引言 非线性偏微分方程 [ 1 ] 是现代数学的一个重要分支。近年来，许多研究者在实践探索中得到了很多可行的求解非线性偏微分方程精确解的方法。例如：展开法 [ 2 ] ，tanh函数法 [ 3 ] ，F展开法 [ 4 ] ，Darboux变换法 [ 5 ] ，齐次平衡法 [ 6 ] 等。而用动力系统方法 [ 7 ] 来求解非线性偏微分方程正在引起研究者们的高度重视。 李继彬教授在用动力系统方法求解偏微分方程方面的研究颇有建树，对我们在该方面的研究提供了很多的经典论述。比如，他用此方法结合maple软件对KDV方程，非线性对流-扩散型方程，广义C-H方程以及广义非线性薛定谔方程等进行了求解，是非常有影响力的。 本文所研究的方程为： (1) 在文献 [ 8 ] [ 9 ] 中，均采用不同的方法，对K-P方程进行了研究，得到了N-孤子解，周期孤波解等。而行波法中的动力系统方法为其他研究中所没有使用到的。在本文中，我们将采用动力系统方法，对方程(1)进行求解，充分的扩充该方程的解空间。
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user: 2. 偏微化常微 在这一部分，我们先引入行波变换，将原偏微分方法(1)化为常微分方法组，引入的变换如下： (2) 其中，a为任意实常数，c为波速。由(2)式可算得 ，带入(1)式有： (3) 对(3)式积分两次，为简化计算，取积分常数为0，可得： (4) (4)式等价于如下的二维系统： (5) 对应的首次积分，即它的哈密尔顿量为： (6) 到这一步，我们已经把原偏微分方法(1)化为常微分方法组(5)，基本的铺垫工作已经完成。
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user: 3. 分析系统(5)的分支和相图 接下来，我们将对系统(5)的分支和相图进行分析。对于(5)式，令 且 。显然， 存在两个奇点： ， ，且对应的哈密尔顿量为 ，对于奇点的类型，我们还需要通过系统(5)对应的雅克 比行列式来判定，如(7)式： (7) 对应的特征值： ，在A点， ；在B点， ；根据特征值同号为结点，异号为鞍点，纯虚数为中心的概念易见： 1) 当 时，A为鞍点，B为中心，见图1； 2) 当 时，A为中心，B为鞍点，见图2； 3) 当 时，仅为一个奇点 ，见图3。 图1. c > a 图2. c < a 图3. c = a 根据上面划分的参数空间，可以画出各个参数空间下对应的相图，便于分析其分支及奇点附近轨线的拓扑结构。 图1中，当 时，为同宿轨道，对应孤立波解；当 时，为周期轨道，对应周期波解；图2中，当 时，为同宿轨道，对应孤立波解；当 时，为周期轨道，对应周期波解；图3中，均为无界边解，不做研究。
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user: 4. 方程的求解 这部分，也就是本文最重要的部分，求解方程(1)的解。从哈密顿量系统入手，有： (8) 借助Maple对上式两边积分，即可得到方程的精确解。具体情况如下： 1) 当 ， 时，带入(8)后，借助Maple两边积分一次，可得孤立波解 (9) 2) 当 ， 时，带入(8)后，借助Maple两边积分一次，可得周期波解 (10) 其中， 。 3) 当 ， 时，带入(8)后，借助Maple两边积分一次，可得孤立波解 (11) 其中， 。 4) 当 ， 时，带入(8)后，借助Maple两边积分一次，可得周期波解为 (12)
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user: 5. 结论 本文用动力系统方法求解(2 + 1)维K-P方程，求得用三角函数表示的方程的新解，分别为孤立尖波解和周期波解，式子(9)~(12)，拓展了该方程的解空间。可见，用动力系统方法求解偏微分方程与其他方法相比，是更简单，有效的。
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user: 摘 要 本文引入金融行业在风险管理和绩效评估等方面所常用的指标——风险调整资本收益率(RORAC)，以及单位标准差收益(MSD)，在资本约束范围内与条件风险价值(CVaR)建立多目标模型。在期望保费原理下，考虑扩散逼近风险模型中基于RORAC和MSD，以及CVaR的最优比例再保险问题。利用多目标优化理论，我们得到了比例再保险的Pareto最优解。最后，通过数值举例，探讨了初始资本水平，保险年度以及风险喜恶对最优再保险策略的影响。 关键词 :多目标规划，风险调整资本收益率，单位标准差收益，条件风险价值，Pareto最优
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user: 1. 引言 保险人是经营风险的个体，风险聚合和风险分散是经营的核心所在。为了追求一个较高的投资回报，直接保险人在承保某类风险业务时，通过各种手段来进行有效的风险管理和风险控制。西方有一句谚语“不要把鸡蛋放在一个篮子里”，无疑是用分散风险的方法控制风险的最通俗说法。对于直接保险人而言，一个非常重要的分散风险手段就是发展再保险业务。再保险是一种十分常用且重要的风险转移手段，它能够有效地控制和管理保险人的风险，尤其对承保标的大且风险波动大的非寿险公司而言。因此，再保险安排在保险业务的健康发展中起着举足轻重的作用。然而，在进行再保险业务时，保险人分出业务过多会显著地降低净利润水平；分出业务过少，承担的风险过高则会导致保险人偿付不足甚至引发破产。因此，根据其承保业务的不同类型，如何选择合理的最优的自留业务量，即，最优再保险决策，成为了每一个保险决策者高度关注的问题。 由于再保险决策的重要性，最优再保险策略成为近年来风险管理理论中非常热门的研究问题，目前已经有大量成熟的研究关注这一方面。如：Cai and Tan [ 1 ] 和Jun Cai，et al. [ 2 ] 以直接保险人再保后的剩余风险(VaR和CTE)作为衡量标准；Zhi Bin Liang，et al. [ 3 ] 将常用的均值保费准则替换为较复杂的方差保费原则，通过最大化保险人资产的期望效用，最小化风险价值(VaR)讨论了比例再保险形式下的最优再保比例；Manuel Guerra，et al. [ 4 ] 以盈余的期望效用准则和破产概率准则分别探讨了再保决策的最优自留额；李秀芳等 [ 5 ] 则引入风险调整资本收益率(RORAC)和条件风险价值(CVaR)，分别针对比例再保险和停止损失再保险进行多目标下的最优再保险决策；周明等 [ 6 ] [ 7 ] 采用期望保费原则，将RORAC以及夏普比率(Sharpe Ratio)引入再保决策，判断最优的再保比例。 目前大部分有关最大化收益或者最小化风险的最优再保险问题多是在单目标下进行研究的，尤其基于风险管理和绩效评估指标RORAC的最优再保险问题大多是针对单期模型进行讨论的。为了保障保险决策者既能获得较高收益又能把风险控制在一定范围内，同时还考虑到时间对决策的影响，本文我们利用带漂移的布朗运动来近似累积索赔过程，得到盈余过程的扩散逼近风险模型 [ 8 ] 。基于期望保费原理，选用RORAC以及单位标准差收益MSD来衡量保险人的收益，用CVaR来衡量保险人的风险，在资本约束范围内将RORAC(MSD)与CVaR结合，得到多目标最优比例再保险问题 和 。根据Liang和Guo [ 3 ] 中思想，我们采用反映保险人风险喜好的参数 将收益指标以及风险指标组合，得到关于RORAC(MSD)和CVaR的单目标问题 ( )。针对参数的不同取值范围，我们分别给出了不同情形下问题 ( )的最优解。由多目标优化理论 [ 9 ] 可知，如果我们能够找到问题 ( )在 内唯一最优解 ，那么 一定是原问题 ( )的Pareto最优解。 文章的框架是这样安排的：第1节主要是对模型以及问题进行介绍；第2节是问题求解。我们先给出问题 和 的可行域和相关指标的单调性，然后分别对问题 和 进行求解。对于问题 ，我们先给出问题 存在最优解的充分条件，再按 中目标函数的图像进行分类讨论，结合可行域给出问题的最优解；对于问题 ，通过结合目标函数的极值和可行域给出了最优自留比例。第3节中，我们通过相关数值分析探讨了初始资本和保险年度，以及风险偏好对最优策略的影响。
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user: 2. 模型及问题描述 2.1. 扩散逼近风险模型 在经典风险模型中，盈余过程 可以写成 (1) 其中 是初始盈余， 是保费率， 表示到时间 为止的累积索赔额， 是独立同分布且分布函数为 的正值随机变量序列。设 是与 具有相同分布函数的一般随机变量，索赔次数过程 独立于 。记 ，令 ， 。 我们利用带漂移的布朗运动来近似累计索赔额，即： ， 其中 是标准布朗运动，扩散项 代表累积索赔中不确定的部分。则(1)式可以转化为： ， 即盈余过程的扩散逼近模型 [ 8 ] 。 2.2. 比例再保险 比例再保险是保险实务中常用的再保险形式。为了更好地给出扩散逼近风险模型下对应的比例再保险的表达，我们先对单期模型下比例再保险形式给出数学定义。假设保险人某类业务的风险总额用 表示， 为一个连续型非负随机变量，具有分布函数 ，密度函数 和有限均值。保险人的自留风险比率用 表示，则保险人的自留风险为 ， 转移给再保险人的风险为 。相应地，在扩散逼近风险模型中，我们假设保险人在 时刻以水平 来进行比例再保险。为了简化书写，我们均用 来替代 。在期望保费原理下， 时刻的再保险保费率 ，其中 是再保险安全附加系数。设 是保险人的安全附加系数，在不考虑保险人的承保成本等因素情况下，我们这里假设 恒成立，即再保险人要求的利润附加要比保险人的利润附加要高，也就是所谓的非便宜再保险。此时保险人的盈余过程以及它的近似表达为： ， 。 那么保险人经营自留风险I(X)在时间t内的总损失风险 为： ， 且保险人的期望利润为： ， 其中 ， 。 2.3. 风险调整资本收益率RORAC 一般情况下，随机变量 在 置信度下VaR值表示为 。 如果 是一个连续的单调非减函数，则 [ 1 ] 。 风险调整资本为偿付能力要求资本扣除公司的剩余保费部分，是保险人为了经营剩余风险获得期望收益而额外补入的资本金。根据巴塞尔协议III中规定，VaR是偿付能力资本要求设定的基本办法。因此，对于保险人的总损失风险 而言，给定置信水平 ，风险价值为： (2) 所以风险调整资本收益率的计算公式为： (3) 风险调整资本的确定与偿付能力监管的要求有关系。采用RORAC作为衡量利润率指标的原因在于：一方面可以使得保险人获得较高的投资收益率，另一方面该指标包含了保险偿付能力监管的信息，保险人在获得最高投资收益的同时，还有效地控制了风险。 2.4. 单位标准差收益MSD MSD表示单位标准差收益，我们采用MSD来刻画保险人的收益： 其中， ，是保险人在时间 内收取的总保费。 ，代表保险人的总损失风险。 表示总损失风险的方差，反应总损失的波动程度。经过简单计算，我们可以发现： 则 。为了与风险调整资本收益率中的T对应，我们用 来代替 ，新的关于 的MSD表达式为： (4) 单位标准差收益的含义是单位风险的风险资产的收益。该指标越高，说明业绩越好，投资者能获得单位风险下更高的期望收益水平。 2.5. 条件风险价值CVaR 前面考虑的风险调整资本收益率与单位标准差收益均是刻画收益的指标。然而在实际风险控制中，不能仅仅关注收益的大小从而忽略了风险的存在。保险人在进行再保险业务时，将业务和保费，以及利润的一部分转移给再保险人就是为了控制风险。虽然保险人在承保该业务时已经在根据一定的准则收取了足够的保费，但是市场风险具有很大的不确定性，保险人很可能发生偿付能力不足的情况。因此，我们在考虑再保险决策时，应该最小化偿付能力不足的风险。本文我们采用条件风险价值CVaR来刻画偿付能力不足情况下的条件期望损失作为衡量风险的标准。 (5) 2.6. 资本约束 “量力而行”在保险人承保某业务时尤为重要，否则很可能会面临破产风险。前面的讨论中我们采用VaR来确定保险人自留风险 时的风险调整资本，但是我们忽略了公司对于该项业务现有可用的资本总额 是否大于为了抵御风险而安排的资本数 .如果资本充裕，那么保险人可以直接按照前面讨论的指标对再保险比例进行最优选择；若资本不充裕，保险人出于公司内部风险管理以及监管机构的偿付能力监管要求必须分出一定比例的业务。另外，我们要求保险人的风险调整资本为正，这个假设显然是合理的，也就是： 即 另外，我们要求保险人期望利润恒为非负，引入Net Profit Condition，要求： 即 2.7. 问题描述 根据1.1~1.6节给出的一系列衡量利润和风险的指标，我们得到如下两种多目标最优再保险问题，即 和 ： 问题 ： 问题 ： 根据Liang和Guo [ 3 ] 中思想，我们采用反映保险人风险喜好的参数 将收益指标以及风险指标组合，得到关于RORAC (或MSD)和CVaR的单目标问题来获得最优解，因此问题 和 分别转化为： 问题 ： 问题 ： 根据多目标优化理论 [ 6 ] 我们知道，如果我们能够找到问题 ( )在 内唯一最优解 ，那么 一定是原问题 ( )的Pareto最优解。 注1 此处 的取值取决于保险人对收益和风险的偏好程度。当 时，保险人更看重收益，并不过分担心由此带来的风险； 此时保险人对收益和风险并无明显偏好； 表明比起获得较高的收益，保险人希望能够承担更小的风险。