L'arbitrage financier

Activité en principe dépourvue de risque spéculatif,l'arbitrage a souvent été évoqué lors de la crise financière commencée en 2008. Cette leçon a pour objet d'en expliquer les raisons. Définition de l'arbitrage,typologie au regard du risque,application à la gestion obligataire et aux dérivés. Plan : 1) introduction 2) définition de l'arbitrage 3) les types d'arbitrage sur les marchés obligataires 4) l'arbitrage avec dérivés.

Disciplines : Spéculation
Mots-clés : effet de substitution,marché obligataire,obligation assimilable du trésor,produit dérivé financier
Type de document : texte,image en mouvement,son,ressource interactive
Type de ressource : lecture,exercise,questionnaire,self assessment,glossaire
Niveau : master
Publics visés : learner
Activité induite : s'auto-former,s'évaluer
Auteurs ou éditeurs : Jean-François LEMETTRE,Université Paris-Sud,AUNEGE