L'arbitrage en Finance

Le théorème fondamental de l'arbitrage est le résultat le plus important de la finance moderne. Suivant ce théorème,il n'existe pas d'opportunité d'arbitrage si,et seulement si il existe une mesure de probabilité qu'on appelle risque neutre et qui est telle que la valeur d'un actif financier est égale à l'espérance de sa valeur future,actualisée au taux d'intérêt sans risque...

Disciplines : Gestion des opérations financières
Mots-clés : arbitrage
Type de document : image en mouvement
Type de ressource : lecture
Niveau : licence
Auteurs ou éditeurs : Jean-Michel COURTAULT,AUNEGE,CERIMES