L'arbitrage financier : L'arbitrage avec dérivés

Activité en principe dépourvue de risque spéculatif,l'arbitrage a souvent été évoqué lors de la crise financière commencée en 2008. Ce cours a pour objet d'en expliquer les raisons. A l'issue de ce cours,vous serez capable d'expliquer les différents principes et techniques de l'arbitrage. Définition de l'arbitrage,typologie au regard du risque,applications à la gestion obligataire et aux dérivés,introduction aux notions de cash and carry,reverse swap,swap spreading...

Disciplines : Spéculation
Mots-clés : cash and carry,reverse,swap spreading,achat,vente
Type de document : texte,image en mouvement,son,ressource interactive
Type de ressource : lecture,animation,exercise,questionnaire,self assessment,glossaire
Niveau : master
Publics visés : learner
Activité induite : s'auto-former,s'évaluer
Proposition d'utilisation : Pré-requis : connaissances de base sur les dérivés (cf. Marchés financiers, niveau M1).
Auteurs ou éditeurs : Jean-François LEMETTRE,Université de Paris-Sud,AUNEGE