Risques financiers : assurance,gestion et quantification (série : Colloquium Jacques Morgenstern)

Dans le contexte de libéralisation économique amorcée dans les années 1970,les fluctuations importantes des taux d'intérêt et des cours boursiers ont provoqué,à partir de la décennie suivante,un développement intensif de l'industrie des risques financiers. De fait,les institutions bancaires ont été conduites à offrir des produits d'assurance contre les risques de marché. Par contre coup,ces institutions héritent des risques qu'elles couvrent,et elles doivent les gérer en mettant en place des outils de gestion DYNAMIQUES qui impliquent optimisation,programmation dynamique,calcul différentiel stochastique,équations aux dérivées partielles,calcul scientifique,calibration de modèles,etc. L'exposé a pour objectif de présenter,à partir d'exemples typiques,les fondements mathématiques et financiers des gestions dynamiques des risques financiers,et de montrer que la mise en oeuvre de gestions efficaces fait appel à des composantes variées des mathématiques appliquées ainsi qu'à des moyens informatiques importants.

Disciplines : Organisation et finances : gestion financière,Modèles mathématiques, Simulation mathématique
Mots-clés : fuscia,conférence,STIC,mathématiques appliquées,marchés financiers,risque financier,mouvement brownien,calcul stochastique,théorie du portefeuille,actif sous-jacent,volatilité,smile de volatilité,EDP
Type de document : image en mouvement
Type de ressource : lecture
Niveau : higher education,doctorat
Publics visés : learner,teacher
Activité induite : s'informer,apprendre
Proposition d'utilisation : Cycle de conférences mensuelles, les Colloquium Jacques Morgenstern peuvent être choisis par les étudiants de l'Ecole Doctorale STIC dans le cadre des heures de formation complémentaire. Les orateurs interviennent en français ou en anglais.
Auteurs ou éditeurs : Nicole El Karoui,Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique,Université de Nice,Ecole Polytechnique Universitaire,Laboratoire I3S