Optimisation continue

Ce cours traite de l'optimisation continue,utilisée dans de très nombreux domaines des sciences de l'ingénieur. Les méthodes seront présentées tant sur le plan théorique qu'algorithmique : on abordera l'optimisation convexe,le cas des contraintes en égalité,des contraintes en inégalité,et la dualité.  Une application en finance sera traitée (optimisation de portefeuille). Les outils de base de l'algèbre linéaire et de l'analyse numérique matricielle feront l'objet d'une introduction préalable.

Disciplines : Business marketing, business mathematics,Théorie des jeux, optimisation mathématique
Mots-clés : fuscia,système linéaire,optimisation convexe,optimisation sous contraintes
Type de ressource : lecture,exercise
Niveau : licence,master
Publics visés : learner
Auteurs ou éditeurs : Fabrice Rossi,Telecom ParisTech