Quelques aspects numériques de la commande optimale stochastique

Ce cours aborde les problèmes de la commande optimale stochastique,il traite en particulier des schémas de discrétisation,de l'équation Hamilton-Jacobi-Bellman et des estimations d'erreur des schémas de résolution numérique à différences finies.

Mots-clés : commande optimale stochastique,chaîne de Markov,algorithme,équation Hamilton Jacobi Bellman,fuscia
Type de document : texte
Type de ressource : lecture
Niveau : higher education,master,bac+5,doctorat
Publics visés : learner,teacher
Activité induite : apprendre,se former
Proposition d'utilisation : Pré-requis: connaissances en analyse numérique et des chaînes de Markov.
Auteurs ou éditeurs : Frédéric Bonnans,Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis