Marchés financiers : Approfondissement - risques et volatilités

Cet approfondissement permet de :  1) définir et mesurer la volatilité historique ;  2) déterminer la mesure du risque du marché ;  3) comprendre la value at risk (VaR),méthode aujourd'hui répandue de l'analyse du risque de marché.

Disciplines : Bourse de titres (valeurs)
Mots-clés : volatilité historique,écart-type,cours,rendement,risque
Type de document : texte,image,son,ressource interactive
Type de ressource : tutoriel,animation,exercise,questionnaire,self assessment,glossaire
Niveau : master,training,formation continue
Activité induite : s'auto-former,s'évaluer
Proposition d'utilisation : Pré-requis : la leçon 6 sur l'analyse technique (cours et tendance).
Auteurs ou éditeurs : Jean-François LEMETTRE,Université Paris-Sud,AUNEGE