L'arbitrage financier : Les types d'arbitrage sur les marchés obligataires

Activité en principe dépourvue de risque spéculatif,l'arbitrage a souvent été évoqué lors de la crise financière commencée en 2008. Ce cours a pour objet d'en expliquer les raisons. A l'issue de ce cours,vous serez capable d'expliquer les différents principes et techniques de l'arbitrage. Définition de l'arbitrage,typologie au regard du risque spéculatif (arbitrage pur,arbitrage par substitution,gain d'arbitrage) applications à la gestion obligataire et aux dérivés.

Disciplines : Spéculation
Mots-clés : arbitrage pur,arbitrage par substitution,gain d'arbitrage,risque spéculatif,obligation assimilable du Trésor
Type de document : texte,image en mouvement,son,ressource interactive
Type de ressource : lecture,animation,exercise,questionnaire,self assessment,glossaire
Niveau : master
Publics visés : learner
Activité induite : s'auto-former,s'évaluer
Proposition d'utilisation : Pré-requis :  maîtriser les techniques de gestion des risques par des produits financiers dérivés et notamment les SWAP. Des modules e-learning existent sur les produits et marchés financiers de niveau M1.
Auteurs ou éditeurs : Jean-François LEMETTRE,Université de Paris-Sud,AUNEGE