GERENCIAMENTO DE RISCO E EFEITO CONTÁGIO: O IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA NO SETOR DE AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
Journal: Journal of Globalization Competitiveness and Governability
Year: 2023

Este artigo analisa a contribuição em risco do mercado acionário russo ao risco do mercado acionário brasileiro e ao risco do setor de agronegócio brasileiro, considerando a guerra Rússia-Ucrânia. Por captar a contribuição marginal do risco de uma determinada instituição ao risco sistêmico geral, utilizou-se o Modelo CoVaR. A amostra contemplou os índices (diários): Moex, Agronegócio B3 e Bovespa, de janeiro/2021 a novembro/2022. Os principais resultados indicam que houve uma diminuição da contr