Formación de carteras &quot;long-short&quot; basadas en riesgo durante periodos de inestabilidad bursátil
Journal: Academica-e (Universidad Pública de Navarra)
Year: 2024

En el presente trabajo se pretende analizar una cartera formada por los activos de los bancos pertenecientes al Euro Stoxx 50, con el objetivo de comprobar si se puede obtener una rentabilidad positiva exponiendo a la cartera de forma deliberada al riesgo durante un periodo de inestabilidad, como es en este caso, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Para ello, se han obtenido las rentabilidades diarias de los bancos pertenecientes al Euro Stoxx 50 y los valores diarios de los factores de r