sou · GYB3105 · 2011-01-01 00:00:00 — Ekonomisk standard är definierad som hushållets disponibla inkomst justerad för försörjningsbördan. Här har denna justering gjorts genom att dividera med roten ur antalet familjemedlemmar. Avslutningsvis visas i tabell 4 pensionsinkomsten för de äldre kohorterna, 1930, 1935 och 1940, och för åldrarna 62–77. Vi presenterar resultaten som tidigare i relation till inkomsten för inrikes födda män. Som ett exempel har en utrikes född man som är och född –1934 i genomsnitt av motsvarande inkomst för en inrikes född man. Som synes ligger detta något över inrikes födda kvinnors inkomst, men för utrikes födda kvinnor är nivån betydligt lägre (). För yngre kohorter var nivåerna lägre för utrikes födda men högre för inrikes födda kvinnor. Notera att utrikes födda kvinnor i 1940-kohorten enbart hade en pension motsvarande av inrikes födda mäns pension. Beskrivning av ekonomiska förhållanden för inrikes och utrikes födda personer Tabell 4 Genomsnittliga inkomster från allmän ålderspension , uppdelade efter födelsekohort, kön och födelseland samt i relation till ålderspensionen för inrikes födda män Källa: egna beräkningar baserade på LINDA-data för åren 1992–2007. Det ska nämnas att pensionsinkomsten enbart avser inkomst från allmän pension, och i princip kan det invändas att tjänstepension kan spela en viktig roll. Vi avstår dock från att redovisa inkomsten från tjänstepension eftersom denna inte bidrar med väsentlig information. De genomsnittliga nivåerna är nämligen i regel låga; som väntat är undantaget de inrikes födda männen. Det är inkomster över takbeloppet för den allmänna pensionen som medför en stor tjänstepension. I den mån tjänstepensioner påverkar helheten är det enbart i riktningen att den ökar pensionen för inrikes födda män och därmed ökar inkomstskillnaden mot de övriga jämförelsegrupperna. Den låga pensionen för invandrare kan både bero på låga inkomster i yrkesaktiv ålder och på få bosättningsår i . Data tillåter att vi redovisar bosättningsår och , , var det genomsnittliga antalet bosättningsår i Beskrivning av ekonomiska förhållanden för inrikes och utrikes födda personer för invandrare, dvs. långt från de som krävs för full garantipension. Dessutom innebär det även att många får en reducerad inkomstpension eftersom det krävs intjänande för att erhålla full pension. För att sammanfatta: en genomgång av ekonomiska resurser visar att invandrare från ett land utanför OECD-området har väsentligt sämre förutsättningar att få hög levnadsstandard som pensionärer än dem som är födda i . En viktig fråga är huruvida det allmänna pensionssystemet kommer att utjämna dessa skillnader när pensionen tas ut. Vi kommer att försöka besvara denna fråga genom att göra en prognos på de pensionsgrundande inkomsterna fram till dess att individerna fyller , och sedan beräkna pensionen baserat på observerade och predikterade inkomster. 5Framskrivning av pensionspoäng och pensionsgrundande inkomst För att beräkna framtida allmän inkomstpension behövs information om pensionspoäng och pensionsgrundande inkomst. Som nämndes tidigare så krävs pensionspoäng för att beräkna pension för det gamla pensionssystemet, och för det nya systemet krävs pensionsgrundande inkomst. Som också nämndes tidigare är den allmänna pensionen för individer födda , en kombination av det gamla och nya systemet, där det gamla gradvis fasas ut för att helt upphöra för individer födda . Vår avsikt är att uppskatta den allmänna pensionen för det urval personer som var utgångspunkten för den deskriptiva delen i kapitel 4. Detta innebär att information om ackumulerade pensionspoäng och pensionsgrundande inkomst behövs för varje individ i urvalet. Som utgångspunkt beräknas först, för varje individ i urvalet, den ackumulerade poängen och inkomsten . Detta kan göras då vi har tillgång till pensionsinformation från starten . Det är en stor fördel att vi har tillgång till den faktiska pensionshistoriken och att pensionsbehållningen därmed kan beräknas med hög precision.4 Givet pensionsbehållningen är nästa steg att beräkna den framtida pensionsbehållningen för varje individ fram till . För de äldsta kohorterna behöver detta naturligtvis inte göras. En individ född var 1995 och en individ i den yngsta kohorten, född , kommer att fylla 2040. För att beräkna pensioner för alla individer behövs således en framskrivning till 2040. I princip kan detta göras genom att skriva fram den pensionsgrundande inkomsten direkt, men vi måste även beakta att det förekommer perioder utan någon sådan inkomst. 4 Detta innebär inte att pensionsbehållningen för samtliga individer var känd 2007. I de fall informationen saknades eller var bristfällig användes enkla metoder för att beräkna pensionsbehållningen. Framskrivning av pensionspoäng och pensionsgrundande inkomst utgår från två olika modeller där vi dels beräknar sannolikheten att en individ har en positiv pensionsgrundande inkomst och sedan, givet en inkomst, beräknas en årsinkomst. För dessa prediktioner används således två olika modeller estimerade på historiska data. De beräknade framtida pensionsgrundande inkomsterna används sedan för att beräkna pensionsbehållningen . Givet pensionsbehållning och antal år med inkomst tillsammans med antal bosättningsår så kan allmän pension (inkomstpension, garantipension, tilläggspension och premiepension) beräknas. Notera att vi inte enbart beräknar sannolikheten av marknadsarbete och inkomster av marknadsarbete. Eftersom vår modell beräknar sannolikheten för en pensionsgrundande inkomst tar vi även hänsyn till studieperioder, föräldraledighet osv. En väsentlig förutsättning i våra beräkningar är att vi enbart utgår från urvalet , och detta urval följs sedan tills alla fyllt 65. Det sker således ingen in- eller utflyttning under framskrivningen och dessutom antar vi att alla individer lever till minst . Detta innebär att antalet bosättningsår för de yngre kommer att bli relativt stort. Om vi istället valt att skriva fram urvalet givet att det sker en fortsatt in- eller utvandring, skulle det ha krävt en prediktion av framtida invandring vilket naturligtvis är komplicerat. Den första modellen är designad för att skriva fram sannolikheten av att erhålla en positiv pensionsgrundande inkomst. Vi utgår från en s.k. dynamisk random-effects logit modell, vilken presenteras närmare i bilaga 3. Vi utgår från de data som användes i den deskriptiva delen, dvs. en obalanserad panel från 1992-2007 för individer i åldrarna 17–70 och med restriktionen att individen skulle ingå i en sekvens av . Modellen är dynamisk, vilket innebär att det finns ett tidsberoende inbyggt i modellen. Detta är konstruerat så att värdet på den beroende variabeln föregående år (förekomst av pensionsgrundande inkomst under föregående år) ingår som en förklaringsvariabel. Utöver det har historiken även en betydelse genom att värdet på den beroende variabeln ingår för startåret. Modellen har estimerats separat för nationalitet och kön och de fyra olika uppsättningarna med parametrar redovisas i bilaga 3, tabell 1. Resultatet visar att såväl startår som föregående år har betydelse. Det är väsentligt att beakta individens tidigare förekomst av en pensionsgrundande inkomst för att beräkna det aktuella värdet. De lägre estimaten för utrikes födda tyder på en större rörlighet när det gäller övergången mellan att ha en pensionsgrundande inkomst Framskrivning av pensionspoäng och pensionsgrundande inkomst och att inte ha en sådan. Då arbetsinkomsten naturligtvis är en dominerande del av den pensionsgrundande inkomsten kan detta tolkas som en större rörlighet in i och ut ur sysselsättning. Åldersprofilen visar som väntat en konkav profil där maximum för kvinnorna ligger intervall och för männen något tidigare. Som förväntat är estimaten betydligt lägre efter 65. Notera att 70 är referensåldern. Tidsvariablerna (referenstid är 1992-1993) visar effekten av den ekonomiska konjunkturen. I regel är det relativt stora estimat efter 1997. Utbildning har en positiv effekt på sysselsättning (utbildningsnivån grundskola är referens), men det är enbart för svenskfödda kvinnor som den positiva effekten av en universitetsutbildning är större än för en gymnasieutbildning. Modellen innehåller information om den s.k. feltermen uppdelad på två komponenter: dels en komponent som varierar mellan individerna men är över tiden, dels en komponent som varierar mellan individer och . Av den totala oförklarade variansen kan förklaras av variationen över individerna. Notera att denna andel är större hos utrikes födda Den individuella variansen fångar upp icke observerbara faktorer som påverkar sannolikheten att ha en positiv inkomst. En tolkning av det högre estimatet för utrikes födda kan vara att detta fångar upp de problem som är förknippade med bristfälliga kunskaper i svenska. Detta är ett exempel på en variabel som inte observeras i data och därför inte ingår bland förklaringsvariablerna. Modellen för nivån på pensionsgrundande inkomster, givet att det finns en pensionsgrundande inkomst, har specificerats som en dynamisk random effects modell (se bilaga 3). Data för estimeringen sträcker sig . Resultaten presenteras i bilaga 3, tabell 2. Effekten av föregående års pensionsgrundande inkomst är väsentlig och indikerar en större stabilitet i svenskarnas inkomster. Här framgår även att män har större stabilitet än kvinnor. Ålderseffekten visar på en konkav profil med maximum i 41–frånsett utrikes födda män som har en högsta inkomst vid betydligt yngre ålder. Tidseffekten är markant olika för inrikes och utrikes födda. För inrikes födda visar på en kraftig inkomstökning men detta gäller inte för de utrikes födda. Utbildningseffekten visar att en universitetsutbildning har en kraftig avkastning och denna effekt är särskilt stor för de utrikes födda kvinnorna. Nästa steg är att använda dessa modeller i en sekventiell procedur för att skriva fram pensionsgrundande inkomst. Framskrivning av pensionspoäng och pensionsgrundande inkomst sannolikheten för en positiv pensionsgrundande inkomst och sedan - givet en sådan - beräknas dess storlek. Då tas även hänsyn till takbeloppet. Efter dessa moment är den pensionsgrundande inkomsten känd för alla fram till , och givet denna information kan pensionen beräknas. De beräkningstekniska detaljerna beskrivs i bilaga 3 och resultaten redovisas i nästa kapitel. Innan beräkningarna redovisas är det nödvändigt att beröra frågan om indexering eftersom detta är en viktig faktor vid beräkning av förväntade pensionsnivåer. I princip kan vi dela upp frågan om indexering i två delar, dels uppräkningen av den årliga pensionsbehållningen före pensioneringen och dels indexeringen av pensionen då den tas ut. Vi har redan diskuterat uppräkningen av pensionsbehållningen, och principen är att inkomstindex används. Vi går inte in på detaljer angående hur detta index konstruerats utan nöjer oss med att konstatera den viktiga principiella skillnaden mellan ett prisindex och ett inkomstindex. Ett prisindex fångar upp inflation, och ett inkomstindex fångar både upp inflation och real tillväxt. Om vi har en real tillväxt så kommer alltså en inkomstindexering av pensionsbehållningen att ge en högre nivå än en prisindexering. Då pensionsberäkningar ofta görs är innebörden att det spelar stor roll vilka komponenter som är prisrespektive inkomstindexerade. Garantipensionen är prisindexerad, vilket medför att den kommer att minska i relation till den övriga pensionen (som är inkomstindexerad) om vi har en real tillväxt. Detta har särskilt stor betydelse för denna studie då garantipensionen spelar en stor roll för de utrikes födda. Det är således av stor betydelse vilka antaganden om real tillväxt och inflation som görs för framskrivningen från 2010 till 2040.5 Vid denna typ av framskrivningar är utgångsläget i normalfallet individens inkomst vid startåret, och sedan ökas denna med ett antagande om inflation och/eller real tillväxt. Så görs exempelvis i de beräkningar som redovisas i det kuvertet eller på för pensionsberäkningar (). I denna studie är emellertid utgångsläget något annorlunda. Utgångspunkten är ett urval individer födda och för dessa individer prognostiseras deras inkomster med en modell estimerad på historiska data. De historiska data gäller inkomstmodellen , och baseras på inkomster priser. Vi har således rensat för 5 Framskrivningen börjar 2008 men för perioden använder vi tillgänglig information om pris- och inkomstindex. Framskrivning av pensionspoäng och pensionsgrundande inkomst inflation men det finns fortfarande kvar en real tillväxt. Våra prognoser kommer därför spegla en tillväxt av en storleksordning liknande den . Det är dessutom så att prognosen utöver denna reala tillväxt även fångar upp en ålderseffekt. Individerna i urvalet kommer att bli äldre som framskrivningen görs och denna ålderseffekt påverkar den genomsnittliga inkomstutvecklingen. Detta innebär att det är svårt att bedöma vilken real tillväxtfaktor som ska användas. Vår utgångspunkt är istället att utgå från den reala tillväxt som modellen implicerar och till denna lägga en årlig real tillväxt om . Detta är ett liknande antagande som görs enligt det s.k. basalternativet i de prognoser som redovisas i pensionssystemets årsredovisning (se . Detta innebär att vi i praktiken antar en real tillväxt som är högre än , men då vi inte kommer att redovisa pensionsnivån i kronor finns det ingen anledning att utgå ifrån alternativa beräkningar när det gäller tillväxtantagande. Det enda som har relevans är relationen mellan inflation och real förändring, och denna dimension fångas upp genom antagande om en viss inflationsnivå. Som utgångspunkt väljer vi ett antagande om två procents årlig inflation – 2040. Eftersom premiepensionen ingår i den allmänna pensionen har vi även gjort ett antagande om den framtida genomsnittliga värdeökningen; vi antar en nominell ökning . Vi återkommer till indexeringens betydelse såväl i resultatgenomgången som i våra avslutande reflektioner. 6Inkomst från allmän ålderspension – en prognos I vår redovisning väljer vi att beskriva den allmänna ålderspensionen i relation till pensionen för en inrikes född man, och på samma sätt som tidigare presenteras resultaten för olika födelsekohorter. Tabell 5 visar att inrikes födda kvinnor i den äldsta kohorten har en pension motsvarande av de inrikes födda männens pension. Som väntat, med tanke på den bakgrund som gavs i det deskriptiva avsnittet, har utrikes födda en lägre nivå: utrikes födda män har och utrikes födda kvinnor har . Dessa beräkningar innehåller små inslag av prognosfel eftersom denna kohort var nära redan vid utgångsläget. För dessa äldre har således pensionen huvudsakligen beräknats baserat på observerad pensionsbehållning. Prognosinslaget ökar sedan med de yngre kohorterna för att för de yngsta bestå av prognos. För de inrikes födda kvinnorna är relationen till de inrikes födda männen stabil. Den svaga ökningen från speglar en något ökad förvärvsfrekvens och därmed arbetsinkomst (relativt de inrikes födda männen). För de utrikes födda visar prognosen först en något minskande nivå jämfört med de inrikes födda männen fram till kohorten 1956–1960 och sedan sker en viss ökning för de yngre kohorterna. För den yngsta kohorten ligger nivån på för männen och för kvinnorna. Detta är ett resultat som av flera skäl visar på ett allvarligt problem. Som den tidigare beskrivningen tydligt visat har gruppen utrikes födda som ingår i vår analys svagare ekonomiska resurser mätt med varje tänkbart ekonomiskt mått: pensionssparande, real och finansiell förmögenhet, inkomst av kapital och disponibel inkomst. En jämförelse av tjänstepensioner visar också på mycket stora skillnader; inrikes födda män har en betydligt högre nivå än övriga grupper. Som utgångsläge bör därför den allmänna pensionen vara något så Inkomst från allmän ålderspension – en prognos när jämn för befolkningen för att den faktiska skillnaden, mätt som total inkomst eller disponibel inkomst, inte ska vara alltför stor. En prognos av pensionsinkomsten för olika födelsekohorter, kön och födelseland i relation till motsvarande inkomst för inrikes födda män Not: antagande om en inflation på och en nominell PPM–avkastning på . Ett sätt att beskriva utvecklingen av pensionärernas levnadsstandard är att relatera pensionsinkomster till den yrkesverksamma befolkningens förvärvsinkomst. Avgörande för hur pensionen utvecklas relativt förvärvsinkomsten är utvecklingen av inkomstindex. Om vi antar, som ofta görs vid den här typen av konsekvensberäkning, en real tillväxt på . Då innebär det att en förvärvsinkomst på säg, , ökar till ca 355 2040. Motsvarande ökning vid en följsamhetsindexering med 2–1,6 dvs. Det betyder att pensionärernas inkomst enbart är av de förvärvsarbetandes inkomst. Detta problem diskuteras mer utförligt i [16], där framförallt hotet om en ökande andel fattigpensionärer uppmärksammas. Med denna bakgrund är det problematiskt att den genomsnittliga pensionen för utrikes födda kvinnor relativt inrikes födda pensionärer enbart är något , och endast något högre för de utrikes födda männen. Detta torde medföra en pension som på lång sikt motsvarar ca 30–av de yrkesverksammas inkomster. Denna låga nivå är dessutom den genomsnittliga nivån. För personer med än lägre pension är detta naturligtvis ett ännu större problem. För att den relativa inkomststandarden inte ska vara alltför låg bör den allmänna pensionen för de grupper där detta är den enda inkomstkällan inte vara alltför liten. Inkomst från allmän ålderspension – en prognos När det gäller indexeringen av pensioner bör två förhållanden framhållas. För det första, jämfört med det gamla systemet där pensionen var prisindexerad, så framstår dagens lösning med justerad inkomstindexering (följsamhetsindexering) som mer gynnsam för pensionärerna. För det andra innebär inte konstruktionen med följsamhetsindexering, dvs. en inkomstindexering minus , att det utbetalade pensionsbeloppet minskas, utan innebär enbart en omdisponering över tiden. Systemet är så utformat att en större andel av pensionen betalas ut i början av pensionsåldern och det är denna konstruktion som gör att indexeringen måste anpassas därefter. Däremot kan det ifrågasättas om inte innebär en alltför kraftig avtrappning, och om konsekvenserna på blir orimliga. Ett viktigt inslag i pensionssystemet för låginkomsttagare är garantipensionen. Som framgår av tabell 6, utgör garantipensionen en stor del av pensionen för de utrikes födda. För den äldsta kohorten utrikes födda kvinnor utgör garantipensionen av den totala pensionen. Motsvarande andel stiger till kohorten för att sedan minska till för de yngsta kohorterna utrikes födda kvinnor. Motsvarande profil gäller även för de utrikes födda männen men nivån är lägre. För de inrikes födda är nivåerna betydligt lägre för männen, som högst , och för kvinnorna . Som synes minskar andelen kraftigt för de yngre. Den enkla förklaringen till att denna andel minskar är att garantipensionen är prisindexerad. Då vi utgår från en real tillväxt kommer garantipensionens storlek relativt inkomstpensionen att urholkas år . En prognos av garantipensionens andel av den totala pensionen för olika födelsekohorter, kön och födelseland Inkomst från allmän ålderspension – en prognos Ytterligare en förklaring till den låga pensionsnivån för de utrikes födda är antalet bosättningsår och antalet år med pensionspoäng. Antalet bosättningsår påverkar naturligtvis alla delar i pensionssystemet; ju färre år i ju mindre möjlighet att tjäna in till sin fulla pension. Antalet bosättningsår påverkar även möjligheten att få full garantipension. Det faktum att det krävs av boende i för att få full garantipension gör detta till en försvårande omständighet för utrikes födda. Den andra påverkan av vistelsetiden i gäller antalet år med pensionspoäng, som avser år med en pensionsgrundande inkomst. När det gäller bosättningsår är det nödvändigt att skilja på flyktingar med uppehållstillstånd och övriga utrikes födda. Som nämndes vid beskrivningen av pensionssystemen så har flyktingar med uppehållstillstånd numera rätt att tillgodoräkna sig fler försäkringsår än bosättningsår när det gäller garantipensionen. I vår analys har vi inte tagit hänsyn till denna lagändring, och som framgår av tabell 7 får detta främst en effekt för beräkningen för de äldre kohorterna. Eftersom vi enbart studerar urvalet av utrikes födda som fanns i så får dessa naturligtvis ett högt antal bosättningsår när de blivit . Detta innebär att effekten av bosättningsår enbart blir märkbar för de äldre kohorterna. För intjänandeår gäller en lägre maximal gräns, , och som framgår av tabell 7 har 74–av den äldsta kohorten uppnått denna gräns, motsvarande för den yngsta kohorten är 90–. Prognos av andelen individer med fullt antal intjänandeår samt genomsnittligt antal bosättningsår för utrikes födda vid 65 års Antal år med pensionspoäng dividerat med 30 år Inkomst från allmän ålderspension – en prognos Ett problem är att det är svårt att särskilja vilka utrikes födda personer som har flyktingstatus med uppehållstillstånd och vilka som inte har det. Sammansättningen av länder i vårt urval gör det troligt att det huvudsakligen handlar om flyktingar med uppehållstillstånd. Vi antar därför att alla utrikes födda i urvalet får full garantipension, dvs. har minst 40 bosättningsår. Beräkningarna som redovisas i tabell 8 visar på en relativ kraftig ökning av pensionsinkomsten; eller mer för alla kohorter äldre än 1956–1960. Tabell 9 visar på motsvarande sätt hur stor andel av den totala pensionen som beror på garantipensionen. För t.ex. kohorten 1951– 1955 gäller att av kvinnornas pension och av männens utgörs av garantipension. Tabell 8 Prognos av pensionsinkomsten för utrikes födda i relation till pensionsinkomsten för inrikes födda män, givet bosättning i Not: antagande om en inflation på och en nominell PPM-avkastning på , Tabell 9 En prognos av garantipensionens procentuella andel av den totala pensionen för utrikes födda givet bosättning i Inkomst från allmän ålderspension – en prognos Då garantipensionen uppenbarligen spelar en väsentlig roll för de utrikes föddas ålderspension studerar vi också effekten av att ändra indexeringen från priser till inkomster. Vi utgår nu från att alla utrikes födda har 40 bosättningsår och därmed rätt till full garantipension. Vi utgår även från att garantipensionen inkomstindexeras. Som framgår av tabell 10 nedan medför detta en betydligt högre pension för samtliga grupper, inklusive inrikes födda kvinnor, relativt inrikes födda män. Som väntat är effekten störst för de yngsta. Inrikes födda kvinnor i kohorten 1971–1975 har av männens pension jämfört med då garantipensionen är prisindexerad. För de utrikes födda blir naturligtvis ökningen betydligt större. För den yngsta kohorten utrikes födda män ökar andelen av en inrikes född mans pension från , och motsvarande ökning för de utrikes födda kvinnorna var från . Uppenbarligen har indexeringen en dominerande betydelse och detta framgår med all tydlighet av tabell 11 där garantipensionens andel av den totala pensionen återigen visas. För de utrikes födda kvinnorna kommer garantipensionen att svara för omkring halva ålderspensionen för födelsekohorterna 1951–1960. Denna andel minskar sedan något för de yngre kohorterna. Tabell 10 Prognos av pensionsinkomst för olika födelsekohorter, kön och födelseland, i relation till inrikes födda män samt givet bosättning i och inkomstindexerad garantipension Not: antagande om en inflation på och en nominell PPM-avkastning på . Sammanfattningen så här långt är att antal bosättningsår och indexering har stor betydelse för pensionsinkomsten. Naturligtvis är det fortfarande så att ett underliggande problem är låg förvärvsfrekvens Inkomst från allmän ålderspension – en prognos och låga inkomster. En ökning av garantipensionen ger högre pension för alla som har låga pensionsrättigheter men kan skapa felaktiga ekonomiska incitament.