sou · GOB361d1 · 2001-01-01 00:00:00 — För KPI och sysselsättning är prognoserna sämre än de prognoser som avser , men det kan bero på att beräkningarna baseras på få observationer. En annan förklaring skulle kunna vara att prognosmakare tenderar att lägga för stor vikt vid aktuell statistik när man gör bedömningar men att prognoserna i större utsträckning vilar på trender. Även de prognoser som görs un- der löpande budgetår uppvisar betydande medelfel. 1 Med absolut medelfel menas den genomsnittliga avvikelsen mellan prognos och utfall oberoende av om utfallen har överstigit eller understigit prognosen. Om felet är +1% och -är således medelfelet för de båda åren . Tabell 5.3 Absoluta medelfel i vårprognoser 1988–98, procent 1 Endast tre observationer Som underlag för att bestämma utgiftstak m.m. behövs prognoser över nivåerna för t.ex. BNP, KPI, timlöner och sysselsätt- ning fram i tiden. Osäkerheten i dessa prognoser framgår av tabell 5.4 där felen har ackumulerats . De ackumulerade me- delfelen ökar med prognosperiodens längd. För budgetåret fram i tiden uppgår de ackumulerade medelfelen för BNP till och för KPI till . Det ackumulerade medelfelet är i regel lägre än om man kedjar medelfelen för år 1, år 2 och år 3, vilket beror på att vissa felprognoser tar ut varandra. Exempelvis kan en underskattning år 1 kompenseras av en överskattning år 2. Tabell 5.4 Ackumulerade absoluta medelfel i vårprognoser 1988-98, procent De angivna siffrorna avser den absoluta avvikelsen i nivån för respektive parameter 1 Endast tre observationer Höstprognoserna för BNP och sysselsättning nästkommande år är ungefär en halv procent bättre än marsprognoserna. Det framgår av ta- bell 5.5. Däremot förbättras prognossäkerheten för KPI och timlöner endast marginellt i höstprognoserna jämfört med marsprognoserna. Betydande prognosfel kvarstår även under loppet av det aktuella bud- getåret. Även vid slutet av det aktuella budgetåret, då man har utfall för större delen av året att lägga in i prognosen för samtliga un- dersökta variabler utom BNP, är prognosfelen ungefär en halv procent. Tabell 5.5 Absoluta medelfel i olika prognoser 1980–98, procent 5.3Åtgärder för bättre prognoser Som konstaterats ovan är makroekonomiska prognoser förknippade med en betydande felmarginal. Det finns flera områden där åtgärder kan vidtas för att förbättra de makroekonomiska prognoserna. Det gäl- ler statistik, prognosmetoder och analyser, datatekniska lösningar samt tidsplan och sårbarhet. Någon radikal minskning av prognososäkerhe- ten torde emellertid knappast gå att uppnå genom åtgärder av detta slag. De makroekonomiska prognoser, som används i budgetarbetet , håller nämligen en god internationell klass. Förutsättningar för bättre prognoser Utredningen har frågat , och statistikprogrammet för nationalräkenskaper vid Sta- tistiska centralbyrån om möjliga åtgärder för att förbättra de makro- ekonomiska prognoserna. menade att möjlighe- terna att markant förbättra prognosernas träffsäkerhet inte bör över- skattas. Genuint ny information, som inte är möjlig att förutse, till- kommer ständigt och de ekonomiska sambanden och mönstren föränd- ras löpande. kommenterar att internationellt jäm- förande studier av prognosnoggrannhet tyder på att Konjunkturinstitu- tets prognoser står sig relativt väl vid en internationell jämförelse. Dessa studier ger således inte skäl att tro att teknik eller metoder, som radikalt förbättrar prognosförmågan, finns att tillgå i andra länder. De preliminära utfallen från nationalräkenskaperna är i flera fall inte tillräckligt tillförlitliga enligt prognosenhet. reviderades såväl års- som kvartalsberäkningar för BNP-tillväxten med i genomsnitt från det första preliminära utfallet till det definitiva. Prognosrevideringen för vissa variabler (exempelvis statlig konsumtion) har varit så stora att de pre- liminära utfallen måste betecknas som missledande för prognosarbetet, enligt prognosenheten. Åtgärder som ökar tillförlitligheten i kvartalsräkenskaperna kan en- ligt prognosenheten bidra till bättre prognosprecision. Följande förslag till åtgärder lämnas när det gäller kvartalsräkenskaperna: Metoder för snabbstatistiken bör förbättras, kvartalsstatistik för offentliga finanser bör införas, revideringar av utfall bör ske tätare och alla kända fel bör rättas till så snabbt som möjligt. Vidare bör revideringar och avstämningsproblem förklaras. Förutsättningarna att mäta den ekonomiska utvecklingen har föränd- rats. Ett exempel är enligt prognosenheten omläggningen av utrikes- handelsstatistiken, som genomfördes i och med medlemskap i . Den detaljerade statistiken över utrikeshandeln inom EU baserad på uppgifter från tullkonteringen ersattes då med en mer begränsad uppgiftsinsamling från företagen (Intrastat). Omläggningen har innebu- rit en betydande försämring av statistiken. Det finns även andra faktorer, som försvårar den statistiska mät- ningen. Prognosenheten nämner den allt snabbare tekniska utveck- lingen, konkurrensfrämjande avregleringar på ett flertal områden och den snabba expansionen av vissa branscher, t.ex. IT och telekom. Det framhålls att det möter stora svårigheter att fånga upp volymföränd- ringar inom t.ex. telekom där nya produkter introduceras i snabb takt och där pris- och kvalitetsförändringarna i många fall är betydande. En annan svårighet har att göra med att tillväxten i ekonomin i allt större utsträckning sker i tjänstesektorn. Denna sektor är enligt prog- nosenheten mer heterogen och svårigheterna är av allt att döma större när det gäller att mäta såväl produktion som sysselsättning jämfört med i de varuproducerande sektorerna. Den ökade internationaliseringen där företag i allt högre grad har produktion i flera länder försvårar också statistikinsamlingen, vilket bl.a. illustreras av den kraftiga revideringen av lastbilsexporten 1999. ser också förbättringar av det statistiska un- derlaget som en möjlighet att förbättra prognoserna. Det finns några områden där institutet särskilt vill prioritera statistikutvecklingen. Det gäller nationalräkenskaperna, producentprisindexsystemet, exporten- käter, tekniska förbättringar av dataöverföringar och en starkare kopp- ling mellan national- och finansräkenskaperna. De olika förslagen re- dovisas närmare i det följande. föreslår en generell genomlysning av national- räkenskapernas källor, metoder, beräkningsmodeller och prioriteringar. En sådan kartläggning skulle kunna utgöra underlag för ett systematiskt förbättringsarbete av nationalräkenskaperna. Särskilt viktigt är att granska behovet av källmaterial och att säkerställa att Statistiska cent- ralbyråns produktion av primärstatistik i högre grad anpassas till natio- nalräkenskapernas behov. Viktigt är också att den offentliga sektorns finanser får en framskjuten roll i översynen. Det finns några specialområden inom nationalräkenskaperna som ser som särskilt angelägna att utveckla. Ett öns- kemål är att nationalräkenskaperna genomför en input/output-under- sökning, som är anpassad till EU:s standard för nationalräkenskaper ENS 95. En sådan undersökning skulle bl.a. bidra till förbättrade mo- deller, som bygger på input-output tabeller, t.ex. avseende miljöräken- skaperna. Ett annat önskemål är en utbyggnad av kvartalsräkenskaperna till att omfatta sektoriella sparbalanser. Ett tredje önskemål är en löpande avstämning mellan nationalräkenskapernas lönesummor och beräkningar utgående från statistik avseende förtjänst och sysselsätt- ning. Ett fjärde önskemål är att nationalräkenskaperna skall återuppta kapitalstocksberäkningar. Statistikprogrammet för nationalräkenskaper vid Statistiska central- byrån framhåller att revideringar i nationalräkenskaperna till övervä- gande del görs på grund av att det statistikunderlag, som ligger till grund för nationalräkenskaperna, ger ändrad information. Den primär- statistik, som utgör underlag för nationalräkenskaperna, är avgörande för om det är nödvändigt att revidera kvartalsuppgifterna. De största revideringarna i nationalräkenskaperna har noterats för investeringar, primärkommuner, landsting, staten och produktion inom vissa tjänstebranscher. Vidare framhålls att exportstatistiken också har givit upphov till problem och osäkerhet efter inträde i Euro- peiska unionen. Ett förbättrat underlag till dessa statistikkällor skulle sannolikt leda till mindre revideringsbehov. Vidare framhålls att resur- ser för analys av aktuella statistikunderlag och resultat är ganska be- gränsade. En genomgripande granskning bör enligt göras även av systemet med producentprisindex. Härvid bör särskilt upp- märksammas kvalitetskorrigeringar och mätteknik vid växelkursföränd- ringar. Systemet bör byggas ut till att omfatta så stora delar av tjänste- produktionen som möjligt. Bristen på prismätningar i tjänsteproduktio- nen försvårar bl.a. deflateringen av utrikeshandeln med tjänster. En omformning av den nedlagda exportenkäten skulle väsentligt kunna öka stabiliteten i utrikeshandelsanalysen enligt . En enklare utformning vad gäller tidsperspektiv, varu- gruppsindelning samt land- och områdesfördelning skulle medföra att denna blev ett viktigt komplement till den nuvarande utrikeshandels- statistiken. En förbättrad koppling mellan national- och finansräkenskaperna i enlighet med intentionerna i ENS 95 är också önskvärd enligt . Det skulle förbättra möjligheterna att utnyttja kortsik- tig statistik rörande hushållens och den offentliga sektorns skulder och förmögenheter. Därutöver nämner att konjunkturbarometrarna redan nu fungerar som ett viktigt komplement till statistik från Statis- tiska centralbyrån. planeras, i mån av resurser, olika utvidgningar av barometerundersökningarna. En mer heltäckande mät- ning av den privata tjänstesektorn skall genomföras och därtill en un- dersökning av kommunsektorn. prognosenhet framhåller att prognosprecisionen sannolikt även skulle förbättras om prognoserna, i högre grad än vad som är fallet , kunde underbyggas av resultat från ekonomisk- statistiska modeller. Det är enligt prognosenheten viktigt att modell- och metodutvecklingen sker i nära koppling till prognosarbetet, så att de modellbaserade resultaten får direkt relevans för prognosarbetet. Finans- departementets arbete med modellutveckling försvåras av ryckigheten i arbetssituationen och bristande resurser. håller på att utveckla en ny makroekonomisk modell. Syftet är att förstärka den teoretiska grundvalen för analysen. Modellen är främst avsedd att användas för medelfristiga analyser , men kan eventuellt också bidra till arbetet med prognoser på kortare sikt. framhåller vidare att vissa analyser behöver göras som ett led i utvecklingen av bättre prognoser. Ett område som nämns är analyser av samspelet mellan real och finansiell ekonomi. Analyser av ekonomins utbudssida är en annan fråga som nämns. är på väg att öka resursinsatserna när det gäller utvecklingen av såväl makroorienterade mått avseende produktionsgap m.m. som mikroinriktade studier av arbetsmarknaden. bedriver vidare ett utvecklingsarbete för att förbättra möjligheterna att jämföra prognoser gjorda i nationalräken- skapstermer med prognoser i statsbudgettermer. Därigenom räknar man med att prognoserna för den offentliga sektorns ekonomi skall kunna utvecklas och förbättras. Genom att satsa resurser på ett vidgat interna- tionellt samarbete skall snabbare kunna fånga upp förändringar i utvecklingen av den internationella konjunkturen och mer effektivt ta del av omvärldens metodutveckling inom prognosverk- samheten. prognosenhet framhåller att gemensamma data- baser med användarvänliga uppdateringsrutiner kan spara tid och minska risken för misstag i prognosarbetet. Detta förutsätter ADB-tek- niskt samarbete mellan , och och kräver sannolikt att IT-kompetensen för- stärks i alla led. Ett samarbetsprojekt pågår mellan och Statis- tiska centralbyrån med syfte att effektivisera dataöverföringen mellan de båda myndigheterna. Genom en utveckling på detta område kan vär- defull tid vinnas under de perioder då arbetsschemat är som mest pres- sat. Därigenom kan kvaliteten och säkerheten i prognoserna stärkas. Prognosarbetet bedrivs under mycket stark tidspress enligt Finansde- partementets prognosenhet, som påtalar att det skapar risk för sårbarhet och misstag. Efter det att departementet har tillgång till nya nationalrä- kenskaper återstår endast ungefär för att ta fram ett prognos- underlag (inklusive medelfristiga beräkningar) till Finansdepartemen- tets budgetavdelning. Det ur prognossynvinkel ideala tidsschemat vore enligt prognosen- heten att efter det att nya national- räkenskaper har kommit slutjusterar sin prognos och att Finansdepar- tementet efter ytterligare en knapp vecka färdigställer sin prognos. Med en sådan ordning skulle ha tillgång till prognos som underlag för regeringens prognoser. Eftersom prognosenheten bedömer att det sannolikt är omöjligt att ytterligare tidigarelägga publiceringen av nationalräken- skaperna så skulle en sådan ordning innebära att tidpunkten för publi- cering av budgetpropositionen respektive den ekonomiska vårproposi- tionen skulle behöva senareläggas . De offentliga finanserna är mycket konjunkturkänsliga. Inkomsterna påverkas starkt av förändringar i BNP medan utgifterna framförallt är känsliga för förändringar av priser och löner. En oväntad och relativt kraftig försämring av den ekonomiska utvecklingen beräknas leda till en ökning av utgifterna med i storleksordningen . De offentliga finansernas konjunkturkänslighet En modell för att studera hur konjunkturutvecklingen påverkar de of- fentliga finanserna utvecklades av professor och filosofie doktor . Modellen innebär en vidareutveck- ling av de indikatorer som finansministerier och internationella organi- sationer såsom EU, och vanligtvis använder. Studien gjor- des på uppdrag av och Konjunkturinstitutet.2 De svenska offentliga finanserna är starkt konjunkturkänsliga. I stu- dien av Braconier och Holden analyseras sambandet mellan offentliga sektorns finansiella sparande och konjunkturläget för de nordiska län- derna med hjälp av tre olika metoder. En slutsats, som kan dras av stu- dien, är att en enprocentig försämring av BNP medför att den offentliga sektorns finansiella sparande som andel av BNP försämras med . Därtill kommer eventuella effekter av en ekonomisk politik inriktad på att motverka konjunktursvängningar. En jämförelse med övriga nordiska länder visar att har de mest konjunkturkänsliga offentliga finanserna, följt i tur och ordning av , , och . Ett starkt samband mellan konjunkturutvecklingen och den offent- liga sektorns finansiella sparande har både fördelar och nackdelar. Den positiva sidan är att de offentliga finanserna fungerar som en automa- tisk konjunkturstabilisator. Den negativa sidan har att göra med risken för varaktigt försämrade offentliga finanser. En ekonomisk chock, som leder till en varaktigt lägre produktionsnivå eller tillväxttakt kan leda till kraftigt försvagade offentliga finanser och en press uppåt på ränte- nivåerna. Det var vad som hände . 2 Rapporten är publicerad i Working Paper nr 67 1999, The public budget balance – Fiscal indicators and cyclical sensitivity in the Nordic countries. De offentliga finansernas konjunkturkänslighet har betydelse för tillämpningen av saldomålet. Med starkt konjunkturkänsliga finanser följer att de konjunkturmässiga avvikelserna från saldomålet är relativt stora. Målet att de offentliga finansernas saldo skall uppgå till 2 pro- cent av BNP i genomsnitt under loppet av en konjunkturcykel innebär att saldot i en högkonjunktur bör vara större än av BNP för att balansera ett lägre finansiellt sparande i en lågkonjunktur. Om BNP- nivån antas avvika från den långsiktiga utvecklingen i en hög- respek- tive en lågkonjunktur och det finansiella sparandet skall uppgå till i genomsnitt av BNP så skulle det i högkonjunkturen kunna uppgå till av BNP och i lågkonjunkturen till -1,av BNP. De statliga utgifternas konjunkturkänslighet har på utredningens upp- drag analyserats för att ge underlag för överväganden om utgiftstak och budgeteringsmarginal m.m. Ett uppdrag lämnades till Konjunkturinsti- tutet, som i sin tur anlitade för att utveckla den tidi- gare nämnda modellen avseende de offentliga finansernas konjunktur- känslighet, som har utvecklats av Braconier och Holden, och göra ana- lyser på grundval av svenska data. Rapporten , budgete- ringsmarginaler och konjunkturkänslighet i de offentliga utgifterna finns redovisad i bilaga 3. I studien analyseras hur utgiftsutvecklingen påverkas dels av för- ändring i tillväxttakten, dels av förändring i prisutvecklingen. Beräk- ningarna visar att under förutsättning att den ekonomiska politiken inte ändras så är utgifterna framförallt känsliga för förändringar i priserna. Vid en ökning av KPI ökar de statliga utgifterna . När tillväxttakten faller stiger de statliga utgifterna . Analyserna har gjorts med hjälp av data från nationalräkenskaperna. Avgränsningen av de statliga utgifterna har gjorts för att så nära som möjligt stämma överens med de takbegrän- sade utgifter som redovisas i statsbudgeten. Storleken på den budgeteringsmarginal mellan budgeterade utgifter och utgiftstaket som behövs för att hantera osäkerhet har också upp- skattats i studien. Det har skett genom att utgifternas känslighet för för- ändringar i tillväxt och priser har kombinerats med information om hur stora avvikelserna kan bli mellan prognostiserad och faktisk tillväxt och inflation. Slutsatsen är enligt studien att en budgeteringsmarginal, som syftar till att ge utrymme för att klara statliga utgiftsökningar vid en relativt kraftig oförutsedd konjunkturnedgång, bör ligga på 2 pro- cent av utgifterna för år ett, för år för år tre. Det innebär en budgeteringsmarginal på i storleksordningen 50 miljar- der kronor år tre, vilket är en dubbelt så stor marginal som har tillämpats. Bedömningen av budgeteringsmarignalens storlek utgår från ett scenario där inflationen ackumulerat kan komma att överstiga trenden och tillväxten ackumulerat un- derstiga trenden . En sådan s.k. utbudschock skulle kunna inträffa om snabba pris- och löneökningar kombineras med en åtstramande penningpolitik. Beträffande tillväxten är det en något större avmattning än under konjunkturnedgångarna under 1970- talen och 1980-talen, men väsentligt mindre än vid den ekonomiska krisen . Vid bedömningen av nivån på avvikelsen från inflationsprognosen har hänsyn tagits till att numera har ett inflationsmål. inflationsmål innebär att inflationen skall variera mellan , vilket innebär att en ackumulerad avvikelse på från en antagen utveckling skulle kunna uppstå även om man antar att uppfyller inflationsmålet. I praktiken har avvikel- serna från inflationsmålet vissa treårsperioder varit större men i ut- giftsdämpande riktning, eftersom inflationstakten har legat . I rapporten redovisas några alternativa scenarier för en ekonomisk nedgång som inte ger lika kraftiga chocker som huvudalternativet. Sce- nariot med den svagaste nedgången innebär ackumulerat att inflationen avviker från trenden och att till- växten understiger trenden . För att klara en sådan utveckling så skulle budgeteringsmarginalen behöva uppgå till 2 pro- cent år ett, år år tre, vilket motsvarar i storleksordningen år tre. Som ett komplement till den ekonometriska studie, som Braconier har utfört, har en känslighetsanalys på utredningens uppdrag genom- förts av Fasitgruppen3 vid . Fasitgruppen har analyserat hur de statliga utgifterna påverkas vid en förändring av BNP, KPI, timlöner och sysselsättning. I Fasitmodellen ingår modeller för offentliga transfereringar till hushållen. De ekonomiskt tyngsta posterna, som ingår i modellen, är sjukpenning och rehabilitering, pen- sioner m.m., barnbidrag, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, ut- bildningsbidrag och bostadsbidrag. 3 Fasit är en mikrosimuleringsmodell som är ett Fördelnings-Analytiskt Statis- tiksystem för Inkomster och Transfereringar. Modellen har utvecklats av Statis- tiska centralbyrån i samarbete med . Modellen omfattar av de takbegränsade statliga ut- gifterna. Det gäller ca av utgifterna på utgifts- områden och ca avseende utgifterna för ålders- pensioner utanför statsbudgeten men inom utgiftstaket. Övriga statliga utgifter uppgår till ca och omfattas inte av Fasit- modellen. Av dessa är indexerade till utvecklingen av priser och löner. Övriga av utgifterna är inte indexerade, men de kan påverkas av efterfrågan. Det gäller exempelvis studie- medel, studiehjälp och läkemedelsförmåner. Dessa efterfrågestyrande faktorer bortses dock från i dessa beräkningar. Statens utgifter skulle enligt beräkningar baserade på Fasitmodellen kompletterade med beräkningar avseende de utgifter som inte täcks av modellen, öka med totalt ca om priser och löner stiger och tillväxten faller . Beräkningarna sammanfattas i tabell 5.6. Beräkningsantagandena utgår från samma avvikelse från de makroekonomiska prognoserna , som Braconier räknat med i sin studie. Tabell 5.6 Förändring av statens utgifter vid olika antaganden om ändringar av priser, löner och tillväxt, miljarder kr Utgifter på utgiftsområden 1–25, 27 Utgifter på utgiftsområden 1–25, 27 avser de ca som omfattas av FASIT-modellen. Analyserna med Fasitmodellen indikerar en något mindre osäkerhet än vad Braconier har kommit fram till i sin studie. En förklaring kan vara att Fasitmodellen i princip är en statisk modell, som inte fångar upp alla indirekta effekter, som den mer komplicerade makromodellen in- kluderar. Konstruktionen av vissa av de anslag som inte kategoriseras som indexerade är ändå sådana att utgifterna kan komma att stiga med automatik. Dessa effekter gör sannolikt att utgifternas känslighet för förändringar i tillväxt, priser och löner underskattas. En annan möjlig- het är att pris- och lönekänsligheten överskattas i Braconiers studie. Enligt Fasitmodellen m.m. skulle pris- och löneelasticiteten snarare vara 0,6–0,7 än de 0,9 Braconier får fram. Sammantaget tyder dessa beräkningar på en stor känslighet i de statliga utgifterna. Särskilt känsliga är de för variationer i priser och löner. Däremot är känsligheten i de statliga utgifterna inte så stor för variationer i BNP-tillväxten. Den påverkar främst de statliga inkoms- terna. Det bör vidare redan i detta sammanhang påpekas att det inte är självklart att budgeteringsmarginalen skall vara så stor att den kan in- rymma konsekvenserna av de nämnda avvikelserna i priser och löner och tillväxt. Överväganden i dessa avseenden tas upp i avsnitt 8.3. Anslagssystemets utformning – anslagsformerna och dess villkor – är en central fråga när det gäller styrningen av den statliga verksamheten. Reformeringen av budgetprocessen och införandet av utgiftstak och utgiftsramar föranledde en översyn av de tidigare fyra anslagstyperna. Mot bakgrund av kravet att budgeterade anslag bättre måste motsvara utfall avvecklades förslagsanslaget. De kvarvarande anslagstyperna blev obetecknat anslag, ramanslag samt ett litet antal reservationsan- slag. Enligt direktiven skall utredningen analysera tillämpningen av an- slagssparande och anslagskrediter på ramanslag, bedöma hur regel- styrda utgifter, som tidigare anvisats över förslagsanslag, har hanterats i det nya budgetsystemet samt analysera tillämpningen av reservations- anslag och pröva möjligheten att avveckla återstående reservationsan- slag. Dessa frågor behandlas i föreliggande kapitel. 6.1Anslagssparande och anslagskrediter på ramanslag Ramanslag har använts från och med /93 och avsågs inledningsvis tillämpas i första hand för förvaltningsutgifter. Syftet med den nya anslagsformen var att frångå den tidigare detaljstyrningen av hur myndigheten använder sina medel för att i stället ange en total ram, vilken dock inte får överskridas av myndigheten. Ramanslaget avsågs ge myndigheterna bättre incitament att genomföra sin verksam- het effektivt och att hushålla med anslagsmedlen.