sou · GNB3124 · 2000-01-01 00:00:00 — Utredaren skall bl.a. belysa behovet av prisindex för olika ändamål samt föreslå eventuella ändringar när det gäller hur grunderna för KPI skall tolkas. Vidare skall preciserade riktlinjer formuleras på vissa områden för att underlätta tolkningen av de principiella grunder som föreslås. Utredaren skall även föreslå eventuella ändringar i den roll och sammansättning som har. Konsumentprisindex spelar en viktig roll för den ekonomiska politiken. Grunderna för beräkning av KPI lades fast av regering och riksdag utifrån förslag som utarbetats av indexkommitté och Bostadsindexutredning. Den nuvarande grundläggande index- konstruktionen fastlades av indexsakkunniga och bygger på kort- och långtidsindex, ettårslänkar och Edgeworthliknande långtids- länk. Konstruktionen har visat stor livskraft och är i ett avseende överlägsen andra länders indexkonstruktion genom att den har en för- måga att delvis undvika Laspeyresindexens tendens att överskatta levnadskostnadsutvecklingen (s.k. substitutionsbias). avgör frågor om tolkningen av de grunder som gäller för beräkningarna. Behovet av en översyn har det blivit uppenbart att såväl behovet av prisindex som förutsättningarna för att beräkna dem har förändrats avsevärt. revisorer konstaterade i sin granskning av KPI 1992 att en rad praktiska problem var förknippade med beräkningarna av KPI och att det fanns ett behov av löpande utvärdering och metodutveckling av indexet. Internationellt har intresset ökat för att analysera eventuella syste- matiska under- och överskattningar av konsumentprisernas utveckling. I samband med att behandlat ett antal frågor har det varit uppenbart att de grunder som använts inte ger tillräcklig vägledning samt att de ibland även kan ifrågasättas. Tillkomsten av ett europeiskt harmoniserat index för konsument- priser (HIKP), som skall tillgodose behovet av ett inflationsmått i ett makroekonomiskt och internationellt sammanhang, kan inne-bära att kraven på ett nationellt KPI förändras. Det skulle eventuellt möjliggöra att KPI renodlas som ett kompensationsinstrument. De ökade behoven av index för olika syften aktualiserar frågan om flera index bör ersätta eller komplettera KPI. Det finns alltså behov av en översyn såväl när det gäller indexets syfte som dess konstruktion. Avgörande för utformningen av ett index är dess syfte. Utredaren skall främst kartlägga behoven och analysera de principiella frågeställningar kartläggningen ger upphov till. Utifrån detta skall anges vilken storhet som det i olika sammanhang är indexets mål att mäta. Utrednings- arbetets inriktning skall således inte vara att ange detaljerade riktlinjer för hur denna storhet skall skattas. Prisindex för olika ändamål Utredaren skall också belysa behovet av prisindex för olika ändamål, analysera hur index allmänt bör vara utformade för olika ändamål samt bedöma i vilken utsträckning befintliga index (HIKP, KPI, nettopris- index) tillgodoser dessa behov. Behov av att mäta den underliggande inflationen bör behandlas i detta sammanhang. För att underlätta tolkningen av föreslagna riktlinjer skall, så långt det är möjligt, utredaren precisera deras teoretiska grund genom att hänvisa till ekonomisk teori, t.ex. om konstantnytta, eller till någon tydligt vägledande princip. skall anges hur föreslagna index avgränsas när det gäller index- population, produkter etc. Utredaren skall också redovisa om indexet skall ta hänsyn till externa effekter (t.ex. positiv miljöpåverkan genom avgasrening), politiskt fastställda priser och nyttan av nya produkter (som inte direkt ersätter existerande pro-dukter). Utredaren skall även belysa och föreslå eventuella ändringar när det gäller hur grunderna för KPI skall tolkas och i fråga om index-nämndens roll och sammansättning. Översynen bör utgå från den nuvarande grundläggande indexkonstruk- tionen. Trots dess förmåga att undvika överskattning av levnads- kostnadsutvecklingen (substitutionsbias) har den dock vissa svagheter. Utredaren skall utvärdera alternativa konstruktioner mot bakgrund av kravet på relevans och tydlighet och på att det skall vara praktiskt möjligt att utföra beräkningar med nödvändig aktualitet. Utredaren skall undersöka om det hos befintliga index finns problem med systematiska under- eller överskattningar av inflationen (s.k. bias). Om utredaren finner sådana problem skall utredaren även undersöka om biasen varierar över tiden. Bedömer utredaren att problemen med bias är stora bör förslag till förändringar lämnas. För att underlätta tolkningen av de principiella grunder som föreslås, skall utredaren formulera mer preciserade riktlinjer på vissa områden. Sådana riktlinjer skall ges en tydlig anknytning till det synsätt som kommit till uttryck i syftet med indexen. Preciserade riktlinjer skall tas fram på följande områden: 1.Utformningen av index för egnahemsägarnas och bostadsrätts- innehavarnas boendekostnader. Detta är det kanske mest svårlösta problemet med konsumentprisindex och det är därför av särskilt stor vikt att utredaren föreslår riktlinjer för hur dessa konsumtions- områden skall beaktas. görs ingen särskild mätning av boende- kostnadernas utveckling i bostäder upplåtna med bostadsrätt. I stället framskrivs index med hyresindex (boendekostnader i bostäder upp- låtna med hyresrätt). För egnahem följs utvecklingen när det gäller räntekostnader, avskrivningar, reparation och underhåll, fastighets- skatt, vatten och avlopp, uppvärmning m.m. Räntekostnader mäts brutto, dvs. ränteavdrag obeaktade, och avseende ägarens totala faktiskt nedlagda kapital (lånat och eget). Internationellt tillämpas en mängd olika lösningar, t.ex. att låta hyresutvecklingen representera egnahemsägarnas boendekostnader eller att inte ta med egnahems- ägarnas boendekostnader i index. Man använder sig också av olika former av kostnads- eller betalnings-modeller som är mer eller mindre lika den svenska samt av anskaffningspriser avseende köp av bostäder. 2.Hanteringen av nya tekniker, nya varor, nya försäljningsställen samt substitution mellan varor respektive mellan butiker. De brister Boskin- kommissionen och olika studier och debattinlägg främst i har uppmärksammat i dessa sammanhang tyder på att konventionella prisindex tenderar att systematiskt överskatta pris- utvecklingen. Utredaren skall bedöma hur relevant denna proble- matik är för föreslagna index. 3.Subventioner och inkomstrelaterade taxor. Diskussioner i index- nämnden om hanteringen av varor och tjänster där priset är politiskt påverkat på olika sätt har visat på grundläggande oklarheter. Utredaren skall därför ange hur subventioner och inkomstrelaterade taxor bör behandlas i föreslagna indexberäkningar. 4.Utredaren skall anvisa riktlinjer för val av indexformel på lägsta aggregeringsnivå, dvs. för sammanvägning av enskilda pris- noteringar där underlag för beräkning av vägningstal saknas eller endast kan beräknas schablonmässigt. görs prisinsamling till konsumentprisindex under den vecka som den 15 infaller. För vissa varor och tjänster insamlas priser per den 15 . Utredaren skall slå fast om index skall avse den genomsnittliga prisnivån under en månad eller . Utredaren skall ange vilka principer som skall vara vägledande för hantering av säsongsvariationer i tillgång och pris. 7.Krav på tillförlitlighet m.m. Ett krav på indexet var enligt indexkommitté att det statistiska mätfelet, dvs. skillnaden mellan det beräknade indextalet och det som skulle erhållits med full-ständigt statistiskt material, bör vara så litet som möjligt. bör det finnas mer preciserade krav på vilken tillförlitlighet som är nödvändig med hänsyn till indexets användning. Utredaren skall överväga om kravet på tillförlitlighet kan preciseras ytterligare. Utredaren skall även klargöra om det finns behov av preciseringar t.ex. när det gäller framställningstid, spridningsformer, presentation och dokumentation. I detta sammanhang skall problematiken när det gäller fastställande och revidering av KPI belysas. Övriga krav på utredningsarbetet är att datainsamling och bearbetning så långt som möjligt skall kunna samordnas med HIKP samt att för-slagen skall begränsas till prisindex avseende hushållen. Vidare skall, trots arbetets inriktning mot principiella frågor, för- slagen utformas med hänsyn till vilka konsekvenser de får för kost- naderna och uppgiftslämnarna. Utredaren skall knyta till sig personer med en hög vetenskaplig kompetens och ingående kännedom om indexfrågor. skall utnyttjas som expertgrupp i arbetet. Utredaren skall vidare rådgöra med viktiga intressenter såsom Riks-banken, , , och samt ta del av och beakta relevanta internationella utredningar. Utredaren skall beakta direktiven till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), om redovisning av regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), om att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) samt om att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49). Utredningsarbetet skall vara avslutat . Vägledande principer för ett konsumentprisindex (KPI) I denna rapport skall vi undersöka om det är möjligt att lägga fast några principer för ett KPI av svensk typ som kan vägleda sökandet valet av metodlösningar i olika situationer. Ett annat sätt att uttrycka detta är: finns det någon teori som kan tjäna som utgångspunkt för att konstru-era ett KPI? Under historiens lopp har många förslag till teorier framförts på prismätningsområdet. Vi skall här främst ägna oss åt det teoretiska system som åtnjuter störst popularitet, nämligen teorin om levnadskostnadsindex (även kallad den ekonomiska ansatsen). I någon mån skall vi också skildra andra system och då främst den axiomatiska indexteorin (även kallad testansatsen). En gemensam utgångspunkt för samtliga teorier på prisindex-området är att betrakta ett prisindex I01 mellan två perioder 0 och 1 som en funktion av fyra vektorer P0, P1, Q0 och Q1 som beskriver priser (P) och köpta kvantiteter (Q) för N produkter. I01 = I( P 0 , P 1 ,Q 0 ,Q 1 ) Två viktiga begränsningar ligger redan i denna inledande definition. (i)Uppsättningen produkter förutsätts statisk över tiden. I själva verket förändras produktsortimentet ständigt vilket gör att produkternas karakteristika även skulle behöva inbegripas i en fullständig indexteori. Detta kräver en kompletterande teori om nya produkter, kvalitetsförändringar och hedoniska index som ej behandlas här. (ii)Definitionen av N produkter med ett förutsätts given. I själva verket varierar priset på samma produkt mellan olika försäljningsställen och varuvarianter samt inom varje period av någon längd. Detta kräver en kompletterande teori om elementära aggregat som inte heller behandlas här. Teorin om levnadskostnadsindex (ekonomisk ansats) Den ekonomiska ansatsen till indexteorin bygger på antagandet om ett optimerande beteende hos ekonomiska aktörer, dvs vad gäller konsumenterna nyttomaximering eller utgiftsminimering. Under detta antagande ligger också hela den nationalekonomiska teoribildningen, särskilt den mikroekonomiska teorin, vars begrepp som nytto-funktioner, efterfrågefunktioner, priselasticiteter m.m. spelar en central roll i den ekonomiska ansatsen. Konüs (1924) var den förste som definierade ett sant levnads- kostnadsindex för en individ. Vid definitionen av Konüsprisindex utgår man från en nyttofunktion f(Q) med de konsumerade kvantitet-erna som argument samt en kostnadsfunktion C( u, P ) = min{PQ : f ( Q ) ³ u} d.v.s. C(u,P) är lösningen till problemet PQ = å Pj Q j för att uppnå åtminstone nyttan u där P är den pris- vektor individen möter. Konüsprisindex definieras nu som I K ( P 0 , P 1 ,Q 0 ,Q 1 ) = C( u, P 1 ) C( u, P 0 ) Teorin om exakta index förutsätter i allmänhet s.k. homotetiska preferenser, som innebär att nyttofunktionen är en monotont ökande transformation av en linjärt homogen funktion. Det senare betyder att f(lQ)= lf(Q) för alla l. (Dessutom förutsätts vissa andra regularitets- villkor som kontinuitet och positivitet.) En konsekvens av denna förutsättning är att alla inkomstelasticiteter blir ett. fördubbla sin konsumtion av både potatis och , när inkomsten fördubblas! För att redogöra för teorin om exakta prisindex är det nödvändigt att även införa den s.k. enhetskostnadsfunktionen, definierad som C(1,P) enligt (1), dvs. minimikostnaden för att åstadkomma en enhet nytta. För linjärt homogena nyttofunktioner gäller nu relationen C(u, P )= uC(1, P )= uc(P ). Den ekonomiska indexteorin utgår nu från (2) och härleder s.k. exakta index, d.v.s. indexformler av typen (0) som sammanfaller med (2) för bestämda utseenden av nyttofunktionen f(Q) eller av enhetskostnads- funktionen c(P) för alla värden av de ingående funktionsparametrarna, dvs de senare elimineras under härledningen av indexfunktionen. Exakta volymindex är knutna till f(Q) medan exakta prisindex hänger ihop med den duala storheten c(P). Q-vektorn i indexformeln får nu alltså tolkningen av optimala Q. Denna ansats tillämpades först av Konüs och Byushgens (1926). Framställningen här lutar sig kraftigt mot Diewert (1993). Tre viktiga sådana fall som redan Konüs och Byushgens behandlade är: (i) Leontiefpreferenser. f(Q1, ,Qi, ,QN)= min{Qi ai : i = 1,..., N }och c1 (P )= å ai Pi , ai > 0 I detta fall med fasta koefficienter råder ingen substituerbarhet alls mellan produkterna utan nyttan ges av den (normerade) uppnådda miniminivån över alla produkter. De optimala varukorgarna blir i denna situation alltid proportionella mot varandra, med totalbudgeten som proportionalitetskonstant. Man kan här enkelt visa att ett index av typen är exakt för dessa preferenser, där Qi ges Vi har alltså Qi1 = lQi0 för alla i och Laspeyres och Paasches index sammanfaller därvid. (ii) Cobb-Douglaspreferenser. c2 (P )= Õ Piai , där a i > 0 och å a i = 1 . Vi får i detta fall, efter en betydligt mer komplicerad härledning, det allmänna geometriska indexet P t Q t , där a i 01 = Õ ç t (0 eller 1). (iii) Homogent kvadratiska preferenser. c3(P)= där [aij] är en symmetrisk NxN matris av okända parametrar. I detta fall erhålls index som det exakta indexet, dvs. De klasser av nyttofunktioner som definierade olika slag av exakta indextyper i föregående avsnitt är av litet olika karaktär och framför allt olika grad av generalitet. Diewerts (1976) definition av en superlativ prisindexfunktion av typ (0) ovan (som alltså endast är en funktion av observerbara pris- och volymstorheter) är nu att den skall vara exakt för preferenser som mot- svarar en enhetskostnadsfunktion som kan ge en andra ordningens approximation till en godtycklig, två gånger deriverbar, linjärt homogen funktion. En sådan enhetskostnadsfunktion benämns även flexibel, då den approximerar alla kostnadsfunktioner (som uppfyller vissa regularitetsvillkor) i situationer med måttliga prisförändringar. I exemplen ovan är alltså c3(.) en sådan flexibel funktion men inte c2(.) och c1(. Diewert (1976) visade också två andra saker. För det första att Törnqvists prisindex, P 0 Q 0 01 = Õ ê är superlativt i och med att det är exakt för en s.k. translogfunktion som är ett exempel på en flexibel enhetskostnadsfunktion. Detta resultat är extra intressant, eftersom translogfunktionen inte är begränsad till homotetiska preferenser utan kan approximera en mycket vid klass av konsumentbeteenden. För det andra att det finns hela klasser av superlativa index som bygger på en nyttofunktion eller enhetskostnadsfunktion som är ett kvadratiskt medelvärde av ordningen r. En sådan klass är P 0 Q 0 ùéP 1 ù där r kan anta alla värden större än 0. (Den uppmärksamme läsaren observerar att om r=2 erhålls Fisherindexet som specialfall. r=1 ger det s.k. Walshs index.) Ett problem är att om det nu finns hur många superlativa index- funktioner som helst, vilken skall man då välja? Ett sätt att svara på den frågan ges i diskussionen om indexaxiom nedan. Ett annat svar ges av Diewert (1978) som visar att alla kända superlativa index approximerar varandra väl till andra ordningen (alla partiella andra- derivator sammanfaller). I praktiken betyder det att skillnaderna mellan dem normalt är så små att de för de flesta praktiska syften är lika. Detta påstående måste dock kvalificeras i ett avseende, nämligen för fenomenet nollpriser, som av och till uppträder i praktisk indexkonstruktion, särskilt för offentliga tjänster. Om priset på en viss produkt är noll i ena änden av jämförelsen men positiv i den andra, så kollapsar Törnqvistindexet till antingen noll eller oändligheten, medan Fisherindexet är väldefinierat. Ett annat sätt att uttrycka detta faktum är att Törnqvist-indexet saknar Fisherindexets egenskap att vara robust mot extrema prisförändringar. Även för Fisherindexet är det dock en öppen fråga hur väl det approximerar ett sant levnadskostnadsindex i denna extrema situation. Från individ till samhälle Ett konsumentprisindex avser att mäta prisutvecklingen i en hel nation och inte bara för en individ. Hur skall teorin om levnadskostnadsindex utvidgas till att täcka ett stort kollektiv av individer? Två arbeten som behandlar denna problematik är Pollak (1981) och Diewert (1983). Pollaks arbete The Social Cost of Living index är det grundligaste. Han utgår från en social välfärdsfunktion (svf) av Bergson-Samuelson- typ, som utgör en preferensordning som rangordnar samhälleliga konsumtionsmönster enligt någon väldefinierad värdeskala, där varje individs preferenser antas kända. Ett samhälleligt levnadskostnads-index (SLKI) definieras då som kvoten mellan minimikostnaderna för att uppnå en viss nivå på svf där en referensmatris avseende konsumtion av N varor för S individer anses given. I två specialfall (det maximerande och det oberoende samhället) innehåller marknadens efterfrågefunktioner tillräcklig information för att konstruera SLKI utan att kräva explicita svf. Pollak definierar även vad han kallar ett Scitovsky-Laspeyres index (SLI) som kvoten mellan (i) de totala utgifter som erfordras för att möjliggöra för varje individ att uppnå sin referensnyttonivå vid period 1s priser och ii) samma utgifter vid period 0s priser. SLI ligger definitionsmässigt mellan ett SLKI och ett samhälleligt Laspeyres index definierat på vanligt sätt (enligt (5) ovan med Q0 i stället för Q) och tolkat som den totala samhälleliga konsumtionsvolymen. Såväl SLKI som SLI är oestimerbara, eftersom de beror på abstrakta storheter som preferenser och samhälleliga rangordningar. Däremot är det möjligt att visa undre och övre gränser för ett SLI i termer av de vanliga (samhälleliga) Laspeyres- och Paascheindexen. Diewert (1983, som kallar SLI för Prais-Pollaks index) visar att detta är mindre än ett Laspeyresindex om man utgår från basperiodens preferensordningar och större än ett Paascheindex om man utgår från jämförelseperiodens preferensordningar. Fisherindexet som ett symmetriskt medelvärde av dessa kan då anses som ett gott val. Detta resultat är inte beroende av formen på de ingående individernas nyttofunktioner och har alltså inte heller den homotetiska begränsningen. I ett SLI adderas varje hushålls konsumtion i såväl täljare som nämnare. Detta medför att de rika hushållen får en högre implicit vikt i index än de fattiga. Detta faktum gör att ett sådant index brukar benämnas ett plutokratiskt index. Praktisk indexkonstruktion, där den totala privata konsumtionen hämtas från NR-data, kan sägas motsvara ett plutokratiskt index. Motsatsen, ett index där varje hushålls levnads- kostnadsindex vägs lika, kallas ett demokratiskt index. Det senare indexet skulle kunna skattas genom att väga samman kategoriindex för socialgrupper. I t.ex. hushållsbudgetundersökningar kan man avläsa konsumtionsandelar för olika socialgrupper. Genom att sammanväga dessa med gruppernas befolkningsmässiga andelar skulle ett approximativt demokratiskt index erhållas. Från index om allt till index om delområden I ett fullständigt levnadskostnadsindex ingår all konsumtion, alltså inte bara varor och tjänster som säljs på den öppna marknaden utan även avgiftsfria offentliga tjänster (skola, vägar etc.), fritid och miljö. Dessa tjänster och externa effekter önskar vi emellertid inte beakta i ett kon- sumentprisindex. Hur är det då möjligt att ändå låta teorin om levnads- kostnadsindex vara vägledande? Det visar sig att man på ett fruktbart sätt kan se ett KPI som ett subindex till ett fullständigt levnads- kostnadsindex. Denna idé presenteras i Pollak (1975a). I en mycket klargörande inledning benas problemställningen upp och artikeln ställer upp några tänkbara definitioner av sådana subindex. I Pollak (1989) tillämpas detta synsätt på miljöns roll i ett KPI. I ett partiellt levnadskostnadsindex (PLKI) måste man förutsätta att de inkluderade produkterna är ekonomiskt separerbara från de exkluderade. Med detta menas, förenklat, att preferensordningen inom den inkluderade gruppen inte påverkas av konsumtionen av de exkluderade produkterna. Man kan då helt enkelt uttrycka PLKI som kvoten mellan de nödvändiga utgifterna för den inkluderade produkt- gruppen vid de två prissituationerna givet en viss nivå på en s.k. kategorinyttofunktion som avser den inkluderade gruppen. Man inser dock snabbt att separerbarhet inte råder. Efterfrågan på privat utbildning (i KPI) påverkas av standarden på offentlig utbildning (ej i KPI). Efterfrågan på fritidsartiklar (i KPI) påverkas av mängden fritid (ej i KPI). Efterfrågan på försäkringar och inbrottslarm (i KPI) påverkas av brottsligheten (ej i KPI). Ett alternativt subindexbegrepp är då det betingade (eng: conditional) levnadskostnadsindexet (BLKI). I ett BLKI fixeras nivån på konsumtionen av de exkluderade produkterna till en viss nivå, t.ex. den som rådde vid bastidpunkten, och BLKI definieras sedan som förhållandet mellan de nödvändiga utgifterna för de inkluderade produkterna vid de två tidpunkterna givet denna nivå. Pollak redovisar två BLKI-varianter med litet olika definitioner i detalj. Om separerbarhet råder, så sammanfaller PLKI och BLKI. Ytterligare en subindexvariant är den där priserna i stället för volymerna på de exkluderade produkterna fixeras – Pollak inför här benämningen pseudobetingat levnadskostnadsindex (PBLKI). Med Pollaks definition får dock detta index helt orimliga egenskaper. Diewert (1983, sid 196–201) tar fasta på en av Pollaks BLKI- varianter och visar att denna, med lämpligt vald nyttonivå, ligger mellan Paasches och Laspeyres index för den inkluderade produkt-gruppen. Detta kan tas till intäkt för rimligheten i gängse index-konstruktioner med delindex som med fasta vägningstal aggregeras till ett totalindex. Teorin om levnadskostnadsindex medför enligt ovan att ett KPI bör approximera ett BLKI, där mängderna av de exkluderade produkt- grupperna samt externa förhållandena i princip skall fixeras till en lämplig referensnivå. Det är då också nödvändigt att explicit besluta vad som skall exkluderas (och därmed hållas ), när det gäller väder, miljö, brottslighet etc.1 Från index över två perioder till index över många perioder Den enkla definitionen av levnadskostnadsindex förutsätter att alla produkter som köps också fullständigt konsumeras . Om detta inte är fallet måste i stället en teori utarbetas för optimal budgetallokering över en hel livscykel med många tidsperioder. Det resulterande indexbegreppet kallas för ett intertemporalt levnadskostnadsindex. Behandlingen av varaktiga varor liksom lånandets och sparandets roll förutsätter ett sådant index- begrepp. Dessa frågor behandlas t.ex. i Pollak (1975b) samt i Diewert (1983, sid 201–205 samt 211–216). Slutsatserna är dock väsentligen negativa – något användbart teoretiskt begrepp lyckas man inte formulera. Det står dock klart att det i princip är felaktigt att inkludera hela inköps-priset i index för en produkt med lång livslängd. 1 Ett exempel på frågans praktiska innebörd är försäkringar, där frågan är huruvida risken skall konstanthållas vid premiejämförelser eller ej.