prop · GN0394 · 2000-01-01 00:00:00 — Kapitalkrav för råvarurisker Enligt gällande bestämmelser skall ett institut beräkna ett kapitalkrav för positionsrisker samt avvecklings- och motpartsrisker i handelslagret. Det är dock tillåtet att undanta mindre institut från de komplicerade reglerna. Enligt artikel 4.6 i kapitalkravsdirektivet kan ett mindre institut medges undantag från kravet att beräkna ett kapitalkrav för positionsrisker samt avvecklings- och motpartsrisker i handelslagret enligt bilagorna 1 och 2 till direktivet. I så fall skall risker i stället beräkna ett kapitalkrav enligt solvensdirektivet. Ett institut skall också för hela verksamheten beräkna ett kapitalkrav för valutarisk. Detta gäller oavsett institutets storlek (se prop. 1995/96:62 s. 25 och 45). Enligt de nya bestämmelserna i skall ett kapitalkrav för annan råvarurisk än guldrisk beräknas (se nedan om att guldrisk skall behandlas på samma sätt som valutarisk). Kapitalkravet syftar till att skapa ett skydd mot fallissemang i institutet på grund av förluster vid handel med sådana råvaror. Kravet för risker vid handel med andra råvaror än guld skall, i likhet med vad som gäller för valutarisk, beräknas för institutets hela verksamhet. Det är alltså inte tillräckligt att beräkna ett kapitalkrav endast för sådana tillgångar och positioner i handelslagret. Ett medlemsland kan dock tillåta en alternativ metod under en över- gångsperiod som sträcker sig till . Kapitalkravet för råvarurisk kommer till uttryck i artikel 1.2 i CAD II enligt vilken artikel 4.1 i kapitalkravsdirektivet skall ges en ny lydelse. Enligt den nya lydelsen skall ett institut bl.a. ha en kapitalbas som mot- svarar de kapitalkrav som ställs för råvarurisker enligt den nya bilagan 7 Råvarurisker. Ett institut kan dock få tillstånd att beräkna kapitalkravet med hjälp av sin egen riskhanteringsmodell enligt nya Bilaga 8 Egna modeller. Möjligheten att använda en annan beräk- ningsmetod framgår av artikel 1.6 i CAD II varigenom en ny artikel 11a införs i kapitalkravsdirektivet. Ett institut som tillämpar de alternativa riskvikterna i artikel 11a kapi- talkravsdirektivet kan medges rätt att använda tabell 1 a i bilaga 2 till solvensdirektivet vid beräkning av eventuell framtida exponering. Detta framgår av punkten A 3 i bilagan till direktivet om utvidgad matris. Definitionen av handelslager har utvidgats Definitionen av handelslager har utvidgats till att omfatta position i råvara. Den nya definitionen omfattar även position i finansiellt instru- ment och annat avtal som innebär rättigheter eller förpliktelser vars värde är beroende av priset av annan råvara än guld (råvaruderivat). Utvidgningen har gjorts genom artikel 1.1 a i CAD II. Där föreskrivs en ny lydelse av artikel 2 punkten 6 a b i kapitalkravsdirektivet. Till följd av utvidgningen har vissa följdändringar tagits in i artikel 1.1 b d i CAD II. En anpassning görs således av definitionerna av köpoption, lagerfinansiering, repa och omvänd repa samt värdepappers- eller råvarulån genom nya lydelser av punkterna 15, 16, 17 första stycket och 18 i artikel 2 i kapitalkravsdirektivet. Den nya definitionen av köpoption är inte begränsad till derivat med aktier eller obligationer som underliggande. Den nya punkten 6 i bilaga 1 Positionsrisker till kapitalkravsdirektivet gäller dock endast köpoptioner med aktier eller obligationer som underliggande. Detta framgår av punk- ten 1 c i bilagan till CAD II. Kapitalkravsdirektivets bilaga 2 Avvecklings- och motpartsrisker har också ändrats så att råvaror omfattas. Detta framgår av punkten 2 i bila- gan till CAD II. Kapitalkravet för OTC-derivat Enligt punkten 5 i bilaga 2 Avvecklings- och motpartsrisker till kapital- kravsdirektivet, skall kapitalkravet för OTC-derivat beräknas enligt sol- vensdirektivets bilaga 2 Behandling av poster utanför balansräkningen. Det bör därför nämnas att bilaga 2 till solvensdirektivet har ändrats genom direktivet om utvidgad matris. Matrisen omfattar numera även råvaror. Att definitionen av OTC-derivat har ändrats framgår nedan av redogö- relsen för direktivet om utvidgad matris. OTC-derivat som har gjorts till föremål för clearing Vid börshandel med derivat garanteras fullgörandet av prestationerna av börsen eller av en till börsen knuten clearingorganisation. Det innebär att en aktör inte behöver närmare undersöka vem som är motpart och om denne är kreditvärdig. Clearingen torde vara en förutsättning för att deri- vat enkelt och smidigt skall kunna omsättas på en börs. OTC-handel () skiljer sig på det sättet att parterna själva väljer sin motpart. Parterna kan därefter själva välja om de vill att derivatet skall clearas eller inte. Ett OTC-derivat kan alltså vara clearat av en central clearingorganisation. Det behöver dock inte vara det. CAD II medger att OTC-derivat som har clearats får behandlas på samma sätt som börshandlade derivat vid beräkning av kapitalkravet för positionsrisker. Detta gäller dock endast till . Det sagda framgår av punkten 1 a b i bilagan till CAD II. Där före- skrivs nya lydelser av punkterna 4 och 5 i bilaga 1 Positionsrisker till kapitalkravsdirektivet. OTC-derivat med råvaror som underliggande tillgång får också de behandlas på samma sätt som motsvarande börshandlade derivat till . Detta framgår av punkterna 8 och 10 i bilaga 7 Råvaru- risk till kapitalkravsdirektivet som införts genom punkten 5 i bilagan till CAD II. Kapitalkravet för valuta- och guldrisk beräknas kapitalkravet för valutarisk på ett belopp som utgörs av institutets nettoposition i utländsk valuta minus ett belopp motsvarande av dess kapitalbas. Kapitalkravet framräknas därefter genom att multiplicera nettobeloppet . Det finns också en möjlighet att i stället använda en egen modell för att beräkna kapitalkravet för valutarisk. CAD II föreskriver ett kapitalkrav om på ett instituts netto- position i utländsk valuta, om nettopositionen överstiger av institutets kapitalbas. Det skall alltså inte längre göras ett avdrag med ett belopp motsvarande av kapitalbasen. Ett institut vars nettopo- sition i utländsk valuta inte överstiger ett belopp motsvarande av kapitalbasen behöver dock inte uppfylla ett kapitalkrav för valutarisk. Enligt en särskild övergångsbestämmelse kan tillsynsmyndigheten ges rätt att medge att kapitalkravet får beräknas enligt den gällande metoden till . Optionen att tillåta institut att använda egna modeller enligt punkten 7 i bilaga 3 till kapitalkravsdirektivet har tidsbegränsats till . Detta framgår av punkten 3 d i bilagan till CAD II. Genom CAD II utsträcks bestämmelserna om valuta till att även om- fatta guld. Övergångsbestämmelsen för valuta gäller också för guld. De nya bestämmelserna om guld och de ändrade bestämmelserna om valuta införs genom ändringar i bilaga 3 Valutakursrisk till kapitalkravs- direktivet. Detta framgår av punkten 3 i bilagan till CAD II. Aktier Kapitalkravet för specifik risk avseende aktier är av institutets bruttoposition i aktier. Om aktieportföljen uppfyller vissa villkor får dock kravet sättas ner till (se prop. 1994/95:50 s. 185 ff). har en förutsättning varit att emittenten av aktierna inte också har finansierat sig genom att ge ut skuldinstrument som är föremål för kapitalkravet . Detta villkor har lindrats så att emittenten inte endast får ha gett ut sådana skuldinstrument. Den nya bestämmelsen har införts genom att punkten 33 i bilaga 1 Positionsrisker i kapitalkravsdirektivet har getts en ny lydelse. Detta framgår av punkten 1 d i bilaga till CAD II. Egna modeller En viktig nyhet i direktivet är att ett institut, efter medgivande från , får beräkna kapitalkravet för marknadsrisk i han- delslagret med hjälp av en egen matematisk modell i stället för med stan- dardmetoden. De matematiska modellerna brukar benämnas egna mo- deller eller VaR-modeller (Value-at-Risk models). har från öppnat för användandet av egna modeller genom en ändring i 4 kap. 9 § kapitaltäckningslagen (se även prop. 1998/99:1, volym 2, s. 60 63 och 6 kap. 33 41 §§ FFFS 1998:29). 4.2.2 Hypoteksdirektivet Hypoteksdirektivet behandlar frågan om riskvikt för två olika kategorier av fordringar med säkerhet direkt eller indirekt i fast egendom. Till den ena kategorin hör fordringar med säkerhet i kommersiella fastigheter. Till den andra kategorin hör obligationer som getts ut vid värdepapperisering. Hypoteksdirektivet innehåller endast ändringar i solvensdirektivet. Kommersiella fastigheter Enligt solvensdirektivet har huvudregeln för riskviktningen av fordringar som har säkrats med panträtt i kommersiella fastigheter varit att dessa skall åsättas riskvikten . Fyra länder (, , och ) fick dock till tillämpa riskvikten . har också haft ett undantag för krediter som har säkrats med panträtt i aktier utgivna av finländska bostadsbolag. Sådana krediter har fått åsättas riskvikten . Genom hypoteksdirektivet får samtliga medlemsstater tillämpa riskvikten på fordringar för vilka säkerhet ställts med inteck- ning eller dylikt i kommersiell fastighet. En förutsättning är att fastighe- ten används eller hyrs ut av ägaren. Riskvikten får tillämpas på den del av krediten som ligger inom ramen för av fastighetens marknadsvärde efter värdering av två oberoende värderingsmän. Om värderingsmännen kommer fram till olika marknadsvärden skall det lägsta värdet användas. Fastigheten skall därefter omvärderas minst en gång av en värderingsman. För mindre krediter är det dock tillräckligt att fastigheten omvärderas minst var tredje år. Riskvikten får också tillämpas om fordringen ligger inom ramen för av ett pantlånevärde, om det värdet är lägre än fas- tighetens marknadsvärde. Marknadsvärdet är det pris en oberoende köpare skulle betala vid en ordnad försäljning på den öppna marknaden. Pantlånevärdet är det värde en värderingsman har fastställt efter en för- siktig värdering. Pantlånevärdet kan användas i de medlemsstater som har infört bestämmelser om hur det skall beräknas. Till den del en kredit överstiger de ovan angivna värdena skall den åsättas riskvikten . Den lägre riskvikten får tillämpas till . Riskvikten får även tillämpas därefter på krediter som har lämnats före denna tid- punkt till dess lånet förfaller, om institutet inte kan säga upp eller lägga om krediten. Hypoteksdirektivet tillåter också att riskvikten åsätts kredi- ter som har säkrats med aktier i finländska bostadsbolag. De ovan an- givna kriterierna gäller inte sådana krediter. För dessa gäller i stället att krediten, enligt tillsynsmyndighetens bedömning, är säkrad fullt ut. Även denna bestämmelse är tidsbegränsad till . Krediter som indirekt har säkrats med panträtt i kommersiella fastig- heter får också åsättas riskvikten . En indirekt säkring kan exempelvis föreligga vid en värdepapperisering. Leasing av fast egendom för näringsändamål Genom hypoteksdirektivet förlängs optionen i solvensdirektivet att tillämpa riskvikten vid leasing av fast egendom för närings- verksamhet. Optionen gäller endast leasing av fast egendom som skall användas för näringsändamål i det land där huvudkontoret finns. Dess- utom krävs att tillämpliga lagar tillförsäkrar leasegivaren full äganderätt till den uthyrda egendomen till dess leasetagaren utnyttjar sin rätt att köpa den. Riskvikten får tillämpas på leasingavtal som ingåtts före . har inte utnyttjat den tidigare optionen. Värdepapper utgivna vid värdepapperisering Värdepapperisering är en teknik att omvandla relativt homogena illikvida tillgångar med fasta betalningsflöden till obligationer eller andra lätt om- sättningsbara värdepapper. Omvandlingen kan bidra till såväl ett effekti- vare som ett stabilare finansiellt system genom lägre finansieringskostna- der och bättre genomlysning av kreditstockarna. Frågan om värdepapperisering bereds inom Finansde- partementet. En promemoria om bättre förutsättningar för värdepapperi- sering (Ds 1998:71) har remissbehandlats. Hypoteksdirektivet tillåter att riskvikten åsätts värdepapper som är baserade på fast egendom. En förutsättning är att krediterna i fråga från risksynpunkt kan likställas med krediter som får åsättas riskvikten på grund av att de har säkrats direkt med panträtt i bostadsfastighet eller kommersiell fastighet. I hypoteksdirektivet anges inte vilka slag av värdepapper som får åsät- tas riskvikten . Av en hjälpregel framgår emellertid att värde- papper som får åsättas denna riskvikt är instrument som avses i avsnitt B.1 a och b i bilagan till investeringstjänstedirektivet (93/22/EG). De instrument som uppräknas i nämnda bilaga är överlåtbara värdepapper samt andelar i företag för kollektiva investeringar (värdepappersfonder) och penningmarknadsinstrument. Vad som avses med överlåtbara värde- papper respektive penningsmarknadsinstrument framgår av artikel 1 punkterna 4 och 5 i investeringstjänstedirektivet. Enligt hypoteksdirektivet skall dock inte hänvisningen till investe- ringstjänstedirektivet påverka tolkningen av vilka typer av värdepapper som får åsättas riskvikten enligt huvudregeln. 4.2.3 Direktivet om utvidgad matris Direktivet om utvidgad matris innehåller ändringar i solvensdirektivet, kapitalkravsdirektivet och rådets första direktiv /780/EEG av om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (första banksamordningsdirektivet). Direktivet om utvidgad matris benämning kommer av att direktivet bl.a. utvidgar den matris som gäller för att beräkna kapitalkrav för kreditrisker avseende ränte- och valutaderivat. Utvidgad matris Solvensdirektivets matris för åsättande av kapitalkrav för kreditrisker utanför balansräkningen har utvidgats till att omfatta aktie- och råvarude- rivat. Derivat med guld som underliggande tillgång behandlas på samma sätt som valutaderivat. Dessutom införs ett nytt löptidsband för derivat med en återstående löptid (jfr 7 kap. 17 § FFFS 1998:29). Kapitalkravet för råvaruderivat får till beräknas enligt en metod som ger ett lägre kapitalkrav. En förutsättning för detta är att institutet tillämpar den i artikel 11a i kapitalkravsdirektivet angivna metoden (jfr med vad som anförts om kapitalkravet för råvarurisk i avsnitt 4.2.1). Det lägre kapitalkravet är ett avsteg från tillägget till Baselöverens- kommelsen . Avsteget har föranletts av att vissa mindre värde- pappersinstitut som specialiserat sig på handel med råvaror och råvarude- rivat inte anses ha möjlighet att öka sitt buffertkapital till den nivå som annars skulle krävas. Dessa mindre institut är inte heller redo att använda sådana egna modeller som skulle kunna leda till ett lägre kapitalkrav. Baselöverenskommelsen gäller, som sagts, endast internationellt verksamma banker medan direktiven gäller samtliga kre- ditinstitut och dessutom värdepappersinstitut. Genom direktivet om utvidgad matris ändras också bestämmelserna om hur nettningsavtal får beaktas vid beräkning av kapitalkrav. Direktivet har i denna del redan genomförts genom föreskrifter från (se 7 kap. 17 § FFFS 1998:29). Informationsutbyte och sekretess Artikel 12 i första banksamordningsdirektivet innehåller bestämmelser om tystnadsplikt och informationsutbyte. Enligt artikeln får tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna utbyta information sinsemellan och med tillsynsmyndigheter i tredje land. Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter får även utbyta information med vissa andra myndigheter eller organ i medlemsstaterna. Med andra myn- digheter eller organ avses främst sådana myndigheter eller organ som inte direkt svarar för tillsynen på de finansiella marknaderna men som ändå kan ha information av betydelse för tillsynsmyndigheterna. Genom artikel 1 i direktivet om utvidgad matris har medlemsstaternas möjligheter att ingå samarbetsavtal om utbyte av information utvidgats. Information kan numera inte endast utbytas med tillsynsmyndigheter utan även med vissa andra myndigheter och organ i tredje land. Definition av erkänd börs Det har tagits in en definition av erkänd börs i artikel 2 i solvensdirekti- vet. Definitionen tar främst sikte på marknadsplatser för handel med finansiella instrument som har erkänts av tillsynsmyndigheten och som verkar regelbundet. Börsen skall ha regler som utfärdats eller godkänts av myndigheterna i börsens hemland. Av reglerna skall framgå villkoren för börsens verk- samhet, villkoren för tillträde till börsen och de villkor ett kontrakt måste uppfylla innan det får omsättas på börsen. Vidare skall börsen ha ett clea- ringförfarande som innebär att de finansiella instrument som handlas på börsen blir föremål för dagliga marginalsäkerhetskrav som enligt till- synsmyndighetens uppfattning ger ett lämpligt skydd. Definitionen av erkänd börs har betydelse för tillämpningen av sol- vensdirektivets bilaga II Behandling av poster utanför balansräkningen. För finansiella instrument som handlas på en sådan börs behöver inte något kapitalkrav beräknas enligt bilagan. Till får även OTC-derivat som är föremål för clea- ring undantas vid beräkningen av kapitalkrav. måste dock vara rättslig motpart och alla deltagare skall ställa full säkerhet för den exponering som de utsätter clearingorganisationen för. De ställda säkerheterna måste ge samma grad av skydd som säker- heter som får åsättas riskvikten . Kreditsubstitut Exponeringar utanför balansräkningen i form av borgensåtaganden eller garantiförbindelser som har karaktären av kreditsubstitut och som har säkrats genom panträtt i fast egendom får åsättas riskvikten . En förutsättning är dock att institutet har en direkt rätt till säkerheten. Säkerheten skall vara av sådant slag att den får åsättas riskvikten enligt första stycket i artikel 6.1 c 1 i solvensdirektivet. Detta framgår av artikel 2.3 c i direktivet om utvidgad matris. Kyrkor bildade enligt offentlig rätt Enligt en ändring i solvensdirektivet får kyrkor som har bildats enligt offentlig rätt likställas med regionregeringar och lokala myndigheter, om kyrkorna har laglig rätt att uppbära skatt. Optionen i solvensdirektivet att åsätta regionregeringar och lokala myndigheter riskvikten gäller dock inte kyrkor. Lägsta tillåtna riskvikt är därför . Europeiska investeringsfonden Ett finansiellt institut som tecknat kapital i Europeiska investeringsfon- den skall betala in till fonden. De resterande kvarstår som en ansvarsförbindelse. För att uppmuntra affärsbanker att teckna kapital föreskrivs att tecknat men inte inbetalt belopp får åsättas vikttalet . Säkerhet i form av fordran på regionregering eller lokal myndighet medlemsland får tillämpa riskvikten på fordringar på egna regionregeringar eller lokala myndigheter som har befogenhet att upp- bära offentlig uppbörd. En förutsättning är dock att en sådan fordran inte är mer riskfylld än fordringar på medlemsstaten. En nollvikt får även tillämpas på fordringar som har garanterats av sådan regionregering eller sådan lokal myndighet. Genom hypoteksdirektivet utsträcks möjligheten att tillämpa nollvikt på krediter där betryggande säkerhet har ställts i form av värdepapper som utgivits av egna regionregeringar eller lokala myndigheter. Ny definition av OTC-derivat Enligt den nya definitionen av OTC-derivat indelas derivat i tre katego- rier: räntederivat, guld- och valutaderivat samt aktie- och råvaruderivat. Dessa derivat utanför balansräkningen är OTC-derivat med två undantag. Det ena undantaget är om derivatet handlas på en erkänd börs. Det andra undantaget är valutakontrakt som inte avser guld med en kortare ursprunglig löptid än . Den nya definitionen av OTC-derivat har införts genom artikel 3.1 i direktivet om utvidgad matris. Där föreskrivs att artikel 2.10 i kapital- kravsdirektivet skall ges en ny lydelse. Enligt artikelns nya lydelse är OTC-derivat sådana poster utanför balansräkningen på vilka metoderna i bilaga 2 till solvensdirektivet skall tillämpas enligt första stycket i artikel 6.3 samma direktiv. Artikel 6.3 i solvensdirektivet som har ändrats genom artikel 2.3 b i direktivet om utvidgad matris föreskriver att bilaga 2 skall tillämpas på de i bilaga 3 samma direktiv upptagna kontraktstyperna med undantag för kontrakt som handlas på erkända börser och valutaderivat med kort ursprunglig löptid. Till får, som nämnts ovan, OTC-derivat som är clearade av central clearingorganisation behandlas på samma sätt som börshandlade derivat. Det betyder att det är tillåtet för medlemsstaterna att undanta sådana OTC-derivat från kapitalkrav. 5 Genomförandet av direktiven Regeringens bedömning: De nya EG-direktiven bör i väsentlig ut- sträckning genomföras genom föreskrifter från . De bestämmelser som tas in i kapitaltäckningslagen bör utformas som ramregler. Regeringens förslag: Regeringen eller, efter regeringens bemyndi- gande, får, om det är motiverat från risksynpunkt, föreskriva att någon av riskvikterna , eller skall tillämpas på vissa positioner. Promemorians bedömning och förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens. Remissinstanserna: Hovrätten över och , Kammarrät- ten i , , , Svenska Bankfö- reningen m.fl. har tillstyrkt eller inte haft något att invända mot förslaget. Kammarrätten i har tillagt att kapitaltäckningsreglerna är så komplicerade att det inte är påkallat att ens alla huvudregler skall tas in i lag. har ifrågasatt om inte regeringsformen kräver att kapitaltäckningsreglerna tas in i lag. har uppmärksammat svårigheterna med att avväga riskaspekter mot konkur- rensaspekter. Skälen för regeringens bedömning och förslag: Genom införandet av kapitaltäckningslagen har lagbestämmelserna om kapitaltäck- ning samlats i en och samma lag. Lagen har karaktär av ramlagstiftning och innehåller centrala och övergripande bestämmelser om kapitaltäck- ning, stora exponeringar och tillsyn av finansiella företagsgrupper. Bestämmelserna kompletteras av föreskrifter från . EG-direktiven inom området innehåller ett stort antal tekniskt kompli- cerade och detaljerade regler. Det gäller inte minst kapitalkravsdirektivet och direktivet om stora exponeringar. Med hänsyn till detta har det inte framstått som lämpligt eller praktiskt genomförbart att i lagtext precisera de närmare förutsättningarna för val av beräkningsmetoder m.m. (se prop. 1994/95:50 s. 283). De nu aktuella direktiven kännetecknas på samma sätt av detaljrike- dom och teknisk komplexitet. Det fåtal bestämmelser som innebär prin- cipiella nyheter är av sådant slag att de i praktiken endast berör en begränsad krets av institut. Det gäller t.ex. kapitalkravet för råvarurisk. Direktiven innehåller flera valmöjligheter för medlemsstaterna att medge undantag från vissa regler. Frågan om bör utnyttja ett visst alternativ eller inte bör i varje fall prövas bl.a. med beaktande av risk- och konkurrensaspekter. Förutsättningarna för en viss bedömning kan också ändras eftersom de finansiella marknaderna fortlöpande för- ändras och utvecklas. Det gäller inte minst i fråga om olika tekniker för riskhantering. Regelutvecklingen i viktiga jämförelseländer är naturligt- vis också av betydelse. Härtill kommer att kapitaltäckningsreglerna är tillämpliga på utländska företeelser vars förekomst kan vara svåra att för- utse. Kapitaltäckningsreglerna är alltså alltför detaljerade och behöver änd- ras för ofta för att det skall vara ändamålsenligt att de i sin helhet tas in i lag (jfr Lagrådets yttrande över regeringens förslag till ny bokföringslag m.m., prop. 1998/99:130 del 2 s. 254). Mot bakgrund av detta bör direktiven i stor utsträckning genomföras genom föreskrifter från . Ett sådant genomförande av direktiven förutsätter att det i kapitaltäckningslagen finns eller införs bemyndiganden som ger regeringen möjlighet att delegera föreskriftsrätt till . Som Lagrådet har påpekat bör det i kapitaltäck- ningslagen tydligt anges i vilken omfattning regeringen kan överlåta sin rätt att meddela föreskrifter till . Bemyndigandena i kapitaltäckningslagen bör således förtydligas. En bestämmelse i enlighet med detta föreslås tas in i 8 kap. 3 § kapitaltäckninglagen. I direktiven på kapitaltäckningens område används tekniska begrepp som saknar en närmare definition.