Bộ lọc Kalman

Một mô hình về bộ lọc Kalman
Bộ lọc Kalman, được Rudolf (Rudy) E. Kálmán công bố năm 1960, là thuật toán sử dụng chuỗi các giá trị đo lường, bị ảnh hưởng bởi nhiễu hoặc sai số, để ước đoán biến số nhằm tăng độ chính xác so với việc sử dụng duy nhất một giá trị đo lường. Bộ lọc Kalman thực hiện phương pháp truy hồi đối với chuỗi các giá trị đầu vào bị nhiễu, nhằm tối ưu hóa giá trị ước đoán trạng thái của hệ thống.
Bộ lọc Kalman được ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật, phổ biến trong các ứng dụng định hướng, định vị và điều khiển các phương tiện di chuyển. Ngoài ra, bộ lọc Kalman còn được ứng dụng để phân tích dữ liệu trong các lĩnh vực xử lý tín hiệu và kinh tế.

**Chú thích**

**Tham khảo**

**Nghiên cứu thêm**
  url = http://www.intechopen.com/books/smoothing-filtering-and-prediction-estimating-the-past-present-and-future-  isbn = -  url-status=dead -  access-date = ngày 3 tháng 5 năm 2008 -  isbn = -  pmid = 9950734 -  archive-url = https://web.archive.org/web/20101230101133/http://academic.csuohio.edu/simond/estimation/ -  url = http://www.princeton.edu/~stengel/OptConEst.html -  cite journal | author = Warwick, K. | year = 1987 | title = Optimal observers for ARMA models | journal = International Journal of Control | volume = 46 | issue = 5 | pages = 1493–1503 | url = http://www.informaworld.com/index/779885789.pdf | access-date = ngày 3 tháng 5 năm 2008 | doi = 10.1080/00207178708933989 -  location = Mineola, N.Y. -  isbn = -  isbn = -  isbn = -  isbn = -  publisher = ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co - chú thích sách | first=Andrew H. |last= Jazwinski | year = 1970 | title = Stochastic Processes and Filtering | url=https://archive.org/details/stochasticproces00jazw | publisher = Academic Press | location=New York | series = Mathematics in Science and Engineering | pages= 376 | isbn=0-12-381550-9 - chú thích sách | first=Peter S. |last=Maybeck | year = 1979 | title = Stochastic Models, Estimation, and Control | publisher = Academic Press | location=New York | isbn = 0-12-480701-1 | volume = 141-1 | series = Mathematics in Science and Engineering | pages=423 - chú thích sách | author = Moriya, N. | year = 2011 | title = Primer to Kalman Filtering: A Physicist Perspective | publisher = Nova Science Publishers, Inc | location=New York | isbn = 978-1-61668-311-5 -  pages = 372–377 - chú thích sách | first=Charles K. |last=Chui |first2=Guanrong |last2=Chen | year = 2009 | title = Kalman Filtering with Real-Time Applications | publisher = Springer | location=New York | isbn = 978-3-540-87848-3 | volume = 17 | series = Springer Series in Information Sciences | edition = 4th | pages=229 -  doi = 10.1021/ie9018116 - Thomas Kailath, Ali H. Sayed, and Babak Hassibi, Linear Estimation, Prentice-Hall, NJ, 2000, ISBN 978-0-13-022464-4.- Ali H. Sayed, Adaptive Filters, Wiley, NJ, 2008, ISBN 978-0-470-25388-5.

**Liên kết ngoài**
  A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems, by R. E. Kalman, 1960-  Kalman–Bucy Filter, a good derivation of the Kalman–Bucy Filter-  MIT Video Lecture on the Kalman filter-  An Introduction to the Kalman Filter date=2021-02-24 , SIGGRAPH 2001 Course, Greg Welch and Gary Bishop-  Kalman filtering chapter date = ngày 20 tháng 4 năm 2006 from Stochastic Models, Estimation, and Control, vol. 1, by Peter S. Maybeck-  Kalman Filter webpage, with lots of links-  Kalman Filtering date = ngày 23 tháng 6 năm 2013-  Kalman Filters, thorough introduction to several types, together with applications to Robot Localization-  Kalman filters used in Weather models date=2011-05-17 , SIAM News, Volume 36, Number 8, October 2003.-  Critical Evaluation of Extended Kalman Filtering and Moving-Horizon Estimation, Ind. Eng. Chem. Res., 44 (8), 2451–2460, 2005.-  Source code for the propeller microprocessor date=2012-07-05 : Well documented source code written for the Parallax propeller processor.-  Gerald J. Bierman's Estimation Subroutine Library: Corresponds to the code in the research monograph "Factorization Methods for Discrete Sequential Estimation" originally published by Academic Press in 1977. Republished by Dover.-  Matlab Toobox implementing parts of Gerald J. Bierman's Estimation Subroutine Librarybot=InternetArchiveBot : UD / UDU' and LD / LDL' factorization with associated time and measurement updates making up the Kalman filter.-  Matlab Toolbox of Kalman Filtering applied to Simultaneous Localization and Mapping: Vehicle moving in 1D, 2D and 3D-  Derivation of a 6D EKF solution to Simultaneous Localization and Mapping  date=2010-06-19  (In  old version PDF date=2011-10-04 ). See also the tutorial on  implementing a Kalman Filter date=2010-07-15  with the MRPT C++ libraries.-  The Kalman Filter in Reproducing Kernel Hilbert Spaces date = ngày 4 tháng 3 năm 2016 A comprehensive introduction.-  Matlab code to estimate Cox–Ingersoll–Ross interest rate model with Kalman Filter date = ngày 9 tháng 2 năm 2014: Corresponds to the paper "estimating and testing exponential-affine term structure models by kalman filter" published by Review of Quantitative Finance and Accounting in 1999.-  Extended Kalman Filters explained in the context of Simulation, Estimation, Control, and Optimization-  Online demo of the Kalman Filter. Demonstration of Kalman Filter (and other data assimilation methods) using twin experiments.-  Handling noisy environments: the k-NN delta s, on-line adaptive filter. in Robust high performance reinforcement learning through weighted k-nearest neighbors, Neurocomputing, 74(8), March 2011, pp. 1251–1259.
Thể loại:Lý thuyết điều khiển
Thể loại:Mô hình Markov
Thể loại:Phát minh của Hungary
Thể loại:Bộ lọc tuyến tính