Robert F. Engle

Robert Fry Engle III (sinh 10 tháng 11 năm 1942) là một nhà kinh tế Mỹ và là người đoạt giải Nobel Kinh tế 2004 cùng với Clive Granger, "cho các phương pháp phân tích số liệu kinh tế theo chuỗi thời gian ARCH".

**Tiểu sử**
Engle sinh tại Syracuse, New York và tốt nghiệp Williams College với tấm bằng cử nhân vật lý. Ông nhận bằng thạc sĩ vật lý và tiến sĩ kinh tế đều ở Đại học Cornell năm 1966 và 1969. Sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ, Engle trở thành giáo sư kinh tế tại Viện Công nghệ Massachusetts từ năm 1969 tới 1977. Ông tham gia giảng dạy tại Đại học California, San Diego (UCSD) năm 1975, cho đến khi ông nghỉ hưu năm 2003. Hiện nay ông đang là giáo sư danh dự và giáo sư nghiên cứu tại UCSD. Ông hiện đang giảng dạy tại trường kinh doanh Stern Đại học New York, tại đây ông là giáo sư quản lý tài chính mang tên Michael Armellino. Tại Đại học New York, ông dạy chương trình quản lý rủi ro cho nhân viên dành cho thạc sĩ khoa học, cùng với sự hợp tác của Viện tài chính Amsterdam.

**Các công trình tiêu biểu**
chú thích tạp chí |title=Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation |url=https://archive.org/details/sim_econometrica_1982-07_50_4/page/987 |journal=Econometrica |volume=50 |issue=4 |year=1982 |pages=987–1008 |jstor=1912773 
*jstor=1911990 
*chú thích tạp chí |title=Semi-parametric Estimates of the Relation between Weather and Electricity Demand |url=https://archive.org/details/sim_journal-of-the-american-statistical-association_1986-06_81_394/page/310 |others=(with C. Granger, J. Rice and A. Weiss) |journal=J. Amer. Statist. Assoc. |volume=81 |year=1986 |issue=394 |pages=310–320 |doi=10.1080/01621459.1986.10478274 
*chú thích tạp chí |title=Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing |url=https://archive.org/details/sim_econometrica_1987-03_55_2/page/251 |others=(with Clive Granger) |journal=Econometrica |volume=55 |year=1987 |issue=2 |pages=251–276 |jstor=1913236 
*jstor=1913242 
*chú thích tạp chí |title=Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills |others=(with V. Ng, and M. Rothschild) |journal=Journal of Econometrics |volume=45 |year=1990 |issue=1–2 |pages=213–237 |doi=10.1016/0304-4076(90)90099-F 
*jstor=2999632 
*chú thích tạp chí |title=Dynamic Conditional Correlation – A Simple Class of Multivariate GARCH Models |url=https://archive.org/details/sim_journal-of-business-economic-statistics_2002-07_20_3/page/339 |journal=Journal of Business and Economic Statistics |year=2002 |volume=20 |issue=3 |pages=339–350 |doi=10.1198/073500102288618487 
*chú thích tạp chí |title=Time-Varying Arrival Rates of Informed and Uninformed Traders |others=(with Maureen O'Hara, David Easley and L. Wu) |journal=Journal of Financial Econometrics |year=2008 |volume=6 |issue=2 |pages=171–207 |doi=10.1093/jjfinec/nbn003 

**Tham khảo**

**Liên kết ngoài**
 IDEAS/RePEc- V-Lab: real time financial volatility and correlation measurements, modeling and forecasting- The Society for Financial Econometrics (SoFiE) date=2019-04-03 - chú thích sách |title=Robert F. Engle (1942–) |url=http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Engle.html |work=The Concise Encyclopedia of Economics |edition=2nd |series=Library of Economics and Liberty |publisher=Liberty Fund |year=2008 
Thể loại:Nhà kinh tế học Hoa Kỳ
Thể loại:Người Hoa Kỳ đoạt giải Nobel Kinh tế
Thể loại:Cựu sinh viên Đại học Cornell
Thể loại:Giáo sư Viện Công nghệ Massachusetts
Thể loại:Giáo sư Đại học New York
Thể loại:Người đoạt giải Nobel Kinh tế
Thể loại:Giáo sư Đại học California, San Diego
Thể loại:Cựu sinh viên Williams College
Thể loại:Sinh năm 1942
Thể loại:Nhân vật còn sống
Thể loại:Người Hoa Kỳ đoạt giải Nobel