中债-银行间资产支持证券指数编制说明
    2016年7月
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    姜俊飞
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    中央国债登记结算有限责任公司版权所有中债-银行间资产支持证券指数
    ChinaBond Interbank Asset-Backed Security Index
    中债-银行间资产支持证券指数编制说明
    中债-银行间资产支持证券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成份券包括在境内公开发行且在全国银行间债券市场上市流通的资产支持证券（除次级档），可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。
    1.指数名称
    中文名称：中债-银行间资产支持证券指数
    英文名称：ChinaBond Interbank Asset-Backed Security Index
    2.样本选取方法
    2.1.债券构成
    在境内公开发行且上市流通的资产支持证券（除次级档）
    2.2.上市地点
    全国银行间债券市场
    2.3.托管余额/发行量
    无限制
    2.4.债券剩余期限
    一天以上（包含一天），剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取
    2.5.债券币种
    人民币
    2.6.付息方式
    无限制
    -2-中债-银行间资产支持证券指数
    ChinaBond Interbank Asset-Backed Security Index
    3.指数计算
    3.1.基准日
    2014年12月31日，基点值为100
    3.2.指数计算频率
    每个全国银行间债券市场交易日计算
    3.3.计算公式
    3.3.1.财富指标值计算公式
       CASH 
    n F MV F  j T -1
    TR TR   PiT + PINiT + INTi T i T-1   j
    
    IT = IT -1*  * + 1+ RF T -1 *i=1  PiT -1 （MVF +CASH ） （MV F +CASH ）
     j T-1 j T -1   j T-1 j T -1 
      j  j 
    I TRT 为T日该债券指数财富指标值
    PFiT为债券i在T日的全价价格
    PINiT为债券i在T日百元面值下的本金偿还额
    INTiT为债券i在T日百元面值下的利息支付额
    CASH iT为该自然月截至T日，投资者以活期存款方式持有的累计债券i的本金偿还额和利息支付额MV F 为债券i在T日的全价市值
    i T-1
    RT为T日活期存款日利率
    利息及再投资处理方式：当月收到的利息及提前偿还的本金收入作为现金投资于活期存款，月末最后一个工作日将当月累积的现金全部再投资于债券组合中。
    4.待偿期分段子指数
    包含1年以下、1-3年（含1年）、3-5年（含3年）、5-7年（含5年）、7-10年（含7年）、10年以上（含10年）分段子指数。
    5.指数调整
    每个全国银行间债券市场交易日调整成份券，符合条件的债券自中债估值发布第二个工作日起进入指-3-中债-银行间资产支持证券指数
    ChinaBond Interbank Asset-Backed Security Index数，不符合条件的债券当日即退出指数
    6.指数发布
    指数在每个全国银行间债券市场交易日发布一次，发布时间为北京时间18:00左右，用户可通过http://yield.chinabond.com.cn/icbweb/index.htmlx=yc 进行指数指标查询，或通过中债综合业务平台、数据下载通道进行指数查询和下载，具体使用方法详见 http://www.chinabond.com.cn/Channel/11255992 （中债综合业务平台）或 http://www.chinabond.com.cn/Channel/21840 （数据下载通道），用户也可通过中央结算公司授权信息商查询下载中债指数数据。
    中债-银行间资产支持证券指数在彭博代码（待定），汤森路透代码（待定）-4-中债-银行间资产支持证券指数
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