馬可夫鏈嘅概念源自廿世紀初。早喺廿世紀前經已有人提出過類似連續時間馬可夫鏈嘅諗頭，而俄羅斯數學家安德里·馬可夫為咗研究有關隨機過程嘅問題，喺1906年嗰度發表論文提出咗「將個系統想像成有若干個會狀態，狀態之間會隨機噉轉移」嘅諗頭，正式開展咗數學上對馬可夫鏈嘅研究。